Блог им. straddler

хотите 500р? объясните про ддх

Вопрос опытным: какую айви лучше покупать по сишке и с каким сроком на опционах? Какой соотношение айви должно быть к ашви?
★2
71 комментарий
+1
хочешь заработать на IV? давай так — я тебе 500 тимокоинов переведу, а ты мне 500 рэ по реквизитам. там IV просто бешеная ожидается 
avatar
KarL$oH
+1
KarL$oH, а речь только о евродолларе, сишке и ришке... 
avatar
Антон Антонов
KarL$oH, переведи мне 500 рэ
avatar
ВБО
Dstalker, ответь на вопросы в главном сообщении… конкурс лучших ответов
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, неохота
avatar
ВБО
вам любой учебник ответит… никакую лучше не покупать. если хотите сохранить деньги…
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, моя практика показывает, что можно хорошо зарабатывать, если на квартальнике найти 9-ю айви по сишке и она ниже ашви, а по ришке- 20%, по ед- 4.5%… осталось выяснить, неделька, месячник или квартальник лучше
avatar
Антон Антонов
-1
Антон Антонов, опять про учебник упомяну… Именно для вас там написано, что никакая ваша практика уже не  будет работать в будущем, особенно после того, как вы по своей наивности, публично тут нам ее показали
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, долгая практика говорит обратное… почитайте Коноли- торговля волатильностью
avatar
Антон Антонов
+1
Антон Антонов, все старые книги, когда волой не управляли на автопилоте, можете выбросить на помойку…
avatar
Активный Инвестор
+1
сколько незнакомых слов)) 
avatar
Igr
+1
Igr, какие?
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, ну вообще два), айви и ашви
avatar
Igr
Igr, ашви надо смотреть, на мой взгляд и опыт, если айви 11% и больше по сишке
avatar
Антон Антонов
Igr, подразумеваемая и историческая волатильность
avatar
Антон Антонов
+1
да просто посчтайте сколько проиграете и сколько выиграете на истории.
Я вот считаю и уею. только какие-то узкие лазейки, и то не наверно

avatar
baron_samedi
+1
baron_samedi, неужели никто не хочет эти форумные 500р за хороший ответ?
avatar
Антон Антонов
+2
Антон Антонов, вам уже десяток хороших ответов дали, и вы никому еще не заплатили… Вот так репутацию и теряют…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, хорошие- не значит, что я их понял… мне по простому, на пальцах
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, а на пальцах лучше всего получается… сами знаете что...
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, да, уже 500 р не деньги
avatar
Антон Антонов
Активный Инвестор, пальцем деланный?
avatar
Дмитрий Новиков
Антон Антонов, 
а я тебе ерунду всякую напишу — что поверишь? не будешь сам палочкой на песке рисовать???
avatar
baron_samedi
baron_samedi, не, мне надо обосновать: Мол, вот дельтахеджер на истории катал месячник по 9-ой айви и пролетел, а на квартальнике вышел в плюс… в общем, грамотный ответ за 500 р
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, 
опять за свое.
avatar
baron_samedi
baron_samedi, пока мои, а могут быть ваши 500 р
avatar
Антон Антонов

Антон Антонов, эти исследования на истории бессмысленны. Потому что и айви и ашви всё время меняются.

Если Вы нашли ситуацию «айви пересекает ашви снизу вверх» — тогда покупайте и хеджируйте. Как только айви пробьёт ашви сверху вниз — закрывайте позу.

avatar
ch5oh
ch5oh, вы о чем?
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, отвечаю на Ваш вопрос, озвученный в топике. Точнее, ваше уточнение в одном из комментариев какой именно уровень предварительных исследований Вам нужен.

Если уже неактуально, извиняйте.
avatar
ch5oh
ch5oh, если даже айви будет 12%, а ашви 14%- я не рискну войти… лучше подождать годик и получить 8.5% по сишке и вернуть все упущенное за пропущенный год
avatar
Антон Антонов

Антон Антонов, ну, дело хозяйское. Видимо, Вы достаточно разбираетесь в опционах, чтобы прохожие не тратили время, отвечая на Ваши вопросы.

 

С уважением,

avatar
ch5oh
ch5oh, меня интересует техническая сторона- из-за неликвидности июньских опционов- не получится ли так, что мой дельтахедж с мартовскими фьючами сломается? 
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, как он может сломаться???
Наступит конец апреля или начало марта, ликвидность придет в опционы на июньский фьючерс. Как связана Ваша позиция в мартовских опционах с неликвидностью опционов на июньский контракт? Планируете роллировать???
avatar
ch5oh
ch5oh, куплен мартовский фьюч и июньский колл 

avatar
Антон Антонов

Антон Антонов, нууу… тогда ближе к марту перекинете фьючерсы из марта в июнь — и будете дальше наслаждаться.

 

А чем Вам июньский SiM0 не нравится? Вроде, он уже должен быть более-менее ликвиден.

avatar
ch5oh
ch5oh, спред большой… а в этой конструкции я намного теряю на том, что в июньском больше распада
avatar
Антон Антонов
+1
ну что те в лом открыть эксель и за 3 года посчитать что будет с месячными (их 12 в году)? и все поймешь.
Ну понимаешь в году 52 недели. Из них выигает 1-4.
Что еще объяснять? Там вообще нечего ловить, ждать надо годами.
avatar
baron_samedi
 в общем  не трогай мои чертежи, я пойду дальше копать.
avatar
baron_samedi
волатильность на улитках покупать самое худое дело
avatar
максим иванов
Вы не сможете купить или продать HV. Её можно только посчитать.

Купить/продать можно только то, что продается/покупается. А в стакане у нас всегда IV, и только.

С осознанием этого, переформулируйте свой вопрос.
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
Dmitryy, я нигде не писал, что ашви покупаю… я спросил, какой соотношение ашви и айви должно быть? и на каком сроке смотреть ашви… и какой срок опцев брать? и на каком айви торговать, 9 или 11% 
avatar
Антон Антонов
+1
Антон Антонов, вы для начала задайтесь вопросом, а зачем смотреть «ашви»? Ведь это волатильность прошлого, какое отношение она имеет к настоящей волатильности и, тем более к будущей?
avatar
noHurry
волатильность =20 — 2045 рублей
                       =60 — 6131 рублей
(тот же страйк, тот же контракт в тоже время)
Вола это ожидание (истерия) игроков рынка, может вырости в любой момент а так же и упасть еще чуть ниже. Ваша задача ее волатильность занейтралить (насколько это увас получится), что бы она не меняла расклад после изменения настроений рынка. Опционы это время(тетта) и цена актива, вот от этих двух величин и должна зависеть ваша прибыль. Глупо изза изменения волатильности не в вашу сторону получить убытки по потенциально прибыльной позиции. Так же как и глупо зарабатывать на случайном росте волы и думать что «вот оно поперло..».
avatar
Savin
Всечернейший, в лагере, желающих получить 500 р становится больше, но ответ мне нужен другой… что выгоднее, ждать айви 9% или ниже или выше, чтобы ддх-ать? Какой срок для этого на опционах выгоднее брать? имеет ли значение, какое айви для ддх? какой частью депо оптимально лучше рисковать при  открытии ддх?
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, ддх не работает, вы просрете все. Просто лишние годы хочется потратить, ок.
avatar
Savin
Всечернейший, если дождаться 9% по сишке, по ед- 4.5% или 20% по ришке на квартальнике и купить пропорцию 75 фьючей и 150 путов и хеджить 1/-1 по дельте, то при желании не просрете
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, с волатильностью вроде как с трендом… Если волатильность пошла вверх, хоть ашви, хоть айви, то она скорее продолжит рост и наоборот… А что касается подразумеваемой волатильности, которую транслирует биржа на Forts, то её могут подгонять в нужную сторону… Кто-то жаловался на наш рынок по этому поводу…Поэтому тут не будет верного ответа… В один момент вола может быть меньше, чем на истории, но движения могут быть сильнее…
avatar
ivanov petya
ivanov petya, я готов ответ принять и по спаю на американской бирже… как спай ддх-ать?
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, Как вам объяснить если вы не знаете о чем спрашиваете. Что такое HV? Но попробуем. Вы слышали про бинарные опционы. Там дается коридор. Если вы его пробили, то вам премия, если нет у вас убыток. Тут то же самое. Опцион задает коридор. 1% в день. Ваш актив должен пройти больше чем 1%, тогда на разницу вы получите премию. То есть HV привысил IV. Если не дошел, то спишут тетту — сколько не дошел. 
Чем уже коридор, тем больше вероятность что дойдет. 

avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, просто вы не читаете вопросы в первом посте и пишите по ашви, а он меня мало интересует сам по себе... Вопрос опытным: какую айви лучше покупать по сишке и с каким сроком на опционах? Какой соотношение айви должно быть к ашви?
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, Вы можете измерить волатильность БА. Если можете, то скажите как вы это делаете. Дальше бесполезно.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, 

avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, я вроде простой вопрос задал. Как вы измеряете волатильность? Вы веселые картинки выкладываете. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, подходите к аборигену и спрашиваете, что такое машина… он показывает на лошадь и говорит, что в его понимании это машина… он ответ ил на вопрос, если спрашивают о его понимании… я ответил, как для меня на графике должна выглядеть ашви, помимо того, что я увидел на опшнру под графой ашви за 30, 60 и 360 дней… если разница между ашви и айви небольшая и по сишке это не выше 10% и есть то, что на рисунке выше, то я начинаю ддх
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, ну вы тогда узнайте что такое машина, а потом задавайте вопрос
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, а зачем мне знать, что такое ашви, если мне нужно просто знать соотношение ашви и айви… это как сказать, миллион долларов тому, кто возьмет мою страшную дочь замуж… могу жениться и даже не взглянуть на девушку… ради денег… поэтому, мне не ашви нужно, а соотношение
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, если вы не знаете и не понимаете языка, то вы не поймёте о чем вам говорят. Так что в Гугл и там запросы.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, это видимо взаимно… Вот даю, я значит, объявление, что женюсь на любом существе, если есть у него миллион долларов и он мне его отдаст… Это значит, мне неважно на ком жениться, но лишь бы у меня появился мильон… так и тут- мне без разницы, что такое ашви, кроме того, что он должен быть равен или ниже айви ради ддх. Читайте внимательно первый пост
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, ну Дмитрий Новиков то совсем не пионер, уж поверьте))Что вы всё прицепились ашви и айви?))Вы сначала определитесь, что вы хеджите то вообще))Если у вашей позиции дельтанетральная стратегия, то выравниваете по дельте раз в 5 минут например или рассчитав какой-то шаг-тут свобода для творчества…А какую волу вы будете покупать, так это лучше на истории самому посмотреть, как изменялась вола и какой волатильности что соответствовало в прошлом… Но это совсем не означает, что точно будет соответствовать в будущем.
avatar
ivanov petya
ivanov petya, все это я уже делаю, но хочу улучшить… вот и подумал, кому заплатить 500 р, чтобы он мне на пальцах объяснил, почему ддха на месячнике с 9-ой айви и 10-ым ашви за 360 дней это хуже, чем айви 9% и ашви 10% на квартальнике… или наоборот… а мне все теорию пихают, будто ее у гугла нет
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, а с чего вы взяли, что это хуже?)после того, как ваша конструкция собрана вы вообще можете не увидеть этих значений… что-то я не видел, что для хеджа использовали ашви и айви.просто на квартальнике и недельнике будут разные значения волы со своими греками.
avatar
ivanov petya
ivanov petya, просто опасно брать 11% айви при 60 дневном ашви 10% или 9%… айви можно быстро сдуться и потом и за квартал минус не отбить
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, я же вам говорю, что тут с айви могут чуть цену или накачивать или сдувать, используя свои расчёты… Иногда могут долго держать низкую волу например… Тут по рынку надо тоже смотреть, как мне кажется… Можно считать айви своим каким-то методом, если боишься, что цену могут накручивать… Биржа вроде считает по БШ айви, но они там чуть свои производные могут в формулы добавлять при расчёте)
avatar
ivanov petya
ivanov petya, так и я о том же, просто жду нужное низкое айви по трем инструментам и вперед… во сейчас айви упала к 8.6, но я почти по нулям, за счет ддх… а тупанул бы и купил 10%, то были бы проблемы
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, если интересно, то почитайте ранние посты Дмитрия Новикова… У него много всего с формулами и всем… Но немного мозгами подумать придётся)
avatar
ivanov petya
ivanov petya, я поэтому и люблю ддх, чтобы мозги не напрягать… увидел нужную айви и вперед
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, я бы наверное не стал на айви полагаться при ддх… по дельте или ценовому диапазону-куда не шло…
avatar
ivanov petya
ivanov petya, это как не полагаться на четвертое колесо в автогонках… ведь четвертое колесо лишь малая часть машины… покупаем новый авто с неважным поломанным 4-ым колесом
avatar
Антон Антонов
ivanov petya, 

avatar
Антон Антонов
Может, тебе ещё ключи от квартиры, где деньги лежат за 500 р?
avatar
stanislav sagaydak

полезные записи за 24 часа

★26 0 Не забудьте о налогах!
★10 17 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★6 51 Ситуация на текущий момент
★5 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★5 129 Облажался
★5 52 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 2 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★4 1 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 30 Стоит всегда помнить эту истину
+250 52 Основные итоги и выводы из 2024 года
+206 51 Ситуация на текущий момент
+149 129 Облажался
+134 50 Индекс МБ на завтра
+115 55 Неделя движухи
+109 32 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+107 30 Стоит всегда помнить эту истину
+107 34 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+98 65 Азия. Понедельник.
+71 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.

самые обсуждаемые сегодня

65к Азия. Понедельник.
51к Ситуация на текущий момент
29к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
28к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
26к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
19к Суть богатства.
17к Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
14к В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
11к Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
10к Мировая экспансия эффективности

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн