Тимофей Мартынов, это put и call одного страйка, не могут они оба одновременно давать одинаковую отрицательную маржу, так как это нарушает call-put паритет.
Алексей, да в чем мухлеж то объясните)
это временная теоретическая оценка опционов, рынок откроется — в стакане сразу установится рыночная, правильная цена
Максим Андреев, это же математика 2+2=4, а если не так нужно объяснить, а если молчат значит мухлюют :) есть же технари на бирже или они сейчас тоже заняты.
infinity_warrior, я давно формулы писал, но не помню что бы ГО на маржу влияло. в этом и проблема, что нет информации что происходит, хотя бы технической или такой: «не ссать, формулы исправим, до брокеров инфу донесли. знакомить с колей вас не будут» :)
infinity_warrior, почти убедили, но:
— шаг страйков у опционов ртс: 2_500
— опционы автора: 100_000
— расчётная базового 90_230 то есть центральный 90_000
инфу взял от сюда: Доска опционов — Московская Биржа | Рынки (moex.com)
Андрей К, тут надо смотреть — если в предыдущие дни эти опционы давали положительную вариационку (из-за взлета волатильности), то сейчас они могут также и минусовать в тех же суммах. И это тогда логично.
Либо это глюк.
Но в любом случае надо готовиться депо пополнять.
Abrakadabra, А ты посмотри на чистые и заблокированные позиции по портфелю… У меня такая же фигня по вариационке, только на такую же сумму подросла сумма двух вышеуказанных… При этом позиция дельта нейтральная.
переведите с опционного на русский
это временная теоретическая оценка опционов, рынок откроется — в стакане сразу установится рыночная, правильная цена
— шаг страйков у опционов ртс: 2_500
— опционы автора: 100_000
— расчётная базового 90_230 то есть центральный 90_000
инфу взял от сюда: Доска опционов — Московская Биржа | Рынки (moex.com)
предлагаю ничью :)
Либо это глюк.
Но в любом случае надо готовиться депо пополнять.