Локальный адок для трендовых систем

3Qu,

Без спекулянтов рынок бы вообще стоял. 

Ну, на валютном рынке есть еще экспортеры/импортеры. Это сейчас, в праздники, их почти нет, а обычно — есть. Хотя мне кажется, что тренды на валюте (те, которые несколько дней по продолжительности) создают спекулянты, но большие и неповоротливые — и они сейчас тоже отдыхают.

krolix, Вы правы, дисбаланс по инструментам огромный: кроме валютных фьючей не торгую вообще ничего, причем совершенно сознательно. Для меня алготрейдинг не является источником средств к существованию, а используется исключительно для защиты сбережений от существенных изменений курса. По весам, возможно, и правда будет необходим пересмотр. Для меня оказалось неприятной неожиданностью, что системы, существенно различные по идеологии (хоть и близкие по среднему времени в позе), так синхронно и стремительно влезли в просадку.

krolix, объективно диверсификация по инструментам оправдана, но лень мешает весьма). Раньше (когда лени было меньше, как теперь не знаю) «в лоб» на фондовые фьючи (SR, в первую очередь) хорошо переносились только самые быстрые системы, и результат мне не очень нравился из-за бОльших транзакционных издержек.

Еще хороший вариант часть лонга си заменить шортом нефти

Благодарю за идею, обязательно попробую, но позволю себе высказать предварительные сомнения. Ведь диверсификация сходных по логике систем имеет смысл, только если перформанс добавляемого если не такой же, то хотя бы не катастрофически худший. Нефть по сравнению с рубледолларом — суперэффективный рынок. Неужели таким несложным, в общем-то, путем можно получить на ней достойный перформанс?

krolix, ну да, эксперимент — самый убедительный аргумент) Благодарю за поляну, выглядит весьма нажористо, обязательно буду ее окучивать — в теории, для удовлетворения эстетических чувств) Даст Бог, соберусь с ней в бой (зная себя — скорее нет, так что мне можно сравнительно безопасно сливать идеи ). Хотите — верьте, хотите — нет))) ).
Я не совсем верно понял Вашу исходную мысль: думал, Вы предлагаете торговать нефть по сигналам с Si. Я пробовал делать наоборот: торговать Si по сигналам другого инструмента, только не нефти, а RGBI (логика на поверхности: когда кэри-трейдеры бегут с нашего рынка роняя тапки, им надо сначала слить облигации, а уже потом обменять полученные рубли на доллары). В принципе получалось норм, но не прям айс, поэтому в дело не пошло.

krolix, 

клоузы, конечно

Почему — конечно? На Br более чем достойные обороты — стоп-заявки должны с минимальным проскальзыванием исполняться.

krolix, у мну в этом вопросе нет определенности: где-то лучше стопы, где-то — закрытие, а где-то — лимитники. И не всегда понятно, почему так. Помню, например, что примерно в 2013-2014 годах на Ришки стопы стабильно и убедительно проигрывали сделкам по клоузу. Вероятно, активность хфтшников на это как-то влияет.

VladMih, ну что Вы, какой «Купи и держи», эти системы с конца года по 3-5 раз перевернуться успели (зря, как выяснилось, «Купи и держи» было бы не в пример лучше. А еще лучше — полный аут. Хорошо хоть лимиты сократить догадался).