Сливают 95% или 99,5%?

Вестников (Витковский), Я так и думал… успешные трейдеры как инопланетяне-они среди нас но  мы их не видим ибо они не идут на контакт ввиду нашей общей неразвитости....

Робот Бендер, да толку идти то? Крутые ребята и на смарте писали, только кто бы их читал))По 5-10 комментов от силы)))А то и 0))ЛУчше же сраться в темах нагнули газпром или нет и обсасывать Украину)))
Даже сейчас вот сравните количество просмотров и комментов у реальных трейдров AlexChi и Александра Силаева, с теми что в топе.
Торгуют конечно не только они как и пишут, но в целом, тенденция видна, смарту не интересно читать про трейдинг, а интересно сраться на почве политики.
Но это не только на смарте так)))

На самом деле среди успешных трейдеров очень много аутистов… т.к у них более приспособленная психика… а аутисты общаться не любят

Вестников (Витковский), поверьте мне, у «крутых ребят», ворочающих миллиардами, считается классно, если делаешь доходность госбонды+2-3% годовых. Кому это на смартлабе будет интересно? И зачем им в таком случае смартлаб? А делающие руками трехзначные доходности в % годовых и «молчащие в тряпочку» — это миф. Среди hftшников такие и встречаются, но опять же это очень специфическая отрасль, требующая хай-тека в программировании. Опять же им смартлаб не нужен, ни по программистской квалификации, ни деньгами, так как у них ёмкость ограничена. И потому и молчат. 

А. Г., с моей стороны это была лёгкая ирония. И самоирония тож. 
Но за ответ — спасибо! 

А. Г., маловато будет) простое тупое индексное инвестирование в среднем приносит больше.

chizhan,  не каждый год. Инвесторов со стажем до 2008-го тоже осталось немного. 

Rotor78 — ник чёткий. Но я не Вас имел в виду в своём комменте. Случайное совпадение.

Rotor78, да ладно! Не пишут только 2%. Остальные 98% про смартлаб ничего не знают :)

Антон Панкратов, да, 5|95 это в моменте. Но часть из 95 уходит в пол и опять пропорция сохраняется.

О'Грин, ЛЧИ всего 3 месяца и грубо 50/50, за следующие 3 месяца из 50 кто не слил еще 50/50. По итогам года на 1 молодца(6,25%) 15 лузеров. Можете посчитать и по другому и узнать, какой процент от победителей первого ЛЧИ осталось в трейдинге сегодня. Думаю все не так радужно, как вы думаете. 

Антон Панкратов, наоборот на ЛЧИ приходится брать дополнительный риск, без ЛЧИ те же трейдеры терять будут меньше

Mykolayovych, нет терять не будут меньше, а просто медленнее.

Антон Панкратов, ну это вы так предполагаете, не имея реальных данных на руках 

Mykolayovych, я так вижу, имея реальный опыт. А 5% останется или 1%, да какая разница, важна масштабность проблемы которая очевидна невооруженным глазом.

Антон Панкратов, Есть фундаментальные законы природы, то же нормальное распределение, на которое чужое видение, и чужой пессимизм с оптимизмом никак не влияют

Mykolayovych, смотря чье это видение, если директора стадиона — Здесь рыбы нет — то влияет.

Антон Панкратов, Вы владелец биржи? Очень рад знакомству. Как докажете свои слова? Куда уходят деньги?

Mykolayovych, деньги уходят на комиссии.

Сергей Кузнецов, и основная комиссия, как и в любой игре на деньги — на невнимательность.

Антон Панкратов, на невнимательность к чему?

Foudroyant, просто невнимательность. Анекдот просто вспомнил, когда профессор сунул в зад один палец а облизал другой.
С наступающим!

Антон Панкратов, и Вас с наступившим 2020-м годом!

Mykolayovych, это шутка, но достаточно быть просто сторожем на катке, чтобы знать. что там рыбы нет. Если вам нужны более глубокие доказательства, можете просто сверлить лунки во льду.
А если серьезно, то на любом рынке можно найти торговую рабочую торговую систему, поверьте на слово, но ни одна из них не выдерживает нового рынка и это происходит всегда. По моим наблюдениям за рынком и его обитателями именно этот парадокс приводит к сливу счетов.
Однако, если не подгонять систему под рынок, а подгонять рынки под систему, рано или поздно начинаешь замечать, что счет увеличивается и можно предположить за чей счет. 
Дело не в бирже, а в торговой системе, как доктор прописал.

Антон Панкратов, каток бывает искусственный, в городе(на форекс кухне), а бывает естественный, на речке(реальная биржа), потому я за то чтоб сверлить лунки, ради истины,  на слово я не верю, вообще я верю только в научный подход. Что касается изменчивости системы, так человек должен быть гибким, и если сразу не вносить в систему изменения, чтоб быть готовым к изменению рынка, то иметь систему под каждую фазу рынка. По моим наблюдениям, сливают счета, потому что не могут элементарным правилам следовать, а не потому что система не такая, потому что лудоманы, потому что не доучились, потому что думают что это легко и не понимают что нужно много и долго учится(много лет). Потому что рынок сложный, вообще реально сложнее чем кажется, а кажется очень простым, потому сливают, разочаровываются и уходят.

Mykolayovych, хорошо, инвестор применил научный подход и прогнал ее на 1000 сделок. Казалось бы, что статистика следующей 1000 должна повторяться во времени. Однако при смене рынка, вместо 500 профитных сделок по факту оказывается 100. До тех пор, пока вы не прогоните стратегию на истории. которая аналогична бектесту, говорить об ее убыточности преждевременно. Однако, очень часто депозиты заканчиваются гораздо раньше, чем период обкатки.
Переходить на другую систему, когда одна сливает бывает с одной стороны поздно, а с другой ненаучно. Вот и приходится трейдеру метаться между сцилой, пониманием, что что то идет не так и научностью — необходимостью обкатать систему на практике.
Даже если депозит уцелел, то нет никакой гарантии, что действие новой системы не закончится сразу, как вы ею замените старую. 
Это замкнутый круг и менять надо не системы, а прокладки между рулем и сидением.

Антон Панкратов, Во первых, стратегию тестировать нужно на разных инструментах и на длинном периоде, во вторых элементарный риск менеджмент должен остановить вас от слива, если начнется такой расклад, иметь ограничения на слив, на день, неделю, месяц, год. Биржа это игра в долгую, к примеру вы сделали за год 200% потом запросто может быть три года подряд -20% потом опять прибыль к примеру 150% два года подряд, как пример. Вы в итоге в плюсе,  потому что умеете ждать, если умеете, и потому как ограничили убыток на 20%, еще лучше понимая что фаза рынка сменилась, если вы умеете определять какое сейчас состояние рынка и т п что стратегия не работает, переходить на торговлю по другой стратегии, которая  в данное время работает, это все грубые примеры, главное гибкость, быть гибким, уметь приспосабливаться, учится

Mykolayovych, золотые слова. Если стратегия работает на одном рынке или одном инструменте и не работает на других — это лишний повод задуматься.
Однако, большинство хочет 200% и каждый год, а еще лучше по 10-20% регулярно в месяц и находят то, что ищут — на любом инструменте на истории можно обнаружить все что хочешь, но рынки меняются вместе с инструментами на которые был расчет.
Потом, бесконечная гонка на спринтерских дистанциях диктует правила «хорошего тона», а ЛЧИ как ярмарка тщеславия уводит игроков от инвестиционного подхода.
Если игрок получил за год 20% убытка, то пересмотр стратегии гарантирован и запускает 95% трейдеров в бег по замкнутому кругу.

Антон Панкратов, Почти все участники ЛЧИ отмечают, что торговля напоказ — очень для них нервная, и при обычной работе по счёту у них результаты лучше. А для победы в ЛЧИ небедные претенденты открывают отдельный маленький счёт и берут повышенные риски, и если его сливают — то на основном жирном счёте всё равно прибыль перекрывает этот облом.
 Итого — в обычной жизни основная масса трейдеров скорее всего имеет лучшие результаты, чем на ЛЧИ.
 А все ваши предположения — это лишь лично ваше желание натянуть сову на глобус. А зачем это вам нужно?  Зачем вам убеждать всех, что все они сливают и сольют? 

О'Грин, жила была одна ИК, где было триста и тридцать три трейдера в разных городах и весях, которые были отобраны из трех тысяч и триста тридцати трех претендентов. На сегодняшний день, всех трейдеров в этой конторе можно усадить в одной комнате. Возможно выборка не та или счетовод был пьян, но общаясь с другими трейдерами испытываешь дежавю, будто попал в одну и туже комнату.
Верить не прошу, но предупредить обязан.

Антон Панкратов, странный коммент. Вы пишете, что в следующие три месяца 50%  тех, что в плюсе на Лчи, сольются. 
Но почему Вы не учитываете другую вероятность, что в следующие три месяца 50% тех, кто был на Лчи в минусе, не выйдут в плюс?
Без реальной статистики брокерской- это голословные не обоснованные утверждения.
Но даже без фактов — на одних предположениях, можно строить достаточно реалистичные модели. 
Например такая тема — биржевой/брокерский бизнес существует десятилетиями и не загибается. например на самом крупном рынке, американском. Откуда постоянный приток клиентов? 
Очевидно,  что если будут  постоянно сливать и снова закидывать, количество клиентов будет постепенно уменьшаться. Однако этого не происходит. 
Почему?

По поводу Лчи,  например на прошлом Лчи у меня был минус , но ведь я просто купил фьючи на брент. Более того, я даже усреднился 25 декабря, когда в стакане на покупку было реально пусто.  Ну и сдал их в следующем году по цене ближе к 70.
Таких как я, полно, купи и держи. Я даже думаю, что таких большинство. Тех, кто не использует плечей и стопов

Дмитрий К, память коротка, а новые стратегии неисчерпаемы, поэтому приток новых денег на биржу никогда не закончится. Вы держите нефть? Поздравляю! Ваш результат будет отложен во времени и зависит того, что случится раньше — закончится ГО или ваши нервы. Может быть вы и закроете позицию в плюс, но это будет чистая случайность, которая по мере роста числа повторений как правило становится все менее и менее вероятной. 
Стратегия купил и держи сырьевые активы очень далека от 12 летних максимумов. Держите, может быть вам улыбнется удача.
Да и вообще, если у вы не знаете как делать деньги на бирже и рассчитываете. что рынок это сделает за вас, то приготовьте очень большую плату за предоставленную услугу — это может быть долгое время ожидания результата или низкая доходность операций. а скорее всего вместе и то и другое.

Антон Панкратов, наверное Вы не внимательно прочитали. 
Свой пример я привел лишь как частный именно о том, что было год назад. А не о том что сейчас.
Вы не ответили на мой вопрос. 
Если постоянно сливают на бирже, откуда будет осуществляться приток денег?
Почему он не исчерпаем?
Приведу аналогию с МММ и похожими вариантами размещения. 
Почему сейчас нет интереса к вложению в пирамиды?
Потому что деньги кончились у тех, кто в них верил. 
Если бы так же было с биржей, эта тема себя бы изжила .
Почему этого не происходит?
Я свое предположение повторю- потому что большая часть клиентов НЕ сливает. 
Они просто держат. И докупаются. 
Для них Ваши 12 летние циклы ни о чем. У меня есть знакомые,  которые держат Татнефть и Камаз с момента приватизации.
Камаз 50-60 стоит, стоил и 30 и 80. Все равно держат.
Татнефть, хоть и подорожала, все равно держат.
Фри флоат КамАЗа 4 процента. Это примерно миллиард. 
На бирже каждый день оборот КамАЗа 1 2 миллиона.
Где остальные 999 миллионов?
Их держат. Именно те кого Вы называете сливающими.
А они просто держат, и они находятся на бирже десятилетиями. 
Я из Набережных Челнов,  по этому привожу в пример такой шлак как Камаз. Что даже с нем сидит масса людей.

Дмитрий К, ежегодно в мире добывается порядка 100 триллионов долларов ВВП — к вопросу о том откуда топливо. 
Не знаю сколько, но думаю часть ВВП — это доходы брокеров и прочих финансовых посредников, а часть доходы успешных трейдеров.
Но пир на этом банкете возможен за счет тех, кто сливает деньги и тех кто довольствуется малым.
Интерес к пирамидам не закончился, просто дилетант не в состоянии понять, что является пищей для пирамиды тщеславия.
Вы наверное не рискнете выступить в поединке по боксу на деньги или поставить деньги на свой успех в лыжной гонке, но какого то ляда каждый суслик думает, что может отнять деньги у профессионалов на финансовом рынке. Эта философия навязана теми, кто в конечном счете призван очистить рынок от лишних денег. Капитализация всего фондового рынка в разы меньше чем ВВП мира всего за один год. Если бы это было не так, то индекс СиПи стоил бы сейчас в 1000 раз дороже.
Пирамиды во все времена пользуются спросом — память у людей короткая.
Смотрите как надувается индекс Мосбиржи, еще немного и сюда прибегут те, кто сбросил акции на самом дне 2008 года.
на сколько я понял из предыдущего комментария, вы держите фьючерс на нефть, а не акции. На 500 фишек из СиПи найдутся не меньше знаменитых предприятий, которые упали и не встали и где шанс, что в ваш портфель не войдут именно акции лузеры, а не фавориты.
по какому критерию вы их покупаете и продаете? Если ваш критерий — банальная эрудиция, вы не можете не знать, что для того, чтобы разрядить единственную пулю в револьвере одному понадобится двадцать попыток, а другому всего одна. 
Можете конечно измерить среднюю по больнице, но где шанс, что ваш выбор не фатальный?
Вы можете и дальше рассчитывать на удачу, думаю она вам очень понадобится.
Средний инвестор получает с биржи всего 10% в год при риске попасть на глубокий и затяжной кризис. А остальные покупают пузыри, чтобы продавать кризисы. И лишь немногие собирают больше, чем дает рынок при меньших рисках. Как думаете, за чей счет банкет?
А если конкретно, то в силу возраста был свидетелем как толпы ломились в 2007, чтобы купить ПИФы и в 2008, чтобы продать их.
Можете не верить, но история повторяется.

Антон Панкратов,   я не понимаю, что значит- в мире добывается 100триллионлв долларов ? Это как понять?
Причем здесь 95% сливающих трейдеров?
Они же сливают? Им некогда доллары добывать ведь.
Про пирамиды не понял. Сейчас есть интерес к ним или, нет?
Я помню интерес к пирамида середине 90х.
Сейчас даже близко не вижу.
Про ввп и капитализацию тоже не понял. Как это связано со сливающими трейдерами?
Ввп это упрощенно оборот.капитализация это сколько компания стоит.
То есть компания стоит миллион рублей, в год продает товаров на миллиард, а зарабатывает за год всего 100тыс рублей
Какая связь с трейдерами?
Еще раз — фрифлоат 5%. 1 миллиард. Каждый день на бирже крутится 0.1 фрифлоата — где остальные 999 миллионов?
С чего Вы взяли, что его будут сдавать в кризис?
Откуда такая инфа?

Самое главное, я не говорил, что кто то зарабатывает больше чем в среднем по рынку, и не строил таких предположений.
Зачем Вы меня в этом подробно убеждаете?
Я лишь предполагаю, более того, субъективно уверен , что большая часть трейдеров не сливает. 
То есть я не согласен с утверждением что сливает 95%.
Речь в посте именно о том, сколько сливает, а не о том, кто и сколько зарабатывает.

Дмитрий К, биржевая игра ничем не отличается от игры в футбол, здесь зарабатывает меньше 1% самых квалифицированных игроков. Остальные сливают и вновь несут деньги по причине новых блестящих идей. Источник финансирования — это труд, который по результату года выражается в ВВП, ВВП на душу населения и т.д.
Если речь идет об индексном инвестировании, то вы вверяете судьбу капитала рынку, а горизонт инвестирования становится неопределенным.
Вы не можете строить планы и рассчитывать доходность на какой либо вменяемый горизонт инвестирования.
Вы никогда не думали, почему лишь 1% инвестируют в фондовый рынок? Потому что в 2008 году рынок наглядно показал, что халявных денег здесь нет.

Антон Панкратов, 
Я могу купить офз с известным сроком погашения и фикс купоном. Вообще никаких проблем со строительством планов. 
Про какой 1% Вы пишете?
1% от чего?
Про какой 2008 год Вы пишете? Мне 44 года и я правда не понимаю, что там было.
В 1998 году был допущен дефолт по гко, и рубль потом втрое подешевел, а что за проблема в 2008 никак не догоню.
Самое главное что я не понимаю, зачем Вы про все это пишете в каждом своем комменте?
Мы же обсуждаем сливает 95% участников биржевой торговли, или нет. 
Или Вы это уже не обсуждаете, раз ерунду всякую пишете?
Молчание по существу вопроса- знак согласия,  значит Вы соглашаетесь с моим мнением, что  большинство не сливает?

Дмитрий К, не пойму что вы от меня хотите. Сливают 99,5, а затем доносят и снова сливают.
Если хотите статистики, то взгляните на список фаворитов конкурсов 12 летней давности и поищите их в списке трейдеров этого года.
Я вам на языке Пушкина объяснил, откуда берутся новые деньги на фондовом рынке, а вы наверное думаете что от ОФЗ с известным сроком погашения и фиксированным купоном.
Интересно, а какую часть от целого, например автомобиля, вы смогли приобрести на накопления в рублях после девальвации 2014 года.
Может быть ваши планы не нарушил 2008, но многие до сих пор в Газпроме молятся о том, когда он придет на новый максимум.
С 2008 его новый максимум в твердой валюте в пересчете на деревянные 1000 рублей за акцию. 
Планируйте на здоровье, может быть и по вашей улице пройдет инкассатор.

Антон Панкратов, ооо, опять сьехали с темы, но на этот раз на счет клево!!!
Вы прям в точку попали! Я в январе 2015 в ттс взял в мпакете х6 за 3590. И самое смешное, что в этом году можно было еще взять меньше 4 млн — х5 и х6, и ку7. Сейчас правда они продали уже все предыдущего поколения, новые продают дороже 4.
Никакой девальвации не было.
Инфляция по факту в России именно как Росстат и показывает. 
Когда пищат, что овощи подорожали, видимо не видят что сахар подешевел. 
Ладно вернемся к нашим баранам.
Я вижу что Вы пушкинским языком толкуете о том, что сливает 99.5 (даже не 95, а вообще все).
Я предполагаю что нет.
Но так как у меня нет статистики, я хочу ее увидеть.
Мне нужно от Вас проверенную инфу, откуда Вы знаете, что сливает 99.5%
Дайте ссылки на какие нибудь статистические данные.
Я пытался гуглить но найти не могу.
Надо исследование типа — за какой то период энное количество людей внесло столько то денег, и потом у 99.5 процента их них денег не осталось. 
Мне надо такое, покажите мне!!!

Дмитрий К, 99,5% из тех кто хочет получить больше, чем дает рынок сливают — это я вам как директор катка говорю «Здесь рыбы нет!». Если у вас есть сомнения, можете устроится в проп и на практике проверить свою гипотезу, если протяните там лет 15, то забудете как выглядят те, кто пришел с вами вместе.
А можете обратиться к списку ЛЧИ 10-12 летней давности и посмотреть список былых фаворитов применительно к списку 2019.
Нет прямой статистики — все постигается с опытом.
Если вас волнует вопрос, а сколько  на 100 осталось в рынке после кризиса 2008 из тех, кто инвестирует в индексы пассивно, то я еще раньше предположил, что их не меньше чем 99,5%( извиняюсь их меньше 0,5%).
Дело в том. что отдел собственных операций, хоть и не открывал ПИФы инвесторам, но были очевидцами ажиотажа 2007, когда в очередь за халявой выстраивались хоккейные команды, а потом тем же составом в панике с выводили остатки. 
Если вы думаете. что в следующий раз будет как то не так, то думаю, что вы ошибаетесь.
Люди вообще не понимают что здесь происходит и главное — не хотят этого знать

Антон Панкратов, вот я не не согласен С Вашим конкретным тезисом- что нет прямой статистики. Вот Вы пишете что нет прямой статистики- а я  утверждаю  именно прямая статистика есть.
Странно, что Вы это написали, ведь это даже ежу понятно, что статистика есть.
У любого брокера есть поименный список клиентов, когла каждый из них сколько занес/вывел бабла, торгует или нет, сколько слил/заработал. 
Будете утверждать, что такого списка нет???
Я посмотрел Ваш профиль, Вы написали, что работали в подобной компании. Если это правда, как Вы можете вообще говорить, что статистики нет???
Из Ваших уст это выглядит особенно некорректно. 

Короче, дайте точную статистику от любого брокера, что сопли не жевать с предположениями

Дмитрий К, я же трейдером работал, т.е. в дилинге, а не в брокерне. Нас к спискам клиентов на пушечный выстрел не подпускали. Могу говорить о том, что видно невооруженным глазом.
Да и зачем вам такая статистика, ведь она сильно зависит от тех, кто ее считает. Вот и меня не слушайте, чтобы не получилось так, что я будущую звезду трейдинга с пути сбил.
С Наступающим, и удачи! 

Дмитрий К, Вы с какими инструментами работаете (в % от общей доли Ваших операций)? 

Foudroyant, проценты не считал. В основном операции на ФР.
Если в операциях считать то процентов 90

Дмитрий К, и ни разу не сливались?

Foudroyant, какое то абстрактное слово, если откровенно.
Слиться, это значит закрыть с убытком позицию, добровольно, или принудительно?
Или когда деньги на счету кончаются или их становится меньше 50%, остаки выводятся и торговлей больше человек не занимается?

Если первое, то -
У меня был роллман  на 50 тыс рублей примерно, когда я понял, что компания мутная, (сказали, что планируют платить дивиденды, и не заплатили), то продал примерно рублей по 60. Брал по 85 примерно.
Они продожают торговаться, но рублей по 30 по моему.
Это было в 2017 году.
В 2018 году по неопытности 9 апреля не довнес денег, когда ГО на опционы сильно выросло, и там мне прикрыли часть позиций принудительно, примерно на 250тр убытка.
Уже к 25 декабря, намотав на ус апрель, все на тех же опционах и фьчах на брент, не смотря на просадку в моменте миллион или даже больше, я довнес и докупился на минимальных ценах, и уже в феврале закрывался с прибылью.
Пожалуй и не помню больше, все остально просто пересиживаю
У меня депозит кратно больше, чем каждая отдельная позиция, самих позиций больше сотни в портфеле, и количество сделок в день как правило больше пятидесяти.

Foudroyant, кстати я совсем выехал, в самом начале я не удачно начал.
я открыл счет летом 2016, и осенью начал покупать фьючи на доллар и продавать ртс. И реально к 12 декабря у меня убыток стал 2 миллиона, и я закрыл все позы. Но это было от 6 миллионов. Не половина и не 99,9% а треть. 
Потом успокоился, взял себя в руки, и начал продавать фьючи на доллар, продавал весь год, доллар доходил до 55 примерно, удалось все отбить и заработать.
Но вообще в отдельные случаи полного слива и уходы с рынка я конечно же верю, и не от того, что просто верю, а потому что видел.
У меня дружок былс института, вместе учились. А потом не пересекался практически 20 лет, и вот он весной прошлого года объявился, оказывается влез в форекс торговлю, просил взаймы миллион, обещал 5% в месяц мне платить.
В итоге я ему дал 17 тыс рублей, чтоб он закрыл кредит микрозаймовый.
Вот он слился похоже по полной, сейчас уже не торгует, подробности не рассказывает, стесняется.
Но я не верю в 99,9, и даже в 50%, что сливаются, как мой дружок.
У меня еще один знакомый есть, когда казино были доступны, в конце 90 начале 2000, он проигрался так, что кроме кредитов, еще и квартиру продал 5 комнатную, а у него трое детей.
Вот мой дружок, такой же игроман. Вот сколько в процентах игроманов среди населения? вот примерно столько же и сливается под ноль в процентном соотношении в торговле.

О'Грин, согласен, по ЛЧИ кривая Гаусса строго соблюдается, но там участвуют явно не новички, потому и данные более точные(судя по нормальному распределению), то есть нет перекоса в зависимости от опыта как в этом исследовании на новичках Тайваня

Mykolayovych, Откуда данные, что там участвуют явно не новички?  Как раз новичкам наиболее и интересно посоревноваться, и тщеславие у них повыше, чем у опытных…

О'Грин, ну явные новички, однозначно понимают свои шансы, что они никакие, а вот те у кого получалось и есть какой то опыт, явно не нулевой, те и идут на это.

Mykolayovych, вон сегодняшнего Каракольского почитайте — живой пример. И так каждый второй пишет.

О'Грин, новичок с тщеславием неизбежно расстанется со своими деньгами. И очень скоро.

А. Г., А они вообще уходят или формируют какие-то пассивные долгосрочные позиции (облигации и тп)?

Дедал,  такой массовой статистики у меня нет. Речь о тех, кто выводит деньги. А куда потом вкладывают — это только про отдельных людей я знаю. 

А. Г., я думаю, уж именно Вам на отсутствие статистики грех жаловаться. Вы же сейчас в финаме работаете?
Может нельзя делиться инфой?
Я общался с одним сотрудником Форекс конторы, давно правда. 
Он озвучивал статистику, что 90% клиентов болтается около нуля минус комиссия. Но уж никак не сливают депозиты в ноль.
Думаю и у биржевых брокеров так же среди активных клиентов, но ведь там (на бирже) есть существенная доля тех, кто просто держит акции с дивами и облигации. 
Если почитать форумы по акциям,  то таких по ощущениям вообще навалом, разве можно назвать их сливающими. 

Дмитрий К, да я в Финаме на комоне работаю, поэтому полной статистикой не обладаю. Про комон уже писал, что больше 70% отключившихся и ушедших — это те, кто получил от -15% до +7% за 3-6 месяцев после вычета всех комиссий. Но это статистика не самостоятельно торгующих, а подключившихся к другим. Скорее это статистика отношения клиентов к ожидаемой доходности и времени её ожидания.

А. Г., речь, если я правильно понял,  отключившихся от автоследования. Учитывая, что их 70%, это значит, что они сохранили капитал. То есть вероятность, что они остались в финаме, выше, чем что они вывели деньги и положили под матрас.  Скорее всего, разобравшись в в доступном инструментарии, купили что то долгосрочное типа бондов, и сидят в них

Дмитрий К, ну я ничего не знаю об их дальнейших действиях вне комона. Повторю, у меня есть статистика только комона: сколько подключается, сколько отключается, сколько меняет стратегии и с какой на какую, какие у клиентов результаты при отключении, к каким стратегиям подключаются. Нет у меня статистики по тем, кто торгует самостоятельно. А собирать её самому? Зачем? Я работаю с комоном и потому меня волнует только «портрет» его клиента.

А. Г., ее не надо собирать .
Она есть у финама. 
Финам, это коммерческое предприятие, зарабатывает на клиентах, а не на торговле биржевыми инструментами. По крайней мере так задумано .
То есть финаму не надо собирать статистику по биржевым инструментам.
А по клиентам им надо собирать статистику. Это жизненно важно для их фин деятельности. 
Значит она у них есть.
Далее, в регрессном порядке,  если Вы хотите грамотно прокомментировать этот пост,  то можете поинтересоваться у Ваших коллег  — и озвучить эту статистику. 
И автору поста, а так же его читателям сразу станет ясно,  сливает 95, 99 или 5 процентов клиентов биржи .
под словом сливает я имею в виду тех, кто теряет на бирже более 50% внесенных денег,  а потом перестают торговать.
Тех, кто слив 50-100 процентов, потом довносят, покупают потом  облигации и сидят в них, я за сливающих не считаю.
Потому что очевидно, что слили они малую долю своего капитала, фигурально выражаясь, потратились на обучение таким образом .

например- за 10 лет 10тыс клиентов внесло 10 миллиардов рублей,  из них у такого то количества клиентов счета уменьшились более чем на 50% и после этого их счета стали не активными.
То есть нужна эта цифра- столько таких клиентов от общего количества, которые пополнили счета, слили их, и больше не торгуют .

Вы же можете спросить и ответить?

Дмитрий К,  нет, не смогу. Финам — большая компания  и каждый в ней занят своим делом. Озвучивать статистику по своей зоне ответственности уполномочены только люди, которые её ведут. Я же работаю только со статистикой комона. А по Вашему вопросу могу лишь сослаться на открытые источники, в-частности, на слова Кочеткова, сказанные после известного интервью Швецова: «утверждение о том, что 90% спекулянтов много проигрывают  на бирже не соответствует действительности, таких по нашим данным намного меньше половины». 

А. Г., 

 Остаются после таких результатов только самые упорные, которых в любом непростом деле мало. 

 Золотые слова с акцентом на самом главном! )))

Логарифм Интегралович, хотел написать, что количество проигравших зависит от времени.
Но у Вас с интегралами гораздо круче ))))

Логарифм Интегралович, такая система, к сожалению, всё время сужается и трейдеров в ней не остаётся. Правильнее, скорее, иначе, когда из 10 трейдеров слили 9, а к 1 оставшемуся присоединились ещё 4 лудомана. И таким образом, мы получили, что слили только 66% трейдеров.

Longman, согласен. Тоже заметил. Люди начинают понимать правила капитализма.

Скопидом, в 2008 95% инвесторов стали спикулянтами, продавая убытки в том же Сбере. Так что статистика верная. История повторяется, просто каждому кораблю своя торпеда.

Николай Помещенко, и тем ниже квалификация.

Foudroyant, кстати да, кто активно торгует и компаний знает больше и рынок лучше

Всечернейший, никто не стал миллиардером, не управляя чужими деньгами. 

А. Г., а Саймонс со своей КО?

GoodBargains, во-первых, там двузначные доходности, во-вторых, такие доходности только в одном фонде уже закрытом для сторонних инвесторов из кучи открытых и закрытых. А в последних в среднем 0-6%% годовых.

Но это все детали. Известно, что основные средства Медалиона в начале пути — это средства фонда одного из университетов США. 

А. Г., тут нет 0-6%. 

GoodBargains,  это Медалион, он с 1993-го закрыт. Вы другие фонды их посмотрите

www.reuters.com/article/us-hedgefunds-renaissance/renaissance-technologies-to-shut-small-hedge-fund-sources-idUSKCN0S72SG20151013

А. Г., Мутная история какая то с их Медальоном выходит?

GoodBargains, сложно сказать после того как фонд закрыли, а потом ещё и удалили из него все сторонних инвесторов. Недавно голландский регулятор опубликовал данные о шорте этого фонда в третьем голландском эшелоне. У меня в голове не укладывается, как их можно было открыть, опираясь на статметоды. К тому же ни один другой фонд у них «не выстрелил». Почему? Непонятно. 

Foudroyant, чего не знаю, того не знаю. Тоже размышлял над такой разницей у открытых и закрытого фондов Ренесанс Технолоджис, но разумного объяснения не нашел.

А. Г., а допускаете, что они нашли Грааль, торгуют по нему в «Медальоне» на предельной ёмкости, а новые системы такого же уровня выстроить не могут, не получается найти для них опорные закономерности?

Foudroyant, как гипотезу, допускаю. 

Foudroyant, Если вы считаете, что нынешние спекуляции на бирже чем-то принципиально отличаются от спекуляций на реальном рынке в девяностые, которые я плотно и успешно прошёл — то это ваши проблемы. )))
 Удачи! )))

Foudroyant, Ещё раз — удачи вам и держитесь! Всё будет хорошо, всё равно мы все умрём! ))))))))))))

Foudroyant, Молодой человек, лет-то вам сколько? ))) Вы уверены, что ваш жизненный опыт больше и глубже? Вы лично встречались с теми, кто бывал под миномётным и снайперским огнём расслабленным и в эйфории — и выжил? Не метафора, а в реальной жизни?  
 Если я пишу расслабленные слова на форуме, то это совсем не значит, что я так же делаю любое реальное дело. )))

Исанмесез дуслар !!, все верно, тщеславие может больно аукнуться, поэтому лучше молчать.