Лопнет-ли пузырь на европейских индексах?

Дело в том, что обнаруживаю я пузыри по методикам, описанным в указанной книге.

Хочу вам сказать, что «шпиль» появлялся далеко не на всех, сдувшихся в последние годы пузырях.

Например на Доу в мае прошлого года лопнул пузырь, вообще «незаметный». Тогда казалось что рост доу был трендовым (по крайней мере накануне, в конце апреля о пузыре тогда никто не говорил), да и крах тогда назвали сбоем в компьютерах, или действиями торговых роботов.

Денис! Вы немного запуталить. Дело в том, что понятие «локальная системная нестабильность», о которой пишет в своих статьях Якимкин, и термин «пузырь» — фактически синонимы. ЛСН — научный термин, а слово «пузырь» — жаргон. Пузырем часто вообще называют любой рост, а фактически выявить настоящий (спекулятивный) пузырь можно только с помощью теории Сорнетте.

Так вот крахом (т е резким снижением) заканчиваются именно пузыри спекулятивные, а не любой тренд, каким-бы крутым не был его угол подьема.

«Дайте тогда свое определение пузыря » — боже упаси, вы что?
Я просто лишь использую эту методику для выявления возможных крахов рынка (чтобы такие явления рынка не застали врасплох).

«А у вас есть какое-нибудь исследование на данную тему(ну или может быть вы встречали таковое), чтобы нам понять, что это не случайность с помощью математики?»
см. с 66 книги.
привожу отрывок из книги:

Там приведены расчеты (по теории вероятности) вероятности падения на 10% за день, затем на 10% 3 дня подряд. Получается такое явление может быть на исследуемом активе только 1 раз в миллиард лет!!! Однако крахи продолжают периодически случаться на разных рынках!

Что пошло не так в расчетах, где ошибка?

Наша оценка события из 3-х последовательных потерь по 10% как невозможного основывалась на неправильной гипотезе, о том, что эти три события являются независимыми. Однако, может быть большие паденя НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМЫМИ. Может быть существуют вспышки зависимости?

_____
В данном ииседовании автор с применением матем аппарата и доказывает, что крахи случаются только при «специальной подготовке рынка». Показано, что перед глубоким падением рынки всегда растут по экспоненциально-степенному закону. Приведены формулы для тестирования ценового ряда, с целью идентификации на нем пузыря.

Точного определения пузыря пока нет. Однако есть четкие схемы для тестирования ценового ряда на возможный крах в ближайшщей перспективе. Эти схемы я с упехом и использую. Пузырь обнаруживается, как экспоненциально-степенной рост цены.

Что касается вероятности. Да, не все пузыри заканчиваются крахами, а около 60 %. Что странного?

Данная методика анализа очень полезна, если мы имеем пузырь:

1. В случае начала краха рынка четко понятно как действовать (есть признаки начала т. н. просадки, завершения и т.д.)
2. Накануне «критического значения времени сингулярности» вы спокойно выходите из рынка (закрываете покупки) и готовитесь к продажам. На индексах сейчас как раз такая ситуация

С началом резкого падения вы, проведя такое исследование, будете спокойно торговать на возможной панике. Почему спокойно? — читайте книгу. там хорошо описана психология толпы во время крахов. — это очень важно! — выйти наверху, и еще сработать вниз на снижении.

Один важный момент: все крахи проходят из раза в раз по одному и тому-же сценарию! они фрактальны.

Сравните крахи 1987, 1929, — на Доу,
крах в марте и августе 2007 на кроссах иены,
крах в декабре 2008 на usdchf
крах в мае 2010 Доу, AUD, NZD
крах в октябре 1998 USDJPY
и многие другие

Все крахи самоподобны.

Во всех приведенных случаях был экспоненц-степ рост, и т. н. просадка — резкий обвал в теч. нескольких дней с максимальной для данного актива дневной волатильностью.
На обычном рынке такое, напомню по теории вероятности может быть 1 раз в 1 миллиард лет.

А почему тогда такие явления повторяются на разных активах снова и снова, и как их вовремя обнаруживать — ответы в книге.

Сначала поместили ветку на главную страницу, но потом убрали…
странные правила на этом сайте…