Блог им. Dmi3

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с)

Шг
★25
36 комментариев
Есть цикл мир экономики 9(+1-1) лет. Это 5-6 лет роста и 4-3 года коррекции.
8-9-10-8-9-10 и тд.
avatar
ezomm
ezomm, 
выше годовых я не торгую. я слишком слаб для этого :)
avatar
Дмитрий Овчинников
+1
Дмитрий Овчинников, например, можно? Можно зимой купить арматуры 1000 тонн. А по весне продать на 20 процентов дороже. Это если есть склад где хранить. А тут что хоть подразумевается?
avatar
GoodBargains
GoodBargains, 
например вроде целую ссылку дал на старый пост с полным описанием системы и даже ссылкой в последнем комментарии на идеологию!
Чего уж более, как говорится.
avatar
Дмитрий Овчинников
+4
ezomm, а если кондратьевские циклы вспомнить, дед купил, внучка выходит
avatar
matroskin
+1
Почему-то думается, что всё подмножество моих систем принадлежит множеству ваших. По сезонкам торгую только фазу вероятного роста в течение месяца по заметкам в жж пратрейдера. Инструменты на трендовухи: сбер, росн, газп, гмкн лонг, си лонгшорт, ри шорт, брент шорт + инвестпортфель без бэктеста и 1 сезонка. Принцип трендовух везде 1 с одной вариацией — торгуются импульсы на пробой волатильности. Можем в лс обменяться, если я ошибаюсь в своем предположении. Рикавери по зоопарку по бэктесту около 45 с 2010 года и 30 с 2007ого.

Это скорее к тому посту старому коммент.
avatar
krolix
krolix, 
рост рынка в конце месяца я торгую, но очень сдержанно, так как это для меня ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ сделка. Лучший там, как ни странно, Лукойл, который у меня более нигде не торгуется и MIX.
avatar
Дмитрий Овчинников
+1
Дмитрий Овчинников, мы разное значит торгуем, потому что я предпочитаю начало месяца и сбер с гмк и фильтром непадения. В этом месяце из-за него сладкий рост пропустил, зато в марте выручил.
avatar
krolix
krolix, 
значит тем более стоит пообщаться :)

avatar
Дмитрий Овчинников
+1
krolix, 5 первых дней?;) 
avatar
matroskin
matroskin, не стал особо отходить от первоисточника. На миксе 1 день еще работает. «И сказал Господь, число это должно быть 5, являющееся 5ым числом, не больше, не меньше. Число 4 и число 6 не подоходит», как там было в Монти Пайтонах
avatar
krolix
krolix, ну да в принципе этой системе на индексах лет 50 уже как. Вроде до сих пор работает.
avatar
matroskin
matroskin, нашему рынку столько нет, а на штатах оно у меня не работает.
avatar
krolix
krolix, странно, что на штатах не работает.Насколько помню pratrader не рассказывал о том, что это система не совсем его.Она описана в книжке одного американского дядьки, не помню если честно уже кого конкретно.Так вот он там ее тестировал чуть ли не в 60 тых годах.А коллега, просто ее реанимировал в своем ЖЖ.Собственно почему я и говорю о том что ей уже не одно десятилетие. Причем если мне память не изменяет изначально система была более под индекс, и вроде как пратрадер ее тоже на индексе тестил, может из-за этого на Америке не очень.
avatar
matroskin
krolix, 
ну и да, вы единственный, кого я знаю, торгующий сезонники, надо пообщаться!
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников,  гмм… ну так уж и единственный )))
avatar
bocha
bocha, 
единственный, кого я знаю :) Вас тоже записывать?

avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, конечно же, да!  Сезонности — самая сладкая мозголомка )))
avatar
bocha
+1
bocha, 
записал. Не удивлен, кстати :) Судя по вашим результатам вы способны адекватно воспринимать подобную ерунду!
avatar
Дмитрий Овчинников
+1
Дмитрий Овчинников, если под сезонками понимаете сезонности, то коллега EasyTrade их торгует, правда больше на америке. Я так, по мелочи балуюсь)
avatar
matroskin
+1
matroskin, 
коллегу ИзюТрейда я смотрел в ВК. Он торгует годовые расхождения спреда. 
Так как я тоже торгую сезонники и, в то же время, торгую спреды, то считаю, что он, мягко говоря, не прав.
Но, время нас всех рассудит!
avatar
Дмитрий Овчинников
+1
Дмитрий Овчинников, тут и правда сложно судить.Его стиль более инвестиционный, у вас как я понял упор на более активные трейды.А прав, на мой взгляд, тот кто деньги уносит с рынка)Тут как раз такая ситуация, что могут быть правы оба)
avatar
matroskin
matroskin, 
мне сложно оценивать деятельность ИзиТрейда и вот почему.
Для меня сезонники это всего лишь малая часть портфеля систем, при этом я торгую быстрые сезонники.
Он же это позиционирует, как основу, при этом зависая в сделке на пол-года.
Учитывая необходимый объем ГО для такой торговли на Америке, не думаю, что есть много людей, способных последовать или хотя бы теоретически проверить возможности такой торговли.

Улавливаете разницу?
avatar
Дмитрий Овчинников
+2
Да, довольно много сезонных и таких скажем квази-сезонных факторов.
По поводу исходной идеи шортить бакс в налоговый период, то мне представляется более обоснованным особенно в настоящий момент — обратный вариант.
Покупка бакса после уплаты основных налогов — НДС и НДПИ.
Как пример:
smart-lab.ru/blog/335944.php#comments
Ну и вот этот вариант ещё достаточно неплохо работает:
smart-lab.ru/blog/300660.php
Но здесь период более длинный. И у меня конечно всё не формализовано.
Похожих идей ещё можно с дюжину накидать, особо непаханным полем представляется совмещение сезонных факторов с сантиментом замеряемым по текущему моменту.
avatar
Merval
Merval, 
вот и еще один торгующий сезонники.
Да, все верно, система покупает Si после уплаты НДПИ.
По ссылкам у вас как раз годовые закономерности, я такие не могу торговать, мне психика не позволяет долго удерживать позицию и ждать год до следующей сделки.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, первая ссылка это не годовая история — по месяцам как раз. Просто весной это работает хуже, а летом и осенью лучше, в силу того что спрос на валюту весной ниже как правило.
годовые закономерности, я такие не могу торговать, мне психика не позволяет долго удерживать позицию и ждать год до следующей сделки.
Так и месяц и неделю можно разобрать на части. Одна из двух ключевых точек (минимум или максимум) формируется как правило в начале любого из этих периодов, а противоположенная в конце, отталкиваясь от этого можно строить остальное.
avatar
Merval
+1
Дмитрий Овчинников, а почему вы пишете что в системе около 20 сделок в год (по ссылке)? Или вы считаете еще сделки на продажу до даты? Торгуете этот шорт в реале?
avatar
EY
+1
Ярослав Ефремов, 
да, торгую, уже более 1.5 лет
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, хехе, если это сезонник, то тогда и я такое торгую :) Правда в несколько более уточненном варианте. Мне всегда казалось, что сезонник — это что-то реально длинное, типа sell in may и на полгода. Вопрос в терминологии. Ну а если просто 1-5 дней удержания, что на РФ, что на на америке такое работает, да. На америке зря пишут, что не работает, на 70 годах истории вполне себе рвет бенч при малой доле нахождения в рынке.
avatar
Павел Ку
Павел Ку, 
это могут быть и часы удержания, какая разница. Важен смысл: вход по времени, выход по времени.
avatar
Дмитрий Овчинников
+1
А старшие промежутки времени предпочтительней из за более явно выраженной цикличности или из-за меньшего влияния издержек?

Просто если на больших горизонтах закономерности лучше, но жалко деньги морозить, можно использовать крупную цикличность как фильтр направления для мелкой. Вариант? Или для других систем другой природы — не принципиально.
avatar
Replikant_mih
+2
Replikant_mih, 
я сильно не люблю добавлять в системы лишние фильтры. А вот совместить крупный цикл с мелким, это интересно. Надо будет обдумать эту мысль, спасибо!

avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, Да не за что. Тоже себе пометил идею порисечить).
avatar
Replikant_mih
+1
«А самая вкусная фишка сезонных систем для портфеля это то, что они не пересекаются по времени, то есть работают не параллельно, а последовательно. Кто считал портфели систем, тот поймет :)»
Только если у вас небольшой набор инструментов. С увеличением набора инструментов, они начинают пересекаться, и даже коррелировать. 
avatar
dip
+1
dip, 
да, конечно, так и есть. Я в общем смысле, а не конкретно обо всех системах.
Понятно, что если мы торгуем начало месяца на 5 бумагах, то эти системы будут полностью пересекаться и существенно коррелировать между собой.
 
Но если мы торгуем, например, рост по средам, а падение по четвергам, то такие системы никогда не смогут пересечься по времени, что дает нам существенные преимущества, как в распределении денег, так и в расчетной величине максимального убытка.
avatar
Дмитрий Овчинников

полезные записи за 24 часа

★9 4 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★7 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★6 27 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★4 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★4 87 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
★3 133 Кризис пенсионера
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★2 2 ⭐️Котайджест 🐾: много внимания 🐟флоатерам и подборкам бондов. А доллар 💯
★2 24 Станет ли Совкомбанк кратником за 2 года? Обзор отчета за 3 квартал!
★2 4 Газпром прекратил поставки газа в Австрию. Отсудили у Газпрома 230 млн евро и хотели забрать из поставок газа.
+157 53 Почти 15 лет в рынке.
+119 133 Кризис пенсионера
+105 86 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+93 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+89 132 Секта Карпо-Шадриных.
+89 30 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+77 17 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+69 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+60 56 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
+52 24 По 100й паровоз, не стучите колёса

самые обсуждаемые сегодня

132к Секта Карпо-Шадриных.
118к Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба
56к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
53к Почти 15 лет в рынке.
51к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
37к Философия неравенства
36к Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
31к 24 годовых без риска. Чо вам еще надо?
30к Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
29к Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪

теги блога Дмитрий Овчинников

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн