Трудолюбивый трейдер. ТЗ для торговой системы. (14.05.2012).

Прежде, чем изобретать велосипед в поисках рыночного грааля, можно хорошенько прошерстить англоязычные книги в поисках идей. В предыдущих статьях была озвучена идея поиска качественной контртрендовой стратегии,  которая могла бы скрасить тяжелые будни трендового трейдера в периоды боковика. Многие читали книгу Коннорса и Рашке, в которой упоминалось несколько интересных паттернов для торговли типа «черепахового супа» и т.д. Оказывается Коннорс тоже написал книгу и называется она Connors On Advanced Trading Strategies. Там довольно много интересных и уже формализованных идей. 



Там я наткнулся на следующий шаблон для торговли, называется он 8-day High/Low reversal. Он очень хорошо отражает тему предыдущей статьи, что можно попробовать поиграть контртренд после долговременного снижения или повышения. Сразу скажу, что не жду каких-то чудесных результатов и пишу это для того, чтобы самому разобраться с wealth-labom и  помочь другим понять, как же можно кодировать стратегии чуть более сложные, чем то, что позволяет Metastock.



 
В любой торговой идее должны быть обязательно прописаны следующие вещи:

 
1. Правила для входа
2. Правила для выхода.
3. Правила для постановки первоначального стоп-приказа.
4. Правила для управления размером позицией.
5. Тайм-фрейм и инструменты.

 
Распишем нашу стратегию 8-day High/Low Reversal
 
Правило для входа
1. День первый должен быть минимумом за последние 8 дней. (для продаж наоборот).
2. День второй должен торговаться выше максимума первого дня. (для продаж наоборот).
3. 3й, 4й, 5й или 6й дни должны торговаться ниже минимума дня №2. (для продаж наоборот).
4. Когда выполнено условие номер 3, покупающий стоп ставится на 1 тик выше максимума дня 2, и он должен случиться в течение 4 дней после выполнения 3го условия. (для продаж наоборот)
5. При срабатывании входа, стоп ставится под лоу дня 2. (для продаж наоборот)
 
Правило для выхода
Тут Коннорс оставляет читателю пространство для творчества, опишу несколько примерных сценариев, которые обычно тестируются при проверке торговых систем.
Вариант 1:
Выход через n свечей после входа, это обычно нужно, чтобы проверить есть ли вообще смысл торговать стратегию. К примеру трендовые стратегии зачастую в самом начале идут против точки входа и только потом нагоняют.
Вариант 2:
Выход по скользящему стопу в виде прайс-канала (индикатор Price Channel)
Вариант 3:
Выход по скользящему процентному стопу.
Это только 3 из возможных вариантов, помимо них может быть ещё бесконечное множество других, я перечислил одни из основных.
 
Правило для управления размером позиции.
Тут тоже есть несколько основных вариантов.
1. Процент от портфеля, то есть в каждую сделку просто заходим на 10,20,30% от портфеля.
2. Риск на сделку, это уже немного сложнее, в этом случае если вход получается с маленьким стопом, тогда размер позиции оказывается выше и получить можно больше, в то же время в момент высокой волатильности стоп тоже оказывается большим и размер позиции снижается. Очень интересная методика, которая по сути встраивает ещё одну торговую систему, основанную на волатильности внутрь нашей системы.
3. Фиксированное количество контрактов. Этот вариант обычно используется, чтобы понять, как себя бы вела стратегия без реинвестирования, в реальной торговле практически не используется.
 
Инструменты и таймфреймы.

Данная стратегия будет тестироваться на следующих ТФ на фьючерсе РТС: 15-мин, 60-мин, день.
Маленькая картинка для примера того, как выглядит примерный вход по стратегии, приведённой выше:

 
 
Вот примерно так обычно задаётся ТЗ для Wealth-Lab. Кстати подобная методика вполне может подойти и для любителей дискретной торговли, которые в любом случае тоже пользуется определёнными правилами для входа и выхода.



 
Результаты тестов на фьючерсе РТС и моё сражение с Wealth-Lab в следующих выпусках «Трудолюбивого трейдера» :)