Блог им. Eugene_UKFU

Покупка волатильности на сентябре ч.2

11 числа мне пришла в голову замечательная мысль, а не прикупит ли мне волы.
Ну, сказано-сделано. Начало можно прочитать тут:
smart-lab.ru/blog/64720.php

Хеджировал позиуию 20 лотами, собственно видеть можно на диаграмке, как время удержания позиции так и точки входа.
Покупка волатильности на сентябре ч.2

Краткие резултаты:
Естественно, тета свирепствует и последние несколько дней до сегодняшнего УД я набирал фьючи, теряя на распаде и падении импля.
Сегодня, конечно, если бы я потратил время на чтение новостного фона то хеджился бы шире, но скорее всего, поступил все же системно и с этой точки зрения, правильно, сохранив шаг 20 лотов.
Покупка волатильности на сентябре ч.2

Итог пока не очень хороший: — 150 000 руб примерно.
Однако я сохраняю оптимизм отностительно перспектив роста волатильности. Шаг оставляю прежний.

★7
54 комментария
+1
++++
круто…
avatar
Александр Шадрин
Проверенный аккаунт
Какой то рребус. Почему минус 150??? Вы же покупали волатильность?!
avatar
Mr_Shurik
0
Александр Буханов (Mr_Shurik), тире а не минус )
avatar
lambreken
lexakot, спасибо) я было подумал что рите, но смысл его после: ставить не нашел, счел за минус)
avatar
Mr_Shurik
+3
Александр Буханов (Mr_Shurik), так это и есть минус, по профилю видно, что убыток — временной распад ЖРЕТ прибыль, вот и убыток, просто для этих объемов это терпимо, крутой сайз!!!
avatar
Александр Шадрин
Проверенный аккаунт
option-systems, за счет чего минус получился, я не пойму! Из-за хеджа фьючами? тогда какой смысл был их покупать при покупке волатильности? Или я совсем дубовый в этом?!
avatar
Mr_Shurik
+3
Александр Буханов (Mr_Shurik), временной распад — опционы каждый день дешевеют, плюс еще хедж фьючем забрал тоже...(
avatar
Александр Шадрин
Проверенный аккаунт
option-systems, хедж фьючом 100 000 дал, а не забрал, но сейчас все немного получше вола начала расти и теперь либо переворот, либо продолжать хеджить и ждать нового движения. пока не решил
avatar
Головин Евгений
Александр Буханов (Mr_Shurik), в его таблице всё хорошо видно, за сколько он купил (Open) и сколько это стоит сейчас (Last)…
avatar
Александр Шадрин
Проверенный аккаунт
+1
Александр Буханов (Mr_Shurik), ух ты
и правда минус
avatar
lambreken
+1
lexakot, что то мне подсказывает что минус, а не тире
avatar
RC
-7
Ничего не понял. Купил волу по 32, сейчас 35.
В итоге в минусе на пол-депо.
Не проще ли фуч купить????
Что за клоунада-то?
avatar
siva
+1
Станислав Иванов, купил бы = ещё больше лось был бы!
avatar
Urets
продал волу, где то числа 15-17го, накопил 12% профита

сегодня лосик -10%, неприятно:( всю накопленную прибыль почти отобрали
avatar
RC
rzusynin, ещё припадет обратно — не спеши…
avatar
Urets
rzusynin, а сейчас как делишки у продавцов?
я не ерничаю я просто знаю как обычно себя ведут продавцы волы в такой ситуации, держат положительную дельту и терпят… ух это дорога в ад! предупреждаю на всяк случ
avatar
Головин Евгений
0
Продайте мне!!!
в стакане мои заявки на покупку:
сент_колл_145 @ 1800
сент_колл_150 @ 1000
avatar
Александр Шадрин
Проверенный аккаунт
option-systems, Бери августовские.Чо тянуть то…
avatar
agapiton
Хороший убыток, а сколько это от счета?
avatar
Филипп Киркоров
рановато все-таки купили, под экспу лучше не брать. желаю удачи.
avatar
Zorkiy
какие прогнозы по IV?
avatar
Bullet
Bulat, 35-37 на центральном страйке жду, по рынку может пойдем на 126 000
avatar
Головин Евгений
+1
Головин Евгений, это модель какая-то или интуитивный прогноз?
avatar
Bullet
Bulat, это прогноз волы на базе модели, а вот цена БА — интуитивный прогноз
avatar
Головин Евгений
Головин Евгений, какую модель прогноза волатильности используете?
avatar
Citizen
Головин Евгений, удачи! Дорогу осилит идущий! Интересен вариант управления!
avatar
Urets
+1
28000 руб в день временной распад — не нравятся мне дельтанейтральные позиции. Я сделал так — накупил в четверг волатильности, как начали валиться, выкрутил дельту в максимально допустимый минус, перед открытием америки вывел дельту в ноль — и рыбку съел и все остальное сделал, в общем. Результат по модулю такой же, но в +.
avatar
Spekyl
Spekyl, молодца, но это немного не то. вы торгуете направленно, пытаясь получить дополнительный доход от роста волатильности.
avatar
Головин Евгений
Вола купленных опционов 30,6 и 31,6. Сейчас вола по 135 страйку 31,5. Поэтому и результат почти нулевой.
Проблема именно в сентябрской серии. Дальняя серия позже реагирует на изменение волы плюс сейчас 135-й страйк при снижении рынка уходит вниз по улыбке, что также играет против вашей позы.
avatar
Виталий
120-146 интересная позиция. круто, что еще скажешь
avatar
Skifan
Вола начала выправляться и на сентябре. Уже 32.
Лось теперь 98 000, подождем еще немного, шоу маст гоу он!
Новые точки:
133 300 -20
129 800 +20
avatar
Головин Евгений
Новые точки:
-20 131 700
+20 127 800
avatar
Головин Евгений
Новые точки:
133 400 -20
129 800 +20
avatar
Головин Евгений
+1
Головин Евгений, я вот не поймы, вы ожидаете выхода из коридора в одном из направлений, при чем мощного, тогда зачем фьючи сентябрьские брать, когда можно декабрьских добавить?
avatar
Skifan
Skifan, опционы которые у меня в портфеле исполняются в сентябре, поэтому и фьючи для хеджирования портфеля приходится использовать того же скорека. Более того ликвидность декабря пока не очень хороша.
avatar
Головин Евгений
Новые точки:
131 500 +20
135 000 -20
avatar
Головин Евгений
Новые точки:
133 300 +20
136 600 -20
avatar
Головин Евгений
Новые точки:
134 900 +20
138 200 -20
avatar
Головин Евгений
Новые точки:
136 600 +20
139 900 -20
avatar
Головин Евгений
Новые точки:
138 200 +20
141 600 -20
avatar
Головин Евгений
Новые точки:
136 500 +20
139 900 -20
avatar
Головин Евгений
Новые точки:
134 900 +20
138 300 -20
avatar
Головин Евгений
+1
Какой результат сейчас по позе? Когда планируете закрывать?
avatar
Виталий
Виталий, результат стабильно отрицательный. Волатильность упрямо держится ниже, чем я ожидал. Пока крыть не буду, продолжаю хеджить, может завтра что -то прикучу.
Сейчас — 80 000 примерно. Открою новую тему.
avatar
Головин Евгений
Довольно странно, т.к. сейчас вола по вашим опционам 33,8 и по идее вы должны быть в плюсе. Но похоже есть потери на рехедже или точки рехеджа выбраны не очень удачно.
avatar
Виталий
Виталий, да я сознательно выбирал широкий шаг, хотя если прогнать по истории используя например RVA то оптимальный шаг 1100 пп, у меня же 1700 примерно ±200 пп.
Так что потери есть но они незначительные, скорее просто пока не оправдывается прогноз по общему росту подразумеваемой волатильности. Я ждал около 38-42.
avatar
Головин Евгений
Новые точки:
136 500 +20
140 000 -20
avatar
Головин Евгений
()())()()()()()(\
hghfgfgihj
yetopjypjyt
itrhphjhjer
jtrhlotrh
Новые точки:
134 900 +20
138 200 -20
avatar
Головин Евгений
блин, задолбал тупой автомат, не спам это, не спам!

Новые точки:
133 300 +20
136 600 -20
avatar
Головин Евгений
блин, задолбал тупой автомат, не спам это, не спам!
…
Новые точки:
131 500 +20
135 000 -20
avatar
Головин Евгений
136500 -20
avatar
Головин Евгений
Новые точки:
135 000 +20
138 100 -20
avatar
Головин Евгений
Евгений, удерживаете еще? При каком варианте приступите к разбору? Может имеет смысл на задерге избавиться от колов? В районе 145-150.
avatar
Zorkiy
уж на носу Сентябрь, как позиция?
avatar
Skifan

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 95 А не поторопились ли они с "орешником"?
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 20 Круглые цифры
★2 4 Десятка самых просевших компаний недели
★2 55 Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
★2 0 Новые дивиденды, размещения облигаций, падение акций Транснефти, доллар 100, инфляция ускоряется: обзор главных событий недели
+149 20 Круглые цифры
+117 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+111 56 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+89 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+85 6 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+76 17 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+69 55 Когда нормально упадём?
+52 22 Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию...
+50 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
+49 21 Залипон

самые обсуждаемые сегодня

95к А не поторопились ли они с "орешником"?
87к Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
68к Про доллар-рубль
60к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
55к Когда нормально упадём?
55к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
43к Назовите компании российского рынка акций которые:
43к Кажется, что нарративу "зачем нужны акции, если вклады дают 20+%" приходит конец
35к Поможем копеечкой?
35к 10 лямов можно не возвращать

теги блога Головин Евгений

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн