SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Kot_Begemot
Cпектральная колористика (комикс)
- 20 апреля 2020, 00:48
- |
Коричневый (brown) спектр (1/f^2) и спектр реализации коричневого (brown) блуждания со стационарной или нестационарной волатильностью (марковский процесс).
Коричневый спектр (brown) и спектр временного ряда цен (в примере — IMOEX), мощность смещена в НЧ область.
Сгенерированный шум с положительной лаговой зависимостью (АКФ).
Коричневый спектр и спектр сгенерированного шума.
теги блога Kot_Begemot
- API
- cpp
- FORTS
- LUA
- Matlab
- NASDAQ
- open source
- Quik Lua
- S&P
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Vanguard Group
- VIX
- акции
- акции США
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ временных рядов
- баффет
- волатильность
- Гордон
- доверительное управление
- долги
- игры
- инвестиции
- индекc
- интеграция
- искусственный интеллект
- Келли
- Книги
- книги о трейдинге
- корреляция
- кризис
- криптовалюта
- лудомания
- Марковиц
- матлаб
- машинное обучение
- ММВБ Акции
- наука
- нейронные сети
- облигации
- одураченные случайностью
- оптимизация
- оптимизация торговых систем
- опционы
- оффтоп
- оционы
- памм счета инвестиции
- паника
- пирамида
- ПИФы
- портфели
- Портфель
- портфельное инвестирование
- пузыри
- раздача
- рецензия
- Риски
- рэнкинг мосбиржи
- Сбербанк
- спекуляции
- статистика
- стоимостное инвестирование
- талеб
- теги не нужны
- теория игр
- торговая система
- торговые роботы
- трейдинг
- улыбка волатильности
- управляющая компания
- финанализ
- фундаментальный анализ
- фьючерс ртс
- Шарп
- шутка
- Экономика
Многим, конечно, это покажется очевидным, само-собой разумеющимся, но мы простим многим эту иллюзию.
Вопрос здесь, реализация какой из тенденций будет преобладать в будущем.
Реализацию монетки со спектром я привел первым изображением.
По спектрам возникает вопрос нормирования для сравнения. Мне сдается, что у исходных сигналов разная энергия.
ЗЫ имхо, лучше бы рисовать энергетические спектры и их нормировать к единице по суммарной энергии.
Зы2 и убрать постоянную составляющую из исходного сигнала, т.к. мы её не можем выровнять, и нам она, в общем, не нужна и будет только мешать.
1. Графики нормированы к плавающей константе (оба ряда к одной константе)
2. Детрендирование практически не искажает спектр.
кстати, то что акции в отличие от валют имеют херста больше 0,5 мне попадалось еще в исследованиях 97 года по РТСу (я правда, смеялсо над этим в 2009) и еще попадалось у кого-то из американцев, который исследовал товарные фьючерсы.
прям после 2000 сразу на забор надо прыгать...
депрессивные графики, Вы, Бегемот, рисуете… завязывайте с энтим и так жизни нет…