7 шагов необходимых для построения торговой стратегии

Сегодня я постараюсь просто и понятно рассказать о том, как (на мой взгляд) каждый способен построить свою индивидуальную инвестиционную стратегию.

Как разработать инвестиционную стратегию

Существует множество публикаций и учебных тренингов, которые предлагают готовую торговую стратегию. Некоторые из них бесплатны, за другие нужно платить. Одни из них более агрессивны, другие консервативны, одни позволяют зарабатывать на рынке, другие — терять деньги. В век Интернета и современных технологий нам даже не нужно выходить из дома, чтобы приобрести стратегии, которые авторы часто называют золотым Граалем.

Однако стоит задуматься, означает ли тот факт, что кто-то зарабатывает деньги, инвестируя на основе стратегии, что мы тоже сможем заработать благодаря ей?

Инвестиционные стратегии

Каждый из нас отличается, у каждого из нас свой характер, личность, опыт и отношение к риску. Каждый из нас находится на разном этапе своей жизни и занимается торговлей по разным причинам. Конечно, все мы делаем это по сугубо финансовым причинам, но одни хотят заработать быстро и много, а другие относятся к трейдингу как к дополнению к зарплате, и им достаточно заработать немного денег, например, чтобы купить путевки в отпуск для всей семьи. Отличаются и наши подходы к инвестициям, стиль спекуляций и время, которое мы можем посвятить работе с графиками.

При таком количестве переменных не существует одной идеальной стратегии, которая позволила бы всем зарабатывать на одном уровне. Важно… Прежде чем покупать любую платную инвестиционную стратегию, стоит подумать, почему автор решил поделиться ею? Если сама система настолько прибыльна, как ее часто описывают, почему ее создатель делится ею с другими, а не зарабатывает миллионы на ее основе.

Однако я не хочу придираться ко всем тренерам, потому что не каждый продавец что-то продает, и есть большая группа людей, которые готовы поделиться своим опытом и, что самое главное, это очень ценные знания.

Но вернемся к теме...

Как я уже говорил, каждый из нас отличается от других, и каждый из нас представляет свой стиль торговли. Одни из нас будут торговать долгосрочно, другие — краткосрочно, одни будут принимать решения на основе макроэкономических данных, другие — сугубо технически, а сами технические стратегии можно разделить на несколько групп, например, торговля на основе геометрии рынка, гармонических паттернов, скользящих средних или теории боксов, Ichimoku или Price Action.

Существует несколько ключевых факторов, на которые каждый трейдер должен обратить особое внимание при создании своей индивидуальной торговой стратегии:

Время

Первое, что необходимо учитывать — это то, сколько времени вы можете посвятить торговле. От того, измеряется ли это время в часах, в днях, неделях или месяцах, зависит стиль наших инвестиций (краткосрочный или долгосрочный), а также то, через какие временные интервалы (TF) мы будем проводить анализ и принимать инвестиционные решения.

Стоит также учесть, что для эффективного инвестирования практически необходимо следить за текущим макроэкономическим календарем, как я доказал на основе опросов, проведенных среди трейдеров. Также стоит следить за новостями и информацией, которые могут оказать влияние на экономику рынков, в которые мы собираемся инвестировать.

Капитал

Это еще одна чрезвычайно важная составляющая, которая на первый взгляд может также определять сроки наших инвестиций, поскольку спекуляция на более высоких ТФ предполагает более широкие ордера стоп-лосс, что влечет за собой определенно больший капитал, необходимый для обеспечения данной позиции.

В конце концов, мы не хотим вкладывать 100% своего депозита в одну сделку. К счастью, все больше брокеров идут навстречу клиентам, предлагая микро- и даже мини-счета, которые позволяют инвестировать всего с нескольких долларов, а также приветственные бонусы, которые позволяют начать свое знакомство с трейдингом и заработать (или потерять) реальные деньги без вложений.

Стоит также помнить, что инвестирование связано с риском, и особенно начинающие трейдеры подвержены тому, что их первоначальные инвестиции могут принести больше убытков, чем прибыли. Стоит знать, как управлять своим капиталом, чтобы преодолеть потери, понесенные в процессе приобретения знаний и опыта, и превратить их в успех.

Рынки

Чрезвычайно важным элементом, о котором следует подумать, является выбор правильных рынков, в которые мы собираемся инвестировать наши деньги. Неважно, инвестируем ли мы в акции, индексы, товары или валюты, мы должны определить, на каких конкретных рынках мы хотим сосредоточиться и о каких рынках мы хотим узнать, чтобы инвестировать эффективно. В настоящее время брокеры предлагают своим клиентам возможность инвестировать даже в несколько сотен различных типов инструментов, однако практически невозможно следить за всеми ними и эффективно зарабатывать, если мы не знаем ни одного из них хорошо и не знаем, как они реагируют на те или иные новостные события.

Каждый рынок отличается от другого, и каждый имеет свои особенности. На что следует обратить внимание при выборе подходящего инструмента, так это, прежде всего, на расходы, связанные с инвестированием, то есть комиссию, которую мы должны заплатить брокеру за размещение ордера, спред, то есть разницу между ценой покупки и продажи, а в случае средне- и долгосрочных инвесторов — еще и плату за удержание позиции на ночь.

Еще один фактор — движется ли рынок технически, в тренде, или он очень легко реагирует на множество факторов и менее важную макроэкономическую информацию, что затрудняет прогнозирование его поведения в будущем.

И, пожалуй, последним элементом, влияющим на выбор подходящего инструмента, является то, с экономикой какой страны или стран он будет соотноситься и какие макроэкономические события будут оказывать решающее влияние на его курс.

В данном случае я рекомендую обратить особое внимание на тип рынков с точки зрения их глобального расположения, поскольку, особенно для дневных трейдеров, время появления наиболее важных публикаций будет иметь определенное значение, и хотя для американских и европейских рынков данные появляются в течение дня, в случае азиатских рынков они часто публикуются, когда дома уже ночь.

Технология

Теперь, когда мы знаем, сколько времени мы можем посвятить торговле, интервалы, в которые мы будем торговать, наш капитал и рынки, за которыми мы будем наблюдать, пришло время подумать о технических вопросах, то есть о тех, которые связаны исключительно с техническим анализом и определенными корреляциями, которые должны произойти, прежде чем мы сможем принять решение и открыть позицию.

Наиболее популярной (на сегодняшний день) является платформа MetaTrader 4 (MT4), которая предлагает широкий спектр инструментов и индикаторов для проведения технического анализа. Одними из основных, широко известных и используемых подавляющим большинством (если не всеми) трейдеров являются уровни поддержки/сопротивления и линии тренда, которые позволяют определить, где можно ожидать сильной реакции спроса или предложения. Другим широко известным и используемым инструментом являются уровни Фибоначчи.

К другим элементам, относятся индикаторы. Мы можем разделить их на те, которые размещаются непосредственно на графике (например, скользящие средние, полосы Боллинджера или Ичимоку), и осцилляторы, то есть те, которые появляются в отдельном окне, обычно под основным графиком, и это, например, Stochastic, MACD или RSI.

Стоит выбрать несколько инструментов, которые мы хорошо знаем и можем правильно интерпретировать, помня в то же время, что использование слишком большого количества индикаторов может привести к тому, что в конечном итоге они будут давать противоречивые сигналы, в результате чего либо не будет открыто ни одной позиции, либо они будут открыты случайно, что может привести к потере капитала.

Тактика

Если мы уже выбрали инструменты, которые будем использовать для проведения технического анализа, необходимо определить конкретный план действий, т.е. как мы будем действовать шаг за шагом. Прежде всего, необходимо определить, какая ситуация должна произойти, чтобы открыть позицию. Однако прежде чем открыть позицию, необходимо

• Определить уровень защиты нашей позиции (стоп-лосс),
• Определение размера позиции,
• Определение места или мест, где вы планируете зафиксировать свою прибыль,
• Проверка того, что соотношение прибыли и риска находится на уровне, который нас устраивает,
• Определение шаг за шагом того, как вы будете управлять своим положением с течением времени.

Управление деньгами

Правильное управление своими деньгами — один из важнейших факторов, влияющих на то, заработаете вы или потеряете деньги в долгосрочной перспективе. Даже самая лучшая позиция, которая будет открыта, казалось бы, на самом верху или внизу, при неправильном управлении способна из прибыльной позиции превратиться в убыточную, поэтому план действий и его добросовестное выполнение можно считать «золотым элементом», от которого зависит успех наших инвестиций.

Если все вышеперечисленные элементы были тщательно продуманы и спланированы, нам ничего не остается, как открыть позицию и запустить ее в соответствии с ранее установленным планом.

Back test

Такая хорошо продуманная и индивидуальная торговая стратегия нуждается в тестировании и проверке. Несмотря на то, что мы учли все компоненты нашей стратегии, мы все еще не знаем, позволит ли она нам зарабатывать деньги и позволят ли наши предположения и управление капиталом оптимально использовать ее потенциал и приносить прибыль.

Для этого лучше всего проверить свою стратегию, а для этого вы можете либо использовать исторические данные, проведя исследование на симуляторе, либо (что займет гораздо больше времени) проверить ее, используя демо-счет или реальный счет с небольшим депозитом, с потерей которого вы сможете смириться.

Подводя итог, хочу обратить ваше внимание на то, что каждый трейдер индивидуален, и то, что приносит деньги одним людям, не обязательно имеет смысл для других, поэтому я призываю вас создать свою индивидуальную и, что самое главное, персонализированную и «сделанную на заказ» инвестиционную стратегию, с помощью которой инвестирование будет не только приносить вам прибыль, но и приносить удовлетворение от занятий этой профессией.

Сайт: http://rnmpartner.ru/
Подпишись на группу в ФБ