Блог им. Maaxee

технический вопрос за реализацию момента в роботорговле

    • 04 июля 2012, 09:40
    • |
    • Maaxee
  • Еще
такая вот ситуация. хочется по умному запрограммировать переворот в рынке.
исходные моменты такие.

в определённый момент времени система даёт мне сигнал на переворот в рынке.
понятно что в этот момент у меня есть цифра-цена по которой рынком была совершена последняя сделка.

вот хотелось бы в идеале перевернуться в рынке не хуже чем по этой цифре-цене

с другой стороны, так как система переворотная я не могу сколько угодно долго выжидать исполнения заявки, так как цена может улетать против меня а я всё ещё буду не перевёрнутый

вот думал думал, как бы это половчее обстряпать на купайле и чтото с идеями туго. может я изобретаю велосипед и есть общеизвестные идеи?
★1
16 комментариев
+1
котирование заявок
avatar
Sergey F
Тунеядец прав. Ставите лимитку и если на не исполнилась, а заявка в стакане ушла на хх пунктов вглубь, то передвигаете на край стакана. Результат в любо случае будет лучше, чем кидать в рынок. Особенно если сделок вдень много или объемы большие.
avatar
A2
at60hz, xx пунктов вглубь не пробовал. Я использую таймаут.
avatar
Sergey F
Тунеядец, а время таймаута у вас «секретное»?
avatar
Maaxee
Maaxee, нет))) я пост на тему котирования писал — гляньте
avatar
Sergey F
+1
smart-lab.ru/blog/57393.php
avatar
Sergey F
Тунеядец, таймаут тоже можно. Просто могут быть случаи когда цена не ушла далеко (ну нуапример разбирают продавца на 5 п выше вас), а вы перевыставляетесь по худшей для вас цене. На самом деле имеет смысл тестировать оба подхода или их комбинацию. Но думаю результат будет приблизительно одинаовым
avatar
A2
at60hz, это и есть «котирование заявок»?
avatar
Maaxee
Maaxee, ну да :) Все просто, это название обычно кажется оч пугающим и сложным
avatar
A2
Как ты хочешь перевернуться по «цифра-цена» если сигнал на переворот, как правило, приходит намного позже этой «цифра-цена» Если только раскидать заявки гребенкой от момента сигнала до «цифра-цена» и верить в дабл хай/лоу. Если не всем, то хоть чем то зайдешь. А если убыток, то на все будет.
avatar
mumbo jumbo
+1
second, это в идеале. можно хуже, но эту «хужесть» хочется минимизировать.
avatar
Maaxee
кстати если у тебя система с ХОРОШИМ мат ожиданием, то «не хуже» вряд ли получится. Я исследование проводил на эту тему. Максимум — хуже на 5 пунктов можно сделать, а чтоб лучше — вряд ли
avatar
Sergey F
а если плюхать заявку на покупку по цене лутшего офера из стакана? и заявку на продажу плюхать по цене лутшего бида из стакана? какие подводные камешки
avatar
Maaxee
Maaxee, возможно неполное исполнение заявки
avatar
Dem0N
может это поможет?
smart-lab.ru/blog/60824.php
avatar
Dem0N
если попадет на геп или новость какую, когда проходит импульс — большая вероятность, что не исполнится. Ну т.е. краткосрочное движение без откатов будет и усё…
avatar
Sergey F

полезные записи за 24 часа

★9 5 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 30 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★4 88 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
★4 51 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★3 20 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★2 4 Газпром прекратил поставки газа в Австрию. Отсудили у Газпрома 230 млн евро и хотели забрать из поставок газа.
★2 3 Икорные инвестиции 👑
★2 19 Сергей Караханян (Альфа): Доходность LQDT может упасть сильно ниже ставки при падении кредитования
+161 56 Почти 15 лет в рынке.
+106 48 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+97 142 Секта Карпо-Шадриных.
+89 20 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+77 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+71 35 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+61 37 По 100й паровоз, не стучите колёса
+60 69 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
+57 164 Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба
+54 33 Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪

самые обсуждаемые сегодня

164к Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба
142к Секта Карпо-Шадриных.
69к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
56к Почти 15 лет в рынке.
55к ⚡️Байден разрешил наносить удары американским дальнобойным оружием по территории РФ
51к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
51к Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
48к Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
42к Философия неравенства
37к По 100й паровоз, не стучите колёса

теги блога Maaxee

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн