В каких системах капитализация прибыли ухудшает результат

удалился, утомил сливлаб, тоже кроме проскальзывания на входе и/или выходе ничего не приходит на ум. Ну разве, что объем входа вырос настолько, что меняет ту закономерность, на которую был натравлен бот, но и здесь без проскальзывания такое возможно только при использовании лимитных ордеров, и если вход размазан на широкий временной интервал, что чаще всего характеризуется как уход на более старшие ТФ. Короче в общем случае в таких ситуациях злейший враг трейдера — проскальзывание 

Лосиный вареник, ну Келли вроде давным давно все описал

Лосиный вареник, я свои не выбрасываю. На длительном периоде капитализация все-равно выигрывает у меня. 

Лосиный вареник, в смысле выбрасывать? Вы понимаете что от формулы состояния депо "+30% -50% +100% +200% -100% = вы банкрот" вы никуда не денетесь? Это не проблема ТС, это проблема риск-менеджмента и мани-менеджмента. У любой ТС есть потолок емкости, иначе бы первым в форбс стоял бы трейдер.

Антон Б, как-то обобщенно звучит. Моделируем ситуацию, у нас есть алгоритм с неким риском и один инструмент на котором тренируемся. Есть профит фактор и т.п. И загружая больше половины депо, из-за риска мы можем спустя серию сделок стремящуюся к бесконечности получить банкротство.

Другими словами, читая ваш коммент, я вижу что у вас риском на депо можно управлять путем определения % загрузки депо в алгоритм. Ну да, это можно сделать, только мы при этом не управляем выигрышем, т.к. если алгоритм убыточен, то обнуление депо — вопрос времени.

В конечном итоге, при росте депо — да, мы держим загрузку в алгоритм порядка 60%, но допустим у нас алгоритм дает 1000% годовых. Значит сегодня от депо в 1млн мы загрузим 600к, а в след год загрузим 6млн? А даст ли нам инструмент зарядить 6млн? Ну ладно мы можем отойти от отдельного инструмента и взять весь рынок. Но у него тоже потолок.

Понятное дело, что мы можем управлять риском на депо путем определения доли депо приходящейся на один алгоритм, на второй, на третий и на отдельные инструменты. Но мы никак не управляем прибыльностью, о которой спрашивает топикстартер. Он же спрашивает не о возможности запарковать больше, он спрашивает о «заработать больше».

Serj90, заработать больше на бирже вообще не проблема.
док-во: максимум заработка достигается покупкой опционов глубоко вне денег.

проблема не потерять в процессе.
потому что они так и останутся в большинстве исходов вне денег.

торгуется риск ( риск к доходу).
доход совершенно не имеет значения без оценки риска.

математический пример стратегии которая доходная но не может иметь 100% вложений.

кидаете монетку.
если орел получаете в ТРИ  РАЗА БОЛЬШЕ чем поставили.
если решка то теряете ставку.

1) она доходна.
мат ожидание = (3+0)/2 =1.5!
2) ставить 100% гарантия проигрыша.

Антон Б, вопросов больше не имею)))