Блог им. Gregori

Где можно почитать исследование по тому что в ТА статистически работает?

Изучаю потихоньку технический анализ. На уровне феноменов вроде понятно. Есть даже интерпретация  почему это должно работать (например зеркальный уровень).
Но если Вы возьмете учебник по истории и философии науки (есть такой курс в аспирантуре, не спроста и вступительный и канд минимум включает философии) то увидите что способность интерпретировать -хреновый критерий. Была, например, теория теплорода. Создана авторитетным учёным- Лавуазье. Объясняла. но оказалась не верна.и это вполне точная наука. Ну а ТА с его не вполне чёткими формулировками и возможностью «творчества» кто что увидит на графике..

Короче- хотеться  хотя бы на уровне цифр увидеть, что работает, а что нет.  С оценкой предстказательной силы- условно «до пробоя уровня на графике вероятность продолжения движения цены 40%, отбоя-60. После пробоя вероятность продолжения 70%,30%. Условия движение формальное такое то.
аналогично с „сработкой“ индикаторов

Есть исследования такие? не хочется гадать на кофейной гуще.

16 комментариев
+2
Bulkowski делал что-то подобное, но вообще эти вещи рассматривать как сферического коня в вакууме нельзя — очень много зависит от конкретного рынка и контекста
avatar
Anton Shabunin
+1
Почитайте здесь про тестирование свечных моделей
smart-lab.ru/my/AlexChi/tree/#category_925
avatar
Кактус
+2
можешь не искать, он не работает, он просто  есть и некоторые его применяют в качестве какой то маленькой запчасти своего общего подхода к работе
avatar
Ен
+1
Нельзя статистически проверить то, что нельзя точно формализовать. ТА в его каноничъном виде — это шаманство и колдунство, чем и привлекает неофитов.

Если ТА понимать более широко, появляются варианты и возможности
avatar
PSH
Термин «технический» и означает, что не точный. Есть к примеру в химии категории веществ химически чистый(почти 100%) и технически чистый (< 90%). Тут примерно тоже самое.
avatar
chizhan
+2
ТА это инструмент, притом весьма не точный. Работает не ТА, работает трейдер. А все общедоступные в паблике модели будут работать 50 на 50. То что работает с перекосом вам по понятным причинам никто не покажет. 
avatar
удалился, утомил сливлаб
+1
TutProstoAdres, ТА в моем понимании — это анализ потока информации, предоставляемого биржей. А уж как этот поток анализировать — точно, неточно, это уже вопрос методов оного анализа. Каноничный ТА — тот, который об анализе графических формаций и параолимпиаде по геометрии, действительно, весьма «неточный»
avatar
PSH
PSH, да согласен. Про «неточность» я конечно имел ввиду классический ТА и всякие линии на графике 
avatar
удалился, утомил сливлаб
+2
Смотря что считать ТА. Если считать, что гипотеза слабой эффективности рынка не верна (тогда и не верна гипотеза сильной эффективности), то должны существовать индикаторы от прошлых цен, на основе которых возможна торговля по соотношению «доходность-риск» лучше, чем лучшая из пассивный стратегий: «купил и держи» или «продал и жди» или аут.

Примеров такой торговли в мире достаточно много, что является доказательством работоспособности таких  подразделов ТА, как индикаторный анализ и формализованный и недвусмысленный графический.

Что касается графического анализа, не подлежащего однозначной формализации, то ни доказать, ни опровергнуть его работоспособность нельзя.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., «Что касается графического анализа, не подлежащего однозначной формализации, то ни доказать, ни опровергнуть его работоспособность нельзя.»

В точку. Это классический пример нефальсифицируемой гипотезы, любой результат на нее натягивается
avatar
PSH
+1
PSH,  скорее подгоняется.  Если все время находить новые факторы, объясняющие ошибочность априорного прогноза, то будешь все время «прав». Только толку от такой «правоты» мало, она сродни результату из средней школы: можно подобрать многочлен степени n+1,  проходящий через любые n точек. Но предсказательная ценность такой подгонки — нулевая. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., это и называется «нефальсифицируемость гипотезы».
avatar
PSH
0
А что вам мешает самому проверить эту статистику в реальной торговле? Это был бы самый верный путь. Так вы найдете свой стиль, свои фишки, психологически натаскаетесь с урезанием убытков. Трейдинг это не наука, трейдинг это ремесло. Было время, когда люди вообще без графиков торговали, и миллионы зарабатывали.
avatar
hestra
+1
hestra, это самое глупое, что можно сделать. Вы же не проверяете, есть в реке брод или нет, пытаясь перейти ее в случайном месте
avatar
PSH
PSH, На СЛ целая секта изобретателей Грааля с завышенной самооценкой, согласен.
avatar
hestra
hestra, как говаривал Александр Василич Суворов, «теория без практики мертва, практика без теории слепа». Бесконечно изобретать граали, гоняя демку, конечно, глупо, но всаживать деньги в нечто неизвестной (и, скорее всего, отрицательной) доходности глупо не меньше 
avatar
PSH

полезные записи за 24 часа

★9 6 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★9 15 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★9 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★9 18 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★5 17 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★4 34 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★4 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★3 113 ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
+131 27 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+105 19 Правильный пофигизм - залог успеха
+81 16 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+79 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+70 45 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+63 50 Обложка Экономист 2025
+60 40 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+56 22 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+51 12 Корпоративная коррупция при сделках M&A
+49 14 Как вам неделька?

самые обсуждаемые сегодня

26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
25к Зачем вам всё это надо?
22к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
1к P2P криптовалюты или как легализовать множество транзакций?
1к Если Газпром устоит в приделах 115, значит у него появится шанс
1к Талант должен ходить голодным!
1к Вводная к открытию недели
1к Азия. Понедельник.

теги блога Gregori

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн