SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. advocat
Вопрос про "направленные опционы".
- 24 ноября 2019, 10:40
- |
Здравствуйте, уважаемые Опциводы! Вопрос к вам, если сможете ответить.
Может подскажет кто-нибудь чайнику про направленную торговлю опционами.
Например, в пятницу я определил для себя, что при проходе РИ 145160 — прошла попытка поменять тренд на нисходящий и хочу купить пут-опцион.
Вопрос: Как выбрать страйк и дату экспирации, что бы отдача от него была самая эффективная с целью продать его с плюсом 50% или 100%. Знаю про распад опциона, поэтому подразумеваю срок 1-3 дня максимум. И можно ли как-то предполагать какая цена базового актива должна быть при этом росте цены купленного опциона?
ну что-ж попробую я)))) а там, глядишь, и кто-нибудь из *старших товарищей* подтянется!
____________________________________________________
advocat, Я (к счастью к сожалению Ришку не торгую, но) сейчас зашёл на option.ru посмотрел...
… на ближний фьючерсн. контракт(RIZ'19) доступны для торговли опционы только с тремя разными сроками экспирации.
https://www.tradingview.com/x/sYpgWl33/
Для начала, Вам, чтобы выбрать нужный, надо предположить на каких уровнях будет цена на БА(RIZ'19) например, на какую-то конкретную дату экспирации!
Теперь определимся на каком уровне Вы видите цену на БА и примерное время достижения этого уровня?
Из того что Вы хотите купить Пут предполагается, что вы видите РИшку, например ниже 142000 и произойти это должно до 28-го ноября(или до 5-го декабря?) Так?
Планирую держать опцион в течении макс.3 дней. После, если его цена не достигла цели — продаю.
Цель движения БА я не рассматриваю. Определяю только точку разворота тренда.
Как Вам уже сказали *старшие товарищи*, без обозначенных Вами целевых уровней и предполагаемого тайминга понятно только что например, в случае если прогноз немедленное снижение оправдается, Путы с ближней экспирацией увеличится в цене быстрее Путов с таким-же страйком но более дальним сроком до экспирации.
по данным (оптион.ру)
Вот поэтому я и интересуюсь. Скажем, я всегда точно могу определить точку разворота тренда и хочу попробывать это использовать через краткосрочную покупку опционов с целью + 50% может +100%(это уже детали системы).
Естественно бывают и ложные попытки разворота тренда или же новый тренд не получает развития, как правило это становится ясно в течении 1-2 дней, тогда предполагается продать купленные опционы по текущей на тот момент цене.
Да, и создать отдельный счёт под эту систему.
советую еще поковыряться в архивах ресурса и посискать прошлогодний конкурс Игры разума, там как раз работали только на недельках. может можно будет вытащить что-нибудь полезное.
Тестирование и предполагаю минимальным объемом. И потом уже рабочий счёт в пределах 100тыс наверное.
Про риски я понимаю, это отдельно вопрос.
Наслаждайтесь своми "+100% годовых". Зачем Вам борьба с ветряными мельницами в которых Вы не разбираетесь.
А по опыту, вы может знаете статистику, на сколько в среднем должен вырасти базовый актив РИ, чтобы цена какого-нибудь опциона не него выросла на 50%. Я понимаю, что много зависит от волатильности, но всё же? в среднем не сколько?
и дельту вы смотрите в опшин-ру ?
Разве нет какого-нибудь пут-опциона, купленного в момент смены тренда(проход ниже 145160 в пятницу), по примеру из моего вопроса, который вырастет на 50%, если цена пойдет дальше вниз.
В этом и вопрос: какой из опционов(страйк, дата) первым может достичь этой цели +50% если цена БА пойдет в нужном направлении.
А 369 плюсов в блоге на смарте — это было приятно.
Может, пока просто скажите, ради интереса, какой пут можно было бы сейчас купить, что бы он быстрее остальных мог вырасти на 50 %. Цена РИ сейчас как раз на 145000, от куда в пятницу и предполагалась покупка пута. Вектор на снижение БА на данный момент сохраняется. Цель снижения не определяется(это будущее, его не знаем), только точка смены тренда! и его направление!
Про риски и спреды умолчу — это отдельный вопрос.
Вообще-то на московской бирже таким заниматься не рекомендуется, лучше на Америке.
Остается определить страйк, при достижение которого базовым активом в течение 3 дней, цена опциона может вырасти на 50%.
и синхронно добавлять уже в следующих сериях( купленные) в том направление куда вектор «рисуется»…
вариант еще, что покупаем месячную ил в недельных( можно и на страйк ниже, от купленного имею ввиду) продавать недельный.,..(расчет на то что тетта, всех сожрет и продавит…
нужно минимизировать отношение (L*тэта+К*цена опциона)/гамма
L — планируемое количество дней удержания. К -коэффициент целевого дохода (0,5-1 у автора), остальное понятно. эксель справится — просто пробежаться по всем сериям и страйкам и найти где минимум достигается