SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. spredtradingCME2015
кому "сотку на халяву"?-)))
- 16 января 2021, 14:50
- |
взгляните на это — спред кукурузы… что и когда делать и с какими месяцами, указано в окошке на графике слева...
а вот статистика за 20 лет (как видно профит даже больше сотки как правило был последние 14 лет) :
а вот расклад по годам и сейчас спред весьма высоко уже в цене (но надо отметить что почти все спреды сейчас аномально подорожали по кукурузе, но! у нас то сверх дальний спред, так что с огромным запасом по времени будет на непредвиденные случаи...:
=======================================================
вот такие вот дела… а вы говорите «карманного печатного станка не бывает»-)))
Остаётся главный вопрос, у какого брокера торговать это можно, тут всё стало сложно, с введением кучи комиссий, платы за котировки и прочее...
Если у когото есть опыт работы с Экзанте, Саксо Банка, АМП Глобал подскажите — есть ли у них дальние товарные фьючерсы в доступе к торговле и какие издержки на ведение счёта.
а вот статистика за 20 лет (как видно профит даже больше сотки как правило был последние 14 лет) :
а вот расклад по годам и сейчас спред весьма высоко уже в цене (но надо отметить что почти все спреды сейчас аномально подорожали по кукурузе, но! у нас то сверх дальний спред, так что с огромным запасом по времени будет на непредвиденные случаи...:
=======================================================
вот такие вот дела… а вы говорите «карманного печатного станка не бывает»-)))
Остаётся главный вопрос, у какого брокера торговать это можно, тут всё стало сложно, с введением кучи комиссий, платы за котировки и прочее...
Если у когото есть опыт работы с Экзанте, Саксо Банка, АМП Глобал подскажите — есть ли у них дальние товарные фьючерсы в доступе к торговле и какие издержки на ведение счёта.
теги блога СП
- CME Futures
- биржа
- вопрос
- газпром
- доллар -
- доллар 2014
- натуральный газ
- Нефть
- оффтоп
- политика
- сезонная торговля
- СМЕ
- спред
- спреды
- товарные спреды
- товарный рынок США
- торговые сигналы
- Торговые системы и стратегии
- торговый сигнал
- трейд портал
- фьчерс
- фьюерсы
- фьючерс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- фюцерс
на условно -15..335 usd прибыли?
(-15 == 0 — 15 комиссии на круг)
Не два.
Или, в вашем случае ,1.5 пункта.
Проверьте: купите где-нибудь что-нибудь и тут-же продайте.
орбетраш…
Я вот ежемесячные не очень то люблю- редко, мало сделок, соответственно недостоверная статистика и долгое ожидание восстановления в случае хорошего минуса.
Но в годовых то все эти проблемы не просто усугублены, а выше на порядок!
а это значит их можно добавить ВМЕСТО облигаций с нулевой доходностью.
разбавить тренд.
ведь тренд не только без плечей приходится торговать, но и с неполной загрузкой счета.
корзинка получается лучше.
а заливать туда много не надо )
так чтобы риски по портфелю суммарно не увеличились.
(почти* исходя из исторических данных)
это ведь тоже только теория, правда?
спредами на это никогда не торговал.
торговал похожими вещами со временем внутри в критпе.
как торговлю просто спредами не понимаю.
там много рисков слишком.
раунд слишком рисковый.
и их мало.
а вот как часть портфеля меньшую можно добавлять.
условно есть какой-то контракт с альфой но с большой бетой.
их много не взять.
и если торговать только их то % получается маленький.
а вот если их добавлять то они в общем риске (который на крипте и так безумный, даже без плечей)
не добавляют риска (я надеюсь не коррелируют с основной эквити), а альфу добавляют.
все легко проверяется на цифрах.
Естественно, если вы воткнете в портфель подобную стратегию, то она улучшит общие показатели портфеля. Но я начал свои вопросы с того, что бектесты данной стратегии нельзя признать достоверными в силу слишком малого количества событий в истории. Хотите таким образом заблуждаться? Велком!
и год там это сезон.
по этому понятна откуда неэффективность.
и почему она продолжится.
Видимо в мае сеют.
и покрывают купленным фьючерсом.
по этому в мае минимум цены.
Как мне кажется.
Это не точно)
вопрос же не в этом. А что если произойдет сбой? А он обязательно произойдет, вы ведь с этим не спорите? И если он (сбой) произойдет два раза (года) подряд? А три раза? Будете далее торговать эту стратегию? На сколько долго? Какие параметры должны измениться чтобы вы приняли другие решения? Как часто вы готовы менять решения на годовой неэффективности?
Я торгую месячные и недельные. Годовые торговать не буду, по крайней мере в ближайшей перспективе, пока есть куда пристроить деньги более осознанно :)
именно про сезонность.
Здесь писал: https://smart-lab.ru/blog/658223.php
практически все ликвидное, что торгуется на forts.
Экзанте очень долго выдает нужные сочетания ног, а по умолчанию есть не все.