Опционы. Торговля недельками на экспиру.

Сегодня вернемся к теме опционов и рассмотрим вопрос направленной торговли в день экспирации.

В одном из топиков на Смарт-Лабе ожидаемо возбудились опционные надмозги. Стоило только накинуть на график опциона индикаторы, как немедленно полыхнуло. Понятно, что мы оказались полными валенками. Ведь позволить сделать ТАКОЕ могут только тупорылые идиоты. Нормальные люди старательно изучают базовый актив, строят волшебные конструкции, старательно высчитывают, высунув кончик языка, греки.

Греки через секунду меняются, и надмозги снова, высунув язычок, высчитывают все повторно.

Но мы поступим как деревенские лапотники и будет просто покупать опционы. В день экспиры.

Какие у нас входные условия? Мы знаем, что опцион в конце своей жизни в подавляющем большинстве случаев превращается в ноль, поэтому мы выделяем на покупку определенную часть депо. Которую мы можем потерять. Какой там стандартный дневной стоп? 2%? Вот и мы выделим 2%.

На один процент из этих двух мы будем покупать колы, на второй — путы. Мы ведь не знаем, куда пойдет цена.

Далее. Страйк. Берем центральный.

И главное! Рабочий баланс (1% депо) мы разделим ровно на 10 частей. Ими и будем входить в рынок. То есть одна рабочая часть — это 0,1%

Накидываем на ГРАФИК ОПЦИОНА наш чудесный индикатор АТС. Работаем только в лонг. Опционы мы не шортим. Вход по закрытию свечи выше индиктора. В качестве дополнительного фильтра используем дневной VWAP. Также по-крестьянски наложенный на (о боженьки) ГРАФИК ОПЦИОНА.

Берем экспирацию в четверг 10 декабря. Инструмент — RI.

Выход будем осуществлять по последней цене. Или в том районе.

В данной истории мы не рассматриваем вопросы проскальзывания и ликвидности. Иногда проскальзывание будет в нашу пользу, иногда против — это хорошо видно по графику. Для эксперимента определимся, что вход идет по цене закрытия свечи. Учитывая размах ценовых движений, проскальзывание не сильно ударит по нашему результату.

Здесь мы видим итоговые результаты по позициям. Средняя входа была 314. Выход — 2700. Итого: 860%

Теперь перейдем на путы.

Здесь у нас было всего два вход — фильтр по VWAP дает о себе знать.

Результат — ноль.

Что у нас получилось по общему итогу?

На коллах мы использовали все 10 входов, т.е. загрузились на 1% от депо. Результат — 860%. Т.е., к примеру, в случае с депо размером 1 миллион рублей, мы купили опционов на 10 000 и в конце дня получили 86 000 рублей. Или 7,6% дохода.

В путы было вложено 2 000 рублей (было два входа). Они сгорели.

Наш чистый гешефт — 84 000 руб. или 7,4%.

Мы, конечно, не дзюбили дельту, строя умное лицо. Не сооружали кондоры. Мы просто зарабатывали деньги, накидывая индикаторы на график опциона.

Есть еще и другие варианты выхода из позиции. К примеру, по достижению динамических целевых уровней. Но это уже вопрос дальнейших исследований.

Общаемся в живую тут — www.teleg.run/stockgamblers

Запущен бесплатный канал транслирующий наши индикаторы — www.teleg.run/SGgroup_indicators

Дзен

А на этом пока все.

¡Adiós!