Блог им. AGorchakov

Мои итоги июля

    • 01 августа 2022, 18:06
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы

Мои итоги июля
 

Без 22-25 февраля все не так печально, но тоже «не айс»

Мои итоги июля

Если охарактеризовать мою торговлю RI и Si в этом году, то ничего точнее, чем «полная ж…», и не скажешь. Со спотом все не так печально.  Без учета потерь на «синтетике» Газпрома, есть вполне обоснованная надежда закончить год даже в плюсе.  А вот надежда на RI «тает» с каждым торговым днем. И виной тому положительная корреляция между акциями Газпрома и Сбербанка и курсом рубль-доллар, наблюдавшаяся в мае-июле (см., например, динамику акций Сбербанка и Si сегодня).

С Si все сложнее. Мои системы рассчитаны в нем, в основном,  на его рост на двузначные проценты  в течение от  одного месяца и дольше.  Более краткосрочные росты остаются «за кадром», а сильные падения, как правило, приносят только минус, как это было в первой половине 2015-го и наблюдается  сейчас. Собственно во второй половине 2015-начале 2016-го и были мои последние большие заработки в Si.  Будет ли рост Si в августе-декабре 2022-го, достаточный для моего хорошего заработка в нем? Увы, нет ответа.

Если говорить об июле, то Si я не торговал, так как он был выключен «фильтром большой пилы». Но скачки в нем «достали» меня через RI, где со второй декады июля наблюдалась классическая для моих систем «пила», которую «фильтр малой пилы» заметил с традиционной задержкой в 5-10 торговых дней: 22 июля. В этот же день тот же «фильтр» показал «пилу» и в GAZP c GMKN (в GMKN 29 июля включился еще и «фильтр большой пилы»). А в SBER он «увидел пилу» на неделю раньше. Поэтому с 12 по 22 июля и был получен убыток даже больше итогового месячного.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в июле составила -1.76%.

Для моих индексов комона июль получился разнонаправленным  месяцем: Micex Index закончил его в минусе на 1,0%, а Global Index вырос на 1,1%.  Их результат-2022 на 31.07 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   -7.59%

Gorchakoff Global Index  -5.34% 

 

Более подробно об итогах отдельных компонент этих индексов в июле и планах на будущее  мы  поговорили на традиционном вебинаре 4 августа.

P. S. Напомню.

«Фильтр малой пилы» отключает торговлю «лонг» по 3-м из 4-х моих систем (c самыми «быстрыми» входами), оставляя без изменений торговлю «шорт», которая для фьючерсов в 2 раза меньше по объемам «лонга», а для акций – в три.

«Фильтр большой пилы» полностью запрещает торговлю инструментом.

★6
62 комментария
Купил и молись!
Александр Сережкин, у меня не «купил и держи», а торговля со средним временем в позиции чуть больше 2-х дней (в Si 9+), причем закрытие позиции в день открытия в 99% случаев убыточно.
avatar
А. Г., есть такая стратегия:
Отключитесь от внешнего мира. Закройте глаза, сосредоточтесь на дыхании, вспомните ваш самый большой профит, дышите спокойно и ровно 10 минут. Резко откройте глаза и нажмите кнопку КУПИТЬ или ПРОДАТЬ.
А. Г., 

Вы десятилетиями идете в противоположном направлении от Истины.
Видимо Вам нравится.

avatar
А. Г., Александр, сишка хорошие деньги в 2020 на ковиде давала и на СВО, вначале в лонг, потом в шорт. Странно, почему у вас она не сработала. Может дело как раз в фильтрах, которые не дали торговать тренды на сишке?
avatar
T-800, дело в длине позиции. Если б не «фильтры», то я бы в лонге сидел с до СВОшных времен. И не выходил бы.
avatar
А. Г., Александр, не знаю, как у вас система устроена, но простая трендовуха на пересечении ма показала феноменальные результаты в 14, 20 и 22 годах. И наверняка и дальше покажет неплохую доходность из за возможного расколбаса финансовой системы.
avatar
T-800, попробуйте дневки и короткую среднюю 20-30 дней. 2014 будет неплохо, 2020 и 2020-й вряд ли.
avatar
Ну и заходить лучше облаком параметров, тф 5мин, перенос поз через ночь.
avatar
T-800, 
 тф 5мин

Это для меня «мимо». 
avatar
А. Г., это не интрадей, а очень удобный тф для торгов. Позиция может держаться несколько дней. МА например 20 и 200. Последний нисходящий тренд в сишке система держала месяц наверное.
avatar
T-800, для системы важно не только, сколько держит прибыльную позу, а как быстро стопит убыточную. На большом количестве мелких убыточных сделок с 0,05% проскальзывания «ломается» куча систем. А для Si 0,05% на операцию (на сделку получается 0,1%) — это для меня минимум.

И дополню. Для меня на Si важно не только заработать 2014, 2020 и 2022-м, но и не получить минус 10% и больше в 2012-2013-м.
avatar
Александр, скажите, в русском баффете лучшие по β-коэффициенту, это акции с самым высоким или самым низким β?
Данила Овечкин, там портфель из  3 лучших по бете и 3 лучших по альфе за последний год (возможны пересечения), но выбор ограничен акциями, многократно попадавшими в индекс ММВБ10.
avatar
Ну, основной убыток на СВО. Там все потеряли. Потом соу-соу. Не теряйте ориентации в пространстве, уважаемый А. Г.! ;) Best wishes.
Борян Филиппов, да, согласен. Но все дело в том, что RI и SI у меня и без 22-25 февраля в минусе. Только Спот без этих 3-х дней (23-го был выходной) в хорошем плюсе.
avatar
Борян Филиппов, не все. я все продал, когда запускали салюты в дыныры-лыныры… Правда, и прибыль с 1 января всего несколько процентов… Так что тоже в ж… пе.
avatar
В марте нужно было уходить на 15-20% вклады, в т.ч расходные. Зачем вся эта торговля, когда банки и так дают отличные ставки.



avatar
dekab1, и еще плюс экономия на НДФЛ по вкладам, и не понятно, если в следующем году льготу уберут, то начислят ли налог с трансграничной даты 
avatar
Лейтенант Цыганенок, налог будет начисляться на проценты полученные с 1 января 23 года
avatar
dekab1, логично, надеюсь что льгот оставят, ибо кроме долгового (процентного и рентного)  дохода, альтернативные перспективы долевых активов сомнительны для частного инвестора 
avatar
dekab1, я нескольким людям так и советовал сделать.
Сам не сделал-остался в Si почему-то…И закрыл в безубыток кое-как. Каюсь теперь. Так лохануться после 17 лет торговли…
avatar
Честно говоря, не очень понимаю, в чем смысл выкидывать 22-24 февраля. В магазине-то колбасу не продадут со скидкой «из-за февральского инцидента».
avatar
MadQuant, очень просто. Если 22-го 3 из 4 систем не вошли в лонг в РИ, Сбере и Газпроме (в Норникеле 2 из 4), то и не было бы 22-25 февраля (21-го я был в ауте). «Цена» одного неверного входа в условиях «черного лебедя», т. е. события которого не было в прошлом.

В индексе Мосбиржи второй таблицы я тоже выкинул 22-25 февраля.
avatar
А. Г., как говорит наш Главный, «если бы бабушка была дедушкой».
Но они же вошли, и деньги в итоге слили? Смысл тогда смотреть «если бы не вошли» — это уже какая-то альтернативная реальность. Можно тогда смотреть «а если бы все сделки с начала года делались наоборот» — там вообще бы была неплохая прибыль, как я понимаю.
avatar
MadQuant, Вы удивитесь, но без этих трех дней наоборот Спот был бы в солидном минусе.
avatar
Хреноватенько воще-то.
avatar
3Qu, а я что про RI с Si написал…
avatar

А. Г., а я чет закрыл июль на +12%

хорошо же Si ходила… три активных спурта там было

которые и забрал..    изи мани )

avatar
astray, поздравляю. Увы, для важен не только размер, но и срок.
avatar
А. Г., а нельзя адаптировать систему под меньший срок/таймфрем в Si? По-моему давно уже об этом пишете.
avatar
Value, можно, но тогда бы в 2021-м слил. И в 2012-2013-м.
avatar
А. Г., сводную таблицу смотрел. С какого боку тут Ри и Си?
avatar
о! уже июль кончился!
подожду отчета брокера за месяц — похвастаю резалтами тоже))
avatar
evg_gen, так я отчет за 29.07 только сегодня утром скачал и подвел итог.
avatar
У меня июль +1,8%.
Вклады компонент портфеля на этот раз не смотрел. Сейчас отлаживаю новую группу торговых систем (дневок) на Си, Ри, МХХ, BR. Они слегка хуже более быстрых, но они другие и это хорошо.  
avatar
SergeyJu, поделитесь бэктестами по BR? Какая-нибудь характерная эквити за 10 лет как у вас выглядит?
avatar
Sergey Pavlov, хреново они выглядят. Потому и не торговал брент до сих пор. Новая система весьма доходная, но с хорошим риском, поэтому её можно только на небольшой объем использовать, не более 10% от портфеля фьючей. Среднегодовая доха примерно равна максДД. 
avatar
SergeyJu, маловатая среднегодовая относительно максДД. Надо хотя бы раза в два, три больше…
avatar
T-800, обычно чем лучше система, тем меньший объем можно прокачать. Так что приходится терпеть и диверсифицироваться. 
avatar
SergeyJu, торговал дневки до СВО. Прибыль там есть, но колбасит коннчно счет прилично. Нужно небольшим капиталом такое торговать, либо нужно иметь стальные нервы)
avatar
Сколько слили-то? Ради этого читаю
avatar
Kurdt, так написано: -34.2%
avatar
Да. Год весьма необычный вырисовывается. Каждый год не как предыдущий сейчас… Тут еще и мосбиржа повысила тарифы везде… А кроме того собирается еще снизить плечи на фьючах Si что тоже с высокими тарифами повышает их еще больше для алготрейдера.
avatar
Судя по тому как февраль катастрофичен ваша система заточена на +-10% от базовых индексов.
avatar
 есть надежда минус 33 превратить в 0, бакс на 72и ММВБ на 3000 к январю 23?
avatar


Идите в такси, такие итоги июля там у них
avatar
Мой господин, вот ты сам сходи и увидишь как тебя наепут, как с отрицательной нефтью.))
avatar
-=КОТ=-, пока что на… Ли акционеров Газпрома
avatar
Мой господин, это мировоззрение за прошедший квартал. До этого было больше…
avatar
оставляя без изменений торговлю «шорт», которая для фьючерсов в 2 раза меньше по объемам «лонга»

хмм… ассиметричная торговля?.. надо будет как следует затестить этот метод… не уверен, что в нем есть рыба

можно узнать причину укороченного шорта?
avatar
$100, 
можно узнать причину укороченного шорта?

Наверное уменьшенного. Писал об этом: в любой год просадка «лонг+шорт» не должна превосходить просадку «только лонг».
avatar
А. Г., да, пусть будет УМЕНЬШЕННОГО)

пока не понятен смысл выражения в любой год просадка «лонг+шорт» не должна превосходить просадку «только лонг».

ну да ладно… тесты покажут эффективность ассиметричных поз… я их еще не пробовал))
avatar
$100, 
пока не понятен смысл выражения в любой год просадка «лонг+шорт» не должна превосходить просадку «только лонг».

Все же просто. Берете за максимум счет в последний торговый день предыдущего года и считаете максимальные просадки до конца текущего года для «только лонг» и «лонг»+k*«шорт», k<=1. Потом берете такое максимальное k, при котором вторая величина не больше первой во все годы тестирования (у меня с 2005-го).
avatar
Если охарактеризовать мою торговлю RI и Si в этом году, то ничего точнее, чем «полная ж…», и не скажешь. — нет, это ещё не жопа, это предварительные ласки
avatar
Спасибо, что делитесь результатами.
avatar
За честность +
А так конечно печально.
Мне повезло, значит
avatar
Мда, ох и увы...
Столько лет...
avatar
Автор, вы не думали закончить с торговлей, очевидно же, что не ваше? 
avatar
Антон Козин, из-за трех неудачных дней в этом году заканчивать то, что торгуется долгие годы и вполне устраивает?

Вы это читали? 
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн