Мошенники и трюкачи на MQL5

Я рад, что мой предыдущий пост нашел отклик в виде лайков, комментариев и продуктивной дискуссии. Поэтому продолжу развивать тему.

Я изучаю платформу MQL5 уже несколько лет, вплоть до написания роботов под MT5. И могу сказать с уверенностью, сама платформа не мошенническая. Более того, MetaQuotes (создатели MetaTrader и MQL5) предпринимают ряд усилий по выявлению и бану Остапов Бендеров. Кроме того, аудитория платформы, по большей части, люди шарящие. Совсем уж новичков, жаждущих легких денег, не так много, потому что технически, чтобы подключить тот же сигнал, нужно немного разобраться в вопросе. Это не из серии «переведи в нашу суперкомпанию 100к, через день получишь 300к)». Несмотря на это, есть провайдеры, которые обманывают своих подписчиков. О них и поговорим.

Первый и самый наглый вид обмана — поддельный брокер. MQL c этим борется, но иногда такие истории проскакивают. Механика простая: создается псевдо-брокер, которого алгоритмы платформы не распознают. Результаты на сигнале, естественно, прекрасны. А в реальности торговля там либо полностью нарисованная, либо корректируется незначительно (наиболее опасный случай, т.к. такой счет может довольно долго имитировать реальный, а расхождения в результатах могут списываться на проскальзывания). Я помню, был сигнал с поддельным брокером и доходностью около 10 000%, который продержался около квартала. Как можно в принципе рассматривать сигнал с такой доходностью, неясно, но подписчиков там было больше сотни. Рецепт борьбы простой — проверяйте брокера, на котором открыт сигнал, благо, его название и тип счета написаны крупными буквами.




Второй трюк — пополнение счета для манипуляцией показателем «Максимальная просадка». Его я также отношу к мошенничеству, потому что это введение в заблуждение подписчиков. Например, у провайдера на счете $10 000. Просадка достигла $3000, а продавец не желает видеть просадку выше 30%. Что сделает честный человек? Зафиксирует убыток. Что сделает мошенник? Пополнит счет. Оппа! У нас уже на счете $12 000, и просадка в $3500 все еще меньше 30% от баланса. Таким образом, ушлые товарищи за счет пополнений и микропополнений счета удерживают показатель просадки на определенном уровне. Но у подписчиков-то баланс прежний. Они не в курсе пополнений. И их депозиты порой просто вылетают с таких сигналов.

К счастью, платформа сохраняет информацию обо всех пополнениях счета.


Нас интересует не только сумма пополнений, но и их частота. Если пополнения частые — вероятность манипуляции возрастает. Для получения этих данных необязательно читать отзывы или пролистывать историю счета — достаточно обратить внимание на голубые треугольники снизу на кривой «Прирост» на заглавной странице сигнала. Для меня все просто — вижу много треугольников, даже не смотрю дальше, закрываю.


Третий вид трюкачества — запуск сигнала позже начала самой торговли. Например, провайдер запускает рискового робота на 10 счетах c депозитами по $50. Из них 9 сливают, а один показывает очень крутой результат (более 1000% за месяц, например). Этот счет запускается в качестве сигнала. Фишка в том, что прошлая история (до начала мониторинга) также учитывается. И мы видим сигнал с доходностью выше 1000%, ничего не зная о 9 других слитых счетах. После опубликования робот переводится в безрисковый режим, и подписчики либо вообще не получают сделок, либо торговля идет в ноль или даже в убыток. Но деньги за подписку провайдер-то уже получил.

Метод борьбы прост. На кривой «Прирост» есть серая вертикальная линия, отражающая период до и после запуска сигнала. В идеале, запуск должен быть сразу или почти сразу после открытия счета. Если же торговля до открытия сигнала осуществлялась, то ее характер не должен радикально отличаться от торговли после запуска сигнала.


Также можно сравнить количество торговых дней (естественно с учетом выходных и праздников) с разностью текущей даты и даты запуска сигнала. Если различаются — значит, сигнал был запущен позже открытия самого счета.


Раньше существовал еще один способ — посмотреть историю счета с самого ее начала. Но, к сожалению, на многих сигналах историю счета стали скрывать не только за последние дни, но и за давние периоды (без подписки), что сильно огорчает. Возможно, это сделано в интересах продавцов, т.к. некоторые умельцы (я бывал в их числе) просто парсили эту историю, прогружали в терминал и искали торговый принцип, либо скармливали нейросетям. Но с точки зрения первичной оценки сигнала сокрытие истории, конечно, усложнило задачу.

К чести MetaQuotes, ребята дают возможность комплексно проанализировать сигнал и возможные трюки с ним.
Из претензий — можно было создавать больше образовательных статей на эту тему, либо ввести более жесткие критерии для провайдеров сигналов.

Общие предупреждения от системы, конечно, присутствуют, но я не видел, чтобы они подсвечивали рассмотренные выше манипуляции.


К счастью, MetaQuotes не рекламируют сигналы на широкие массы, более того, Правила системы даже запрещают провайдерам спамить рекламой внешние ресурсы. Поэтому, на мой взгляд, аудитория сигналов, по большей части, состоит из людей, которые понимают, куда вкладывают деньги, и какие существуют риски. Но как мы видим, даже если ты в теме, без углубленного анализа можно попасться на удочку мошенников.

Теперь несколько общих мыслей. На рынке можно потерять деньги и будучи наивным подписчиком сигнала с доходностью 1000%, и опытным инвестором-миллионером. И я сейчас не про сам трейдинг, а про риски обмана, инфраструктурные риски, банкротство брокеров и все в таком духе. Вспомним истории с Enron, Blackfield Capital или прецедент с отрицательными ценами на нефть на Мосбирже. 
Для меня трейдинг — это бизнес, а бизнес — это риски.

На ситуации с Enron подорвались опытные инвесторы, умеющие читать отчетность. Кто же знал, что отчетность поддельная? 
С историей Blackfield Capital я соприкасался лично (я не был инвестором, но там работали мои знакомые). Весь рядовой коллектив фирмы от разработчиков алгоритмов до секретарей был до последнего не в курсе. Тем более, инвесторы.
По поводу отрицательных цен на нефть — люди не просто потеряли деньги, а остались еще и должны.

Поэтому, диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация.
Не псевдо-диверсификация, а реальная (привет Эрик Найман). Но это уже другая тема.