На миру и смерть красна. Играю с нефтью в открытую

Лисицин, круто! Даже не верится, что можно успешно торговать опцами, не глядя на профиль PnL.

Вбил позу у себя, выглядит так:


Получается — допускаете голые проданные края? И даже на ночь можете с ними уйти (пусть и с нулевой гаммой)? 

У себя отдельно вывожу — что на краях. И чтобы сразу видеть ситуацию на краях — подсвечиваю поле красным (края вниз) или зеленым (края вверх). Обычно у меня оба края вверх и оба показателя — зеленые. А тут оба пунцово красные. Непривычно такое видеть. Мне было бы не по себе с такой позой :)

Кирилл Браулов, это на тестовом прямом доступе? Если не секрет — сколько в среднем  сейчас стоит такая опция?

YuryDok, на тестовом полигоне прямой доступ бесплатный. На боевом плачу 8.5тр/мес (4тр логин + 4.5тр VPN). Еще +2тр/мес за аренду VPS сервера (но это необязательно, можно и с домашнего компа работать, если инет хороший).

Кирилл Браулов, там сверхточный дельтахедж по улыбке Курбаковского, как я понимаю. У вас есть такая в программе? Интересно было бы промоделировать с ней эту позицию у вас в плазере.

YuryDok, да, модель Курбаковского добавил, только ею теперь и пользуюсь. Отличная модель!

Насчет сверхточного ДХ, мне кажется, что в общем случае он невозможен. Поскольку одного, единственно правильного профиля PnL (а значит и дельты) — нету. Это всегда некий пучок, который зависит от различных сценариев (что будет с IV, с третьим моментом, четвертым и т.д.). 

Лисицин, Игру остановлю < при закрытии всей позиции( прибыльной или убыточной неважно) какой процент потери от транслируемой цифры в терминале ожидаете на закрывающих сделках?  

Лисицин, Не только эту позицию имею в виду. Например прибыль показывает 200.000 Вы приступаете к разбору позиции. Прибыль ( часть) при разборе позиции  теряется, а если был общий убыток — убыток увеличивается. Какой процент потери  при разборе всей позиции считаете удовлетворительным?

Никто, а я на форуме ММА упомянул торговлю на фондовой бирже и там вердикт от собеседников однозначный — казино)))

Евгений Че, поэтому на рынке столько проигравших )

Лисицин, это один раз повезло просто))

А если всё время в этой грязи барахтаться, то волей неволей хоть разок, да придётся испачкаться. Поэтому я пас 

Лисицин, эксперимент в чем? все равно же есть какая-то идея?

Лисицин, с любопытством понаблюдаю. только создавайте новые темы если будете обновлять позиции, а то затеряется в шуме. ничего страшного, форум и так постоянно засирается всякой чухней не по теме, тематические посты ситуацию не усугубят )

Лисицин, 

Если выиграю, буду знать, что на ICE смогу выиграть в 100 раз больше. Если проиграю, утешусь тем, что проиграл 1/100 от того, что мог

какой молодец! 

Sahsa, ниче не понял < но очень интересно! )

Лисицин, по теор.цене невозможно ни купить, ни продать < Я поэтому и спрашивал — сколько процентов просадки от транслируемого результата закладываете при разборе позиции..)) Это не америка, мать ее! где по середине спреда тебя почти гарантированно исполняют..)

YuryDok, торгуете опционами на нефть на Америке?

asfa, Именно нефть не люблю и не торгую. Бид аск спред опциона на CL сейчас на цс стоимостью 3000$ примерно от 20 до 80 долларов( в зависимости от интенсивности торговли участниками).Середина спреда 30-50 долларов. В деньгах опционы тоже ликвидны. Торговать можно конечно, но приходиться выбирать — возможностей слишком много. Предпочитаю опционы на ликвидные индексы и акции — там при такой же стоимости опциона в обычных условиях будешь терять на спреде 5-10 долларов. Т.е. условно 0.5% и меньше. А теперь посмотрим самые ликвидные опционы на рос. бирже — 10 и больше процентов — обычное дело…

YuryDok, спасибо за информацию!

приходиться выбирать — возможностей слишком много.

 вот это проблема! А как вам доска опционов на CL здесь?

на спреде 5-10 долларов. Т.е. условно 0.5% и меньше.

не жизнь, а сказка! 


* А какой брокер? (Интересует открытие счёта там.)

asfa, IB. Но кукл там намного более злобный ) Сбалансированные позиции с закрытыми рисками до самого конца не выходят( если вообще выходят) в значимую прибыль. Манипуляции с волатильностью. И тд. А так да — сказка… американская )

YuryDok, 
какие недостатки у IB на сегодня?
Можно ли открыть счёт у другого брокера гражданину/резиденту РФ сегодня?

кукл там намного более злобный )...

угу, видел некий анализ поведения + на фьюче заодно = 

Без Кукла нигде не обходится, но некоторые не верят в него 

asfa, особых проблем нет и не было. Надо смотреть конкретно инструменты, какие хотите торговать. А что будет в будущем — кто знает? Самое  муторное — сам должен отчитываться в налоговой. Главный вызов — это быть в прибыли, имея при этом закрытые риски. Посмотри на позицию в этом топике- риски открыты с двух сторон. И это не просто так. Открытые риски — больше возможностей получить прибыль, но помни кукл следит за тобой )

YuryDok, 

инструменты, какие хотите торговать

нефть — фьюч и опционы, золото — опционы, некоторые акции/индексы — опционы.

А что будет в будущем — кто знает?

Если я правильно понимаю, то все счета с 2014(?) года открывают только в IB. Поэтому гипотетически в случае «войны» просто отрубят 1-го брокера и то не полностью.

сам должен отчитываться в налоговой

люди жалуются, да.
Но кто-то тут говорил, что повезло с налоговой = предоставляет, они на глазок смотрят: «вроде ОК», и всё засчитывают без проверки.

Главный вызов — это быть в прибыли, имея при этом закрытые риски.

быть в прибыли без открытых рисков (хотя бы краткосрочно) — невозможно. «Честная игра!» 

Посмотри на позицию в этом топике- риски открыты с двух сторон.

Автор профи + у него ДХ постоянное + уже с понедельника собрался ликвидировать этого крокодила. Хотя взрывы всякие и войны никто не отменял.

Где-то видел:
«продам широкий стрэнгл, буду делать ДХ и пусть Кукл мучается! Как он меня поймает?! Никак!»
Возникает большой гэп, волатильность резко вверх, на планке биржа поднимает ГО, маржинколл. 

Открытые риски — больше возможностей получить прибыль, но помни кукл следит за тобой )

я-то помню, чего уж! Такую штуку, да ещё и на нефти делать не буду 

Лисицин, я пару дней назад пытался собрать спредик +25/-37. котировал по теории полдня, за все время с трудом взял два контракта после чего забил на это гнилое дело. 
давно убедился, что жижа это, во первых,  адовый рандомный трэш, она завтра на открытии может стоить как 40, так и -30, как выяснилось недавно. и во вторых, жижа на нашем рынке — это адовый трэш в кубе, из нее потом еще и хрен выскочишь. посему, для себя оставил одну стратегию — позиции должны набираться так, чтобы их потом не жалко было бросить до естественной экспирации, какие-то позиционные игрули — да ну её к чёрту!

Лисицин, не сдерживайте себя… показывайте идеи и побольше! ) Эту позицию вы сделали по улыбке, где надо добавили гаммы купленными опционами. Выровняли дельту. Получился проданный стренгл, но более интересный с точки зрения управления и рисков. Именно так позиция должна выглядеть с точки зрения улыбки и компенсации гаммы. На профиль действительно можно не смотреть..)

Борис Боос, 
раньше было нормально (но это конечно ещё от объёма зависит).
Робот был внутри бид-аск спреда. Может его убрали как и со Сбера