Информация
Блог им. Foudroyant
Рынок в плену у игроманов
- 31 августа 2021, 11:31
- |
Основная аудитория сервисов подписок, частного ДУ и автоследования — обыкновенные игроманы.
Это то, чего не могут понять профессиональные управляющие и отлично понимают циничные околорыночники.
Поэтому, выводим 1-ю теорему околорынка:
«Чем больше риска слива в Вашей стратегии, тем больше у Вас клиентов.
Чем ниже риск слива — тем меньше у Вас клиентов».
Из неё выводим 2-ю теорему околорынка:
«Большинство розничных клиентов околорынка будет сливаться, потому что выбирает самые опасные стратегии».
Далее выводим 3-ю теорему околорынка:
«У большинства клиентов околорынка не получится разбогатеть на нём. И виноваты в этом, прежде всего, они сами».
Всё сходится. Это мы и видим, в действительности.
И поэтому нескончаемые вопли про «сливы» и «коварных управляющих» не смолкнут никогда. Раньше жалел горе-инвесторов, теперь уже просто смешно.
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
фондовый базар для этого вроде и придумали? чтобы перераспределять богатство от слабых рук в сильные?
Вы себя неправильно позиционируете на рынке. Все «сливы» всегда имеют другую сторону — куда сливают. Если вы будете находиться в этой точке, и сливать будут вам — взгляд на рынок у вас сильно поменяется.
Spekyl, так мне и сливают.
Но если ты начинаешь работать на околорынке, то получается, что ты должен перейти на позицию сливалы — иначе клиентов у тебя не будет.
Еще наблюдение, пусть и в сторону, по поводу первого тезиса. О «продаже идеи/мечты».
В том числе про нормальных управляющих.
Если фонд(деятель) известен на рынке в какой-то определенной роли/области и привлекает под это деньги, то он будет отыгрывать это до последнего, даже если бы после мозгового штурма руководителей фонда и могло бы быть принято решение о смене парадигмы. Потому что иначе — отток инвесторов, необходимость нового позиционирования, крах. Плюс авторитет, который у тебя есть становится картонным. Это скорее, именно социальное, а не ригидность, думаю. Быть всегда стабильными публичным фигурам важнее гибкости.
Примеры — покойный LTCM, Кэти Вуд, Горчаков, Бьюрри, да тот же Баффет (Олейник, Демура...)). Ведь Бьюрри умный чувак, он может же от лонга деньги зарабатывать. Но не будет.
krolix, «Как собрать портфель инструментов с нулевой корреляцией»
Это читали?
Diamond, ну всё, успокоили. Их деньги нам уходят, получается — но уже не в ДУ, а в собственность.
Только вот есть загвоздка: я могу взять только малую часть этого безостановочного слива, потому что у игромана-гуру очень большая сумма собрана, намного больше моего капитала. Значит, основная часть его слива достаётся профучастникам — то есть лицензированным ДУшникам. Я так вижу.
По крайней мере, это моя идеология. Есть люди, которые несколько раз становились богатыми на венчурных и рисковых вещах, разорялись и так по кругу. У них, конечно, свой талант и смелость. Но для болтанки по такой амплитуде моих яиц и нервной системы не хватит :)
krolix, у работы со сверхвысокой волатильностью отрицательное МО.
Одна обезьяна раз в жизни заработает — и везде пиарится.
А остальные смотрят: «Ого, он смог — значит и мы сможем! Вперёд!» — и прыгают в пропасть.
А ведь иногда и при падении с 9 этажа выживают. Но это ведь не значит, что можно проверять на себе.
Может быть высокая волатильность, но положительное МО, или минимальная волатильность, но отрицательное МО. И т.д. и т.п. Рано еще вам про ДУ думать.
A2format, есть статистика: чем выше волатильность торгуемых инструментов, тем меньше положительных долгосрочных результатов у трейдеров.
Вывод?
Работа со сверхвысокой волатильностью имеет отрицательное МО. Сверхвысоковолатильные движения — это слишком сложный процесс для обуздания.
Тут местный с плечами сидит в третьем эшелоне
Пока у него все хорошо, чепчик в воздух бросают
Так какая разница каким именно образом эти 95% это сделают? Теоремы-то зачем — лишние сущности, которые привлекать нет смысла.
Как применить теорвер к реал бизнесу я не знаю.
Можно в любой момент открыть бизнес и много лет колупаться около нуля, тем не менее, зарабатывая себе на жизнь. Это как раз несложно.
3Qu, в трейдинге то же самое — если без плечей и в голубых фишках.
А плечи — подобие развития бизнеса на процентный кредит. Такие ещё быстрее рушатся.
Все растет и пахнет — ты на коне, но это везение. Рост не наша заслуга.
Помню, в 2008 году такие кретины выигрывали от вложения в акции.)) И много таких было.
Это Ванюта тогда интрадеил, по копеечке прибыль собирал, шорт/Лонг, много раз за день.
Теорвер говорит не об участниках в штуках. Он говорит о денежной массе.
Мой господин, можно получить прибыль, да.
На уровне банковского вклада.
1 — Нужна стабильная профитная ТС интрадей.
2 — видя волатильность внутри дня, у многих едет крыша от возможных заработков. Вот если тут войти штукой баксов, а тут перевернуться, и тут еще долиться… Этож мля… Три штукаря в день!!! ГРААЛЬ мать вашу!
Ну и понеслась душа в рай, сливать очередной депозит, в надежде нагнуть рынок. Только вот почему то постоянно он всех нагибает.