Вокруг да около дельтахеджирования (перевод в виде Jupyter Notebook)

Во вторых,  что плохо исправимо, разные модели ценообразования опционов.

asfa, на Si, на  чем же ещё? Отгаммасквизили эти опционщики ее аж в 65 рубля и привет-медвед! 

asfa, мне кажется дальше второго грека только неадекваты всякие рассуждают. На первых двух заработать не могут — вот и лезут идут во все тяжкие )

Опционы у нас маржируемые и им Ро как-бы по барабану должна быть из принципа. С другой стороны… контанго в Ро растет и его можно в теории перекрыть дополнительной дельтой, если знать куда изменят. Если на америке — заложить ожидание ставки в цену (продать дороже) или купить дешевле. Если не знать куда изменят, то это просто «лишний риск», и взять стоит позу по-меньше. 

Других возможностей учёта Ро я как-то не вижу в силу своего скудоумия. Тренируюсь пока на гамме и веге.

* Для путов и коллов должна быть одинаковая по-моему.

* Для путов и коллов должна быть одинаковая по-моему.

asfa, если Ро это dCall (Put) / dr, то она должна быть линейна по цене и времени до экспирации. Потому что Call, грубо говоря, это :

Call=Call_m*(1-r*t), rho = -Call_m*t

где _m — «маржируемый опцион», r — ставка, t — года до погашения.

Поэтому да, чем сильней ITM, тем выше стоимость и выше по модулю Ро, чем дольше до экспы, тем выше стоимость и больше время (Ро~-t^1.5), а вот путы должны бы быть того же знака, что и коллы. Но там может своя какая-то договоренность есть на этот счет.