Вопрос по настройке портфеля в терминале TWS Interactive Brokers на случай превышения маржинальных требований.

Коллеги, всем добра!
Несмотря на завершение эпохального конкура «Опционный муфлон 2020», продолжаю уже в рабочем порядке ковыряться в текущих возможностях календарей на опционах SPY, которые дает сегодняшний рынок. К моей грусти, прошло время и дешевенькие деньги с рынка уже повыгребали, но пока вроде как  сохраняется возможность забирать их с более тяжелых по стоимости конструкций.
Итак, сейчас пробую варианты перевернуться в календарях — ближний стреддл покупать, а дальний продавать (ранее прекрасно работала обратная конструкция, но — лафа кончилась). Тесты на моделях показывают хороший результат, но тут вступают в дело маржевые требования брокера. IB календари не сольдирует по рискам, т.е. проданый стреддл считается как есть, на всю катушку. А так как на моем относительно небольшом счете в результате ГО забивается практически под завязку, есть вариант выскочить за лимиты по марже, и, как я понимаю, меня брокер закроет сам.
В принципе, в этом нет ничего страшного, даже если будут крыть по рынку — на спу дикая ликвидность, риски формально прикрыты, убыток даже в самом неприятном случае будет небольшой. Неприятности возникнут, если они решат хлопнуть только одну какую-нибудь ногу — тогда да, будет сильный перекос.
Отсюда возникает вопрос — как можно минимилизировать такой риск? Вроде как есть вариант заранее прописать последовательность закрытия позиций в случае маржина. Коллеги, кто нибудь задавался таким вопросом, может быть есть обучающий ролик куда и что тыкать, ну или прописанная последовательность действий? И можно ли прописать, чтобы крыли сразу всё комбо, как единую конструкцию?

С уважением! ББ