Блог им. margin

Интересное наблюдение

    • 13 июня 2012, 21:33
    • |
    • margin
  • Еще
Обычно я отслеживаю максимальные изменения имплицитной волатильности на акции. Сегодня таблица выглядит следующим образом: у большинства акций, у которых произошли эти резкие изменения волатильность, этот параметр снизился. Изредка можно увидеть отмеченный синей точкой в таблице актив, у которого IV выросла. Интересное наблюдение

Рынок торгуется с низким объемом, вяло, словно все чего-то ожидают.  
  • Ключевые слова:
  • IV
★1
12 комментариев
-1
все и так ожидают 17 числа.
avatar
И. Алексей
-1
И. Алексей, и 19 числа ожидают)
avatar
margin
-1
Экспира скоро…
:)))…
avatar
Gugenot
0
Gugenot, Да, уважаемый, среда — подходящий день возможного арбитража в последний час торгов, чтобы не оставлять на пятницу. Завтра экспирирует нефть брент. Вчера была дивергенция: одна нефть росла, другая падала). Раскорреляция какая-то
avatar
margin
-1
на финаме написали что завтра с 15.00 будут резать принудительно позы на истекающих. )
avatar
Алексей (rwsmart)
rwsmart, Вот изверги! Крови будет...)
avatar
margin
«имплицитной» о_О
не проще ли имплайед ))) более по-русски звучит
avatar
siva
Станислав Иванов, в русском словаре есть слово имплицитный.
avatar
margin
margin, sonofa
avatar
siva
«имплицитной волатильности на акции»
что это?
avatar
Thomas
+1
Thomas, Существует два вида волатильности: историческая, которая есть мера скорости изменения цены базовой ценной бумагиза определенный период времени, выражанная в процентах; и имплицитная, подразумеваемая, которая отражает ожидания рынка в будущем по отношению к к базовой ценной бумаге — мечта рынка в числовом выражении, говоря метафорически))).
avatar
margin

полезные записи за 24 часа

★9 5 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★9 14 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★9 25 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★6 17 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★5 17 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★5 126 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★4 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 164 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
★3 7 Рубрика: Вопрос эксперту. Какие книги оказали наибольшее влияние на ваше инвестиционное мышление и стратегии?
+166 76 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+121 25 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+117 126 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+101 18 Правильный пофигизм - залог успеха
+100 164 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
+75 25 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+73 16 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+70 34 Следующим президентом США станет Илон Маск
+66 41 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+56 48 Обложка Экономист 2025

самые обсуждаемые сегодня

17к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
3к Зачем вам всё это надо?

теги блога margin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн