Блог им. 3Qu

Индикатор, с которого вы получите прибыль, но не получите денег.

    • 16 августа 2022, 23:53
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Сам индикатор.
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)

Для лонга:
Y(i) > const1 — покупка.
Y(i) < -const2 — продажа
Для шорта:
Y(i) < -const1 — продажа.
Y(i) >  const2 -  покупка

В простейшем случае const1 = const2. Даже можно сделать их равными нулю. Работать будет но это не лучший вариант из возможных. Значения констант зависят от инструмента и могут даже вычисляться автоматически, но это существенно усложнит задачу. Для экспериментов лучше подобрать вручную или оптимизатором, как хотите.
Индикатор проверялся (не мной) на ТФ от 1 до 15 минут.

Когда-то нечто в этом духе публиковал Мальчик BuyBuy, но выглядело это довольно сложно. Предлагаемый индикатор гораздо проще и дает лучшие результаты. Аналогично, как и у Мальчика BuyBuy, денег не принесет.
Тестировался уже двумя членами СЛ с положительным результатом. Часть тестов уже были на СЛ, но найти их не представляется возможным. Хотя, пара тестов от @Иван Портной (Иван Портной) у меня есть.

Индикатор, с которого вы получите прибыль, но не получите денег.
Это  RI за 10 лет (с 2010 по 2019)

★22
60 комментариев
+7
Ты как опять глубокомысленно-загадочен, дружище)
Привет, кстати)

Сказал А — надо говорить и Б.
1. Этот индикатор прибыльный, но денег вы на нем не заработаете, т.к. средняя сделка у торговой системы будет меньше спреда / 2-х кратной комиссии / проскальзывания
2. Один из способов лечения — перейти на более высокий таймфрейм (часовки, дневки), но там уже коэффициенты на коленке не подберешь, а как их правильно рассчитать — я вам не расскажу
2. Другой способ лечения — перейти на работу только лимитными ордерами. Но там коэффициенты рассчитывать еще сложнее, да и пересчитывать их нужно на каждом баре. А как это делать — я вам не расскажу.

Так уже ближе к истине)))

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+1
ВПК России — лучший, т.е. всё-таки подобрать их возможно.
avatar
Чувак Хачинбек
+1
ВПК России — лучший, здрасьте, здрасьте. ©
avatar
3Qu
+2
ВПК России — лучший, 
2. Один из способов лечения — перейти на более высокий таймфрейм (часовки, дневки), но там уже коэффициенты на коленке не подберешь, а как их правильно рассчитать — я вам не расскажу2. Другой способ лечения — перейти на работу только лимитными ордерами. Но там коэффициенты рассчитывать еще сложнее, да и пересчитывать их нужно на каждом баре. А как это делать — я вам не расскажу.
Не больно-то и хотелось. ))
avatar
3Qu
+1
3Qu, 
Это SBRF с начала 2022 по 6.05.2022.

Немного уточню. Это всё-таки RI за 10 лет (с 2010 по 2019 включительно). А то народ бросится перепроверять, а картинки не будут совпадать.
avatar
Иван Портной
Иван Портной, у вас было написано SBRF или я перепутал картинки. Спасибо, исправлю.
avatar
3Qu
+1
3Qu, 
у вас было написано SBRF или я перепутал.

Там был и «SBRF с начала 2022 по 6.05.2022». Он шел вторым.
avatar
Иван Портной
+1
Иван Портной, я исправил.
avatar
3Qu
ВПК России — лучший,
я вам не расскажу

У меня, кстати, еще осталось право на 3 вопроса, на которые вы обещали ответить )).
avatar
Иван Портной
ВПК России — лучший, 
там уже коэффициенты на коленке не подберешь

Запросто. Но я вам не расскажу)
avatar
robomakerr
+2
Никто не знает куда пойдет цена, отсюда вывод — все утверждения лживы и беспросветны.

Добрый вечер, друзья!!!
avatar
*ложный процент
+2
Дедушка Кати Савкиной, мысль изреченная есть ложь. ©
avatar
3Qu
+1

3Qu, 
«Любуйся ими — и молчи.»

Намек понял.)))

avatar
*ложный процент
А вы знаете что существует потайной глазок в женскую баню, где можно подсекать за бабами, как они моются и сколько у них денег в трусах, после танцев на шесте. (таки шутка)
avatar
NOT A HAMSTER
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)
Y(i) > const1 — покупаем.
Y(i) <-const2 — продаем

чо это за хрень?

готов затестить и выложить результат… наверняка плёвое дело))
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, затесть.
Уже есть люди которые тестировали. Картинка в топике.
avatar
3Qu
3Qu, что это такое?:


Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)
Y(i) > const1 — покупаем.
Y(i) <-const2 — продаем

чо за игрек?.. чо за икс?.. чо за и_с_точкой?

яж не телепат))
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, Ладно.
Y(i) — текущее показание индикатора,
X(i) -текущая цена инструмента.
X(i-1) — предыдущая цена инструмента,
X(i-2) — предыдущая цена инструмента перед X(i-1).
Имхо, типовые обозначения для индикаторов.
avatar
3Qu
3Qu, хмм..  наверное, было бы лучше использовать буквы O, H, L, C, V… с ними гораздо понятнее)))
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, обычно это оставляют на выбор пользователя. Используйте Close.
avatar
3Qu
+2
3Qu, значения формулы Y = 1.5 * ds:C(i) — 2 * ds:C(i-1) + 0.5 * ds:C(i-2), выведенные под каждым баром на графике 5-минутной сишки выглядят в квике так:



из такого шума можно вытянуть только математическую прибыль (весьма красивую, кстати)

но в реале я такое торговать не буду))
avatar
GOLD
Популярный автор
+2
$100, 
в реале я такое торговать не буду))
Никто это и не предлагал.)
avatar
3Qu
+2
3Qu, разумно))

это, кстати, отличный пример формирования красивой виртуальной эквити с помощью красивого алгоритма… малолетним трейдерам такое заходит на ура… можно курс замутить и драть с них бабки))
avatar
GOLD
Популярный автор
+1
$100, хорошая идея.))
avatar
3Qu
+1
3Qu, ))
avatar
GOLD
Популярный автор
Имеет ли практический смысл данный фильтр для скальпинговых алгостратегий в составе более сложной системы?
avatar
Чувак Хачинбек
Чувак Хачинбек, м.б. и имеет. Как и для чего применять.
avatar
3Qu
Тестировался уже двумя членами СЛ... 
avatar
сем
Дисциплинированный_тактик, я не в курсе на чем это тестировалось, спросите у @Иван Портной.
avatar
3Qu
Дисциплинированный_тактик, тесты делались на ТФ 1-15 минут. За другие ТФ сказать ничего не могу.
avatar
3Qu
Дисциплинированный_тактик, график из топика сделан на минутках RI за 10 лет.
avatar
Иван Портной
dx/dt + 0.5 * d2x/dt2…
avatar
bwc
+1
Дисциплинированный_тактик, 
в MQL можно сделать тесты на тиковых данных за любой срок, в чем проблема?
avatar
Дмитрий Овчинников
+1
Херня это все. Стабильно можно заработать только руками
avatar
Поликарп Брусникин
+1
пару раз тыкнул на дневках… работает формула...
даже показалося и волатильность показывает...

щас третий раз тыкну…
avatar
wistopus
+1
Это мало чем будет отличаться от просто X(i) — X(i-1), но вообще придание нелинейной по направленности развесовки именно самой цене достаточно оригинальный подход.
avatar
Большой Брат
+1
Большой Брат,
придание нелинейной по направленности развесовки именно самой цене
взвешенная скользящая как-то напрашивается тоже красивая — весчь....
нелинейности тама  тока, к сожалению, — нет…
avatar
wistopus
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)
так не пойдет надо преобразовать...
Y(i) = 0,75X(i) -1X(i-1) +0.25X(i-2)
после преобразования выяснилося Огромнейшее Влияние на угрек предыдущей цены… прямо можно сказать — гнетущее влияние...

да… по памяти помню кто-то где-то когда-то кому-то говорил, что если красные свечи зажали зеленую, то вероятность, что будет следующая красная… больше… нежели меньше и наоборот…
avatar
wistopus
h2*y''+h*y'+O(h3*y''')
avatar
Дед Нечипор
+5
С одной стороны это сумма двухточечной оценки первой производной и трехточечной оценки второй производной. 
С другой тороны, это просто скользящее среднее с тремя к-тами и одним ограничением (константа обнуляется). 
С третьей стороны, фильтр верхних частот. 
С четвертой стороны, цена минус скользяшка с полуторным к-том. 
В общем, можно заняться подбором к-тов с учетом вышенаписанного под любую  ценовую историю. Простейшая оптимизация, в общем-то. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, 
если преобразовать в понятный вид:
Y(i) = X(i) — X(i-1) + 0.5*[X(i) + X(i-2)] — X(i-1)

Не помните, у кого описана такая оценка второй производной? она же очень странная и приблизительная.
Можно же взять точную, по вторым разностям.
avatar
robomakerr
robomakerr, да где угодно описана. Можно открыть просто справочник Абрамовиц, Стиган там есть раздел численное интерполирование и дифференцирование с массой подобных формул. А вообще нам это рассказывали в численных методах. 

obuchalka.org/2012041064410/spravochnik-po-specialnim-funkciyam-s-formulami-grafikami-i-matimaticheskimi-tablicami-abramovic-m-stigan-i-1979.html

avatar
SergeyJu
+1
О! Спасибо что напомнили про простые модельки. сдул пыль с архива, надо бы что-то запустить пока вола хорошая. Вот например сбер аж с января 2000 года по сей день. средняя лонговая сделка 0,67%, средняя шортовая 0,37%. Должно щас неплохо бы перформить


avatar
wrmngr
wrmngr, навскидку 18 лог% годовых. Если с учетом комиссии, то неплохо. А вообще такие графики более наглядны в лог. масштабе. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, это фиксированная сумма на сделку (условный 1 млн) без реинвестирования, поэтому лог масщтаб не нужен. косты не учтены
avatar
wrmngr
+1
SergeyJu, а вот тот же самый алго (без изменения параметров)на газпроме с 2005. в конце видно что попал на отмене дивов

avatar
wrmngr
Странная формула. По сути обычный дифференциатор. Остальные навороты вроде ни к чему.
avatar
robomakerr
robomakerr, попробуйте без наворотов. предсказываю — хрен чего получите.))
avatar
3Qu
3Qu, получим ту же систему, что у BuyBuy — контрить приращения)
avatar
robomakerr
robomakerr, BuyBuy тоже по трем точкам.
avatar
3Qu

полезные записи за 24 часа

★25 14 Лучшие книги, прочитанные мною в этом году
★8 6 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 36 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★6 140 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★5 25 Минутка ностальгии. Ещё недавно цены на автомобили были такими.
★5 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 2 Какие выбрать облигации для пассивного портфеля?
★3 6 В избранное. Топ 10 вкладов.
★3 61 Вопрос к Смартлабу
+142 27 Аномалия
+139 140 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+132 36 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+114 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+102 18 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+98 72 Семь детей у православного программиста
+97 19 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+85 41 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+68 10 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+62 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?

самые обсуждаемые сегодня

20к В чем причина устойчивости российских предприятий?
13к 📈Мысли по рынку
12к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
11к Вопрос по ИИС. Дадут ли мне налоговый вычет за 2024 если я внесу 400 тыс в 2024, но акции куплю в 2025?
10к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
10к Шорт
10к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
11к Вулкан жилья продолжается
8к Хазин про it и Биткойн. Правильные пацаны смогут довольно быстро лишить разного рода излишне бойких людей их капиталов через обрушение этого самого биткоина.
9к Улетел от инфляции в Бангкок

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн