Статистика тренд vs. контртренд

Дмитрий Овчинников,  а примеры можете привести?
На памяти только парный трейдинг и арбитраж, но не слышал, чтобы они давали прибыль сопоставимую с трендовыми системами

Дмитрий Овчинников,  а зачем годовой сезонный трейдинг сравнивать с 1 кварталом всего ?   
и почему они тогда называются нейтральные к тренду, когда по факту у нас рынок из года в год по одним трендам ходит  с разностью в полтора месяца  ? 

Дмитрий Овчинников, 

2. Сделки очень редкие, ведь основной парадокс сезонного трейдинга в том, что чем выше таймфрейм, тем более выражена закономерность

Торговая система, не использующая индикаторов. Количество сделок в год- около 20. 

Дмитрий Овчинников,  так тогда и надо называть внутридневные спекуляции  )))) 
а не " Нейтральные к тренду "      ))))))) 

Дмитрий Овчинников, не нравится, когда правду говорят  ? 
 
Нейтральную позу можно собрать, это опционную конструкцию делать, но на продолжительности внутри дня, мало имеет смысла. 
Значит направленная сделка, а любая направленная сделка, тем более внутридневная — это просто спекуляция. 

Дмитрий Овчинников, как фильтруешь волатильность?

Дмитрий Овчинников, даже тренд не торгуете? Обычно тренды на Си приносят всю прибыль именно в волатильный период.

Дмитрий Овчинников, да, согласен. Но они у вас принудительно (из-за роста волы) выходят потом на экстремальной?

Дмитрий Овчинников, цена это начало, исток. И от нее всегда будет зависимость.

Трендовые и нейтральные стратегии хуже по перфомансу, но существенно более емкие

   То есть в случае тренда-нейтрали Вы сокращаете количество сделок. Наращиваете  большее  объем в редких сделках( меньше расходов комиссов..?), держите позиции.Что то вроде Buy and Hold..?

Дмитрий Овчинников, 
1. Все мы торгуем подгонки так или иначе. Все по разному.
2. Сломается это да. Я имею в виду рыночную инфраструктуру. Эта наша «вредная привычка». Избавится от этого вряд ли возможно. «Что-то пошло не так» — это про это.
Ну а в своем коде каждый сам разберется — это не проблема.
3. Все мои бывшие знакомые и коллеги hft-шники уже давно не торгуют. 
Не рентабельно. Ушли на заслуженный отдых. Медленно торговать не умеют.
4. Микроструктура рынка заметно изменилась.
«Высушили» его (рынок) кардинально. Маркетмэйкеры грамотные пришли.
5. Необходимо уметь меняться, адаптироваться под эти изменения — вот главная задача.
Что-то новое придумать в трейдинга уже вряд ли возможно.
А вот «идти в ногу» с изменениями, вовремя их распознавать, правильно на них реагировать — это задача посложнее будет, чем просто выискивать новые сигналы и тесты гонять до посинения.

vito333, можете пояснить, в чем его информативность и полезность? Просто, я его дважды прочитал, но так и её понял, что я могу из него вынести.

Михаил К., Чтобы понять, нужно торговать это раз. И два — торговать системно. Тогда полезность такого поста будет очевидно. Дмитрию респект!

Sergey Pavlov, ну так объясните мне, в чем его польза. Раз уж вы понимаете. 

Михаил К., не напрягайтесь, если не информативно для вас — это нормально, значит вам это не нужно. Мне информативно, что и почему — долго объяснять, но касается действительно, только алготорговцев с зоопарком роботов.

vito333, что там объяснять то?  Что трендовым системам не нужен тренд? Ну это же бред. Я ведь о том и говорю, что в посте нет вообще никакой информации, ни полезной, ни бесполезной. Это вот когда очень хочется чего то написать, а нечего. 

Михаил К., засираете топик

vito333, вообще я думал дискуссию какую то наладить. Но раз уж вам сказать нечего, то ладно. 

dip, да бросьте, уже десятки раз всё перемолото и тут, и в головах у давно торгующих, ничего там особого не было, просто обновленное бэктестное эквити портфолио за последние годы после добавления еще одной системки… чукча теперь нечастый читатель, а не писатель

krolix, да, я сам именно такой :) 

Ну как бы, спасибо!