Акции США: как 2 «прорыва линии тренда» предвидели скачок волатильности (перевод с elliottwave com)

Анализ DJIA относительно индекса волатильности CBOE позволил понять, что ожидать дальше
Если вы регулярно пользуетесь финансовыми новостями, вы знаете, что большинство финансовых журналистов связывают резкий скачок волатильности на фондовом рынке с коронавирусом.

Тем не менее, проблема со связью опасений коронавируса с большим скачком волатильности заключается в том, что эти опасения существовали в течение нескольких недель до падения цен на акции.

Фактически, с новостями о распространении коронавируса повсюду, этот заголовок появился совсем недавно, 19 февраля — за три торговых дня до начала коллапса (CNBC):

S&P 500 и Nasdaq подскочили до рекордных максимумов, Dow набирает более 100 пунктов

Итак, если беспокойство по поводу коронавируса было «причиной» скачка волатильности рынка, было ли оно также «причиной» недавних рекордных максимумов S & P 500 и Nasdaq? Едва ли.

Однако был способ предвидеть скачок волатильности.

Наш редактор краткосрочных обновлений США объясняет это двумя графиками. Первый от 24 января:Наш график сегодня вечером показывает перевернутый VIX (по закрытиям), чтобы соответствовать рынку. Минимум VIX во время недавнего рыночного роста — 11.54 26 ноября. С тех пор VIX не сделал нового экстремума, хотя акции продолжали расти. Это двухмесячное «неподтверждение» аналогично тому, что произошло до максимума фондового рынка 3 октября 2018 года. В то время VIX достиг минимума 8,85 8 августа и не подтвердил рост Доу в начале октября. Индекс снизился почти на 20% к концу декабря. Сегодня VIX, похоже, пробил две предыдущие линии тренда, которые поддерживали индекс с начала августа прошлого года… Может ли этот показатель ожидаемой волатильности рынка сигнализировать о надвигающемся скачке волатильности?

После того, как 24 февраля индекс Dow Industrials закрылся более чем на 1000 пунктов вниз, наше краткосрочное обновление в США показало за этот график и комментарий:[Этот] график обновляет VIX и DJIA до сегодняшнего закрытия. Мы отметили, что снижение в пунктах Доу было худшим с 8 февраля 2018 года. VIX закрылся более чем на 3,5 стандартных отклонений от своей 21 периодной скользящей средней и находится на самом высоком уровне за год. Индекс VIX вырос на 69% в течение дня и теперь вырос на 130% с минимума 26 ноября.

Помните, что наши аналитики рассматривают более 100 технических индикаторов — наряду с волновой моделью рынка Эллиотта — чтобы помочь подписчикам опережать динамику цен на финансовых рынках.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.