Блог им. Oskolkov

Повторится ли сегодняшняя ситуация с WTI на экспирации Brent?

Сегодня майский WTI падает на 30%. Сообщается, что это вызвано перекладкой нефтяного фонда в следующий контракт. Попытаемся понять возможна ли такая же ситуация с Brent.
По состоянию на 17 апреля открытый интерес в WTI составлял 109к контрактов
Повторится ли сегодняшняя ситуация с WTI на экспирации Brent?

По состоянию на 17 апреля открытый интерес в Brent составляет 350к контрактов
Повторится ли сегодняшняя ситуация с WTI на экспирации Brent?

Эти 350к надо будет перекладывать, т.к. контракт поставочный с возможностью расчета. Соответственно, либо будет равномерный выход до 30 апреля либо увидим резкий провал. Есть фонд, который инвестирует в Brent, называется BNO. Но у него всего $195 млн в управлении по сравнению с  $3.8 млрд у USO, который вероятно причастен к обвалу в WTI.

Очень интересная ситуация. Знаете крупные фонды, держащие лонги по брент?

★2
44 комментария
Кризис будет вообще? 
avatar
Albert Rudolfovich
aea_neon, он уже тут
avatar
Феликс Осколков
Феликс Осколков, не чувствую.
avatar
Albert Rudolfovich
+4
aea_neon, радуйтесь этому
avatar
Феликс Осколков
Феликс Осколков, Ну что, на экспире Брент тоже заработаем.
avatar
sergik99
aea_neon, второго дна будет вполне достаточно. Все зависит о того, когда закончатся карантины в США и Европе.
avatar
XXL
Владимир Ставицкий, дна не будет, дно уже было, а дешевое топливо локомотив вообще так что индекс сп 500 до 3000 вполне, будет расти финансовый сектор — акции на не«хорошей» макростате, перепишет хаи сп500 до ноября ралли.
avatar
Albert Rudolfovich
aea_neon, если карантины к лету отменят, то может быть до второго дна не достанем. А вот если перенесут на осень, то хз.
avatar
XXL
Очень интересная ситуация.
Не то слово! 
avatar
asfa
 А насколько точно, что 
USO, который вероятно причастен к обвалу в WTI.
??? 
Может просто лонгисты поставки расхотели??
avatar
asfa
asfa, Блумберг пишет на основании отчетности, которую этот фонд представил в SEC
avatar
Феликс Осколков
Феликс Осколков, если так влияет, значит надо бы в онлайне найти данные по этому фонду.

А на какую дату отчётность??
avatar
asfa
asfa, посмотрите тут если интересны подробности 
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=USO&action=getcompany&owner=exclude
avatar
Феликс Осколков
А есть инструмент покупки нефти без перекладки и Спреда?
avatar
Константин
+1
Константин, прямой договор с поставщиком или трейдером
avatar
Феликс Осколков
А сауды сегодня всего то скромные -1.16%.
Ну они то WTI не торгуют.
Что им печалиться?
avatar
Guess_Злыдня редкостная
какие 109к и 350к у нас вон один суперфизик 2000к втарил
avatar
Жери
Кузя, у нас контракт в 100 раз меньше вообще то
avatar
Феликс Осколков
+1
На бренте этого не будет. 
avatar
КРЫС
КРЫС, и какой вариант?
avatar
Феликс Осколков
Феликс Осколков, проблема действительно в этом фонде… И я всегда думал, что он торгует лайт. В бренте его нет — нет инвестдекларации — нет проблем
avatar
КРЫС
КРЫС, так держатели лонгов в июньском бренте могут выступить как такой фонд, им же тоже надо перекладываться
avatar
Феликс Осколков
Феликс Осколков, далеко не факт...
Они могут быть захеджированными.
avatar
КРЫС
+1
КРЫС, я хоть и за лонг брента, но такая примерно может ситуация. В прошлом вспомните, как именно его подзалили. Но там не было ~2000000 контрактов непонятного физика. ОИ пока не падает. И следов его перекладки нет пока. Я понимаю, что это наш рынок там, но кто его знает. Что там в Сингапуре- не знаю
avatar
GoodBargains
+1
GoodBargains, ну подзаливки брента перед экспирацией почти в 2 раза я не помню -)
avatar
КРЫС
КРЫС, а в вите помнишь?
avatar
Феликс Осколков
Феликс Осколков, неа… Хотя про этот фонд знаю… Значит была уже тема…
avatar
КРЫС
КРЫС, ну такого точно не будет, а вот прилично так тоже в текущем возможно в любой день
avatar
GoodBargains
GoodBargains, да это понятно… Но уверенность рынка РФ говорит мне о том, что в ближайшее время это маловероятно
avatar
КРЫС
+4
На бренте контракт непоставочный, только финансовый, рассчитают по цене последнего дня. Такого же сквизза не будет, но контанго может усилится. Но уже сегодня по обьемам, на 75% в июльском (2ом контракте) по сравнению с июньским, на wti переход был неплавный, этот фонд со своим ETF поднас*?(:
avatar
Pedro Cardebar
Pedro Cardebar, брент поставочный
avatar
Феликс Осколков
+3
Феликс Осколков, нет. На практике только расчет, и все это делают. А вот на газойле такой опции нет и открытую позицию придется поставлять/забирать. 

Иными словами, оставшуюся позицию по Бренту можно закрыть деньгами.
avatar
Pedro Cardebar
Pedro Cardebar, на практике нет, но формально все еще да
avatar
Феликс Осколков
+1
Феликс Осколков, формально да. Но физическая поставка нефти там, это удел 10-15 компаний, скорее 3-5. Самое главное, что можно избежать этого  гемора. 2/3 уже зароллились в следующий.
avatar
Pedro Cardebar
Pedro Cardebar, да и кому сейчас нужна поставка в таких условиях? 
avatar
Феликс Осколков
+1
Феликс Осколков, тем более поставочная партия 745,000 баррелей.
avatar
Pedro Cardebar
Pedro Cardebar, какая часть останется на экспирацию из этих 350, как думаешь?
avatar
Феликс Осколков
+1
Феликс Осколков, думаю немного. Они там друг друга пободают на своем пастбище. Туда точно не стоит лезть, отметелят.
avatar
Pedro Cardebar
+1
Кто сегодня на WTI не закроет лонг, тот выходит на поставку со всем вытекающим гемором, так что лучше получить бумажного лося, чем лось физически войдет в тебя
avatar
AndreyG
AndreyG, а покупатели вежливо расступились в этот момент)))
avatar
Феликс Осколков
Феликс Осколков, большинство тех кто продал — хеджанул свою добычу, он и готов вам поставить
avatar
AndreyG
Эти 350к надо будет перекладывать, т.к. контракт поставочный с возможностью 

какой поставочный брент? откуда это.
avatar
flextrader
flextrader, это из спецификации, он поставочный, но есть опция расчета кэшем 
avatar
Феликс Осколков

полезные записи за 24 часа

★33 114 Субботнее ниочём или моя философия трейдинга
★10 126 Цыплят по осени считают. Октябрь 2024
★7 9 Пенсионный криптофонд. Месяц 18
★7 17 Заработал на кредитках больше 100 000 руб.! Как это удалось?
★4 0 ММК (MAGN). Отчет 3Q 2024г. Дивиденды. Перспективы.
★4 8 🛢 Газпромнефть (SIBN) | В акции компании вернулся здравый смысл
★4 23 💸Вклад в Рублях или Юанях?
★3 25 ⚡Сургутнефтегаз выкупает акции Лукойла у нерезов
★4 30 АТОН сообщил клиентам, что пришло время покупать акции по текущим ценам с горизонтом 2-3 года
★3 8 Снижение ставок не поможет росту производства (Эльвира Набиуллина) Кан натянуть сову на глобус
+303 114 Субботнее ниочём или моя философия трейдинга
+266 104 Четыре лося Олейника
+217 126 Цыплят по осени считают. Октябрь 2024
+166 117 Ситуация на текущий момент
+124 8 Уныние это грех инвестора...
+119 259 Азия. Суббота.
+103 9 ТрампоРАЛЛИ🔥Акции и инвестиции
+93 0 Получили наконец-то все сертификаты на профконнекторы к MOEX в письменном виде.
+76 93 70 млн американцев проголосовали досрочно. Харрис лидирует с отрывом более 19%
+66 28 У меня вопрос один: стоит ли переживать за банки, которые держат долги Системы?

самые обсуждаемые сегодня

259к Азия. Суббота.
126к Цыплят по осени считают. Октябрь 2024
114к Субботнее ниочём или моя философия трейдинга
117к Ситуация на текущий момент
104к Четыре лося Олейника
103к Почему власти не запрещают хождение доллара ?
93к 70 млн американцев проголосовали досрочно. Харрис лидирует с отрывом более 19%
72к Враг у ворот!
57к Каминг - аут
43к Новация: студенты как рабсила

теги блога Феликс Осколков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн