SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Индикатор, с которого вы получите прибыль, но не получите денег.
- 16 августа 2022, 23:53
- |
Сам индикатор.
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)
Для лонга:
Y(i) > const1 — покупка.
Y(i) < -const2 — продажа
Для шорта:
Y(i) < -const1 — продажа.
Y(i) > const2 - покупка
В простейшем случае const1 = const2. Даже можно сделать их равными нулю. Работать будет но это не лучший вариант из возможных. Значения констант зависят от инструмента и могут даже вычисляться автоматически, но это существенно усложнит задачу. Для экспериментов лучше подобрать вручную или оптимизатором, как хотите.
Индикатор проверялся (не мной) на ТФ от 1 до 15 минут.
Когда-то нечто в этом духе публиковал Мальчик BuyBuy, но выглядело это довольно сложно. Предлагаемый индикатор гораздо проще и дает лучшие результаты. Аналогично, как и у Мальчика BuyBuy, денег не принесет.
Тестировался уже двумя членами СЛ с положительным результатом. Часть тестов уже были на СЛ, но найти их не представляется возможным. Хотя, пара тестов от @Иван Портной (Иван Портной) у меня есть.
Это RI за 10 лет (с 2010 по 2019)
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)
Для лонга:
Y(i) > const1 — покупка.
Y(i) < -const2 — продажа
Для шорта:
Y(i) < -const1 — продажа.
Y(i) > const2 - покупка
В простейшем случае const1 = const2. Даже можно сделать их равными нулю. Работать будет но это не лучший вариант из возможных. Значения констант зависят от инструмента и могут даже вычисляться автоматически, но это существенно усложнит задачу. Для экспериментов лучше подобрать вручную или оптимизатором, как хотите.
Индикатор проверялся (не мной) на ТФ от 1 до 15 минут.
Когда-то нечто в этом духе публиковал Мальчик BuyBuy, но выглядело это довольно сложно. Предлагаемый индикатор гораздо проще и дает лучшие результаты. Аналогично, как и у Мальчика BuyBuy, денег не принесет.
Тестировался уже двумя членами СЛ с положительным результатом. Часть тестов уже были на СЛ, но найти их не представляется возможным. Хотя, пара тестов от @Иван Портной (Иван Портной) у меня есть.
Это RI за 10 лет (с 2010 по 2019)
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- Кризис
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Моментум
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- роботы
- рулетка
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- фильтр
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- экспорт данных
- эффективность рынка
- эффективный рынок
Привет, кстати)
Сказал А — надо говорить и Б.
1. Этот индикатор прибыльный, но денег вы на нем не заработаете, т.к. средняя сделка у торговой системы будет меньше спреда / 2-х кратной комиссии / проскальзывания
2. Один из способов лечения — перейти на более высокий таймфрейм (часовки, дневки), но там уже коэффициенты на коленке не подберешь, а как их правильно рассчитать — я вам не расскажу
2. Другой способ лечения — перейти на работу только лимитными ордерами. Но там коэффициенты рассчитывать еще сложнее, да и пересчитывать их нужно на каждом баре. А как это делать — я вам не расскажу.
Так уже ближе к истине)))
С уважением
Немного уточню. Это всё-таки RI за 10 лет (с 2010 по 2019 включительно). А то народ бросится перепроверять, а картинки не будут совпадать.
Там был и «SBRF с начала 2022 по 6.05.2022». Он шел вторым.
У меня, кстати, еще осталось право на 3 вопроса, на которые вы обещали ответить )).
Запросто. Но я вам не расскажу)
Добрый вечер, друзья!!!
3Qu,
«Любуйся ими — и молчи.»
Намек понял.)))
чо это за хрень?
готов затестить и выложить результат… наверняка плёвое дело))
Уже есть люди которые тестировали. Картинка в топике.
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)
Y(i) > const1 — покупаем.
Y(i) <-const2 — продаем
чо за игрек?.. чо за икс?.. чо за и_с_точкой?
яж не телепат))
Y(i) — текущее показание индикатора,
X(i) -текущая цена инструмента.
X(i-1) — предыдущая цена инструмента,
X(i-2) — предыдущая цена инструмента перед X(i-1).
Имхо, типовые обозначения для индикаторов.
из такого шума можно вытянуть только математическую прибыль (весьма красивую, кстати)
но в реале я такое торговать не буду))
это, кстати, отличный пример формирования красивой виртуальной эквити с помощью красивого алгоритма… малолетним трейдерам такое заходит на ура… можно курс замутить и драть с них бабки))
в MQL можно сделать тесты на тиковых данных за любой срок, в чем проблема?
даже показалося и волатильность показывает...
щас третий раз тыкну…
нелинейности тама тока, к сожалению, — нет…
Y(i) = 0,75X(i) -1X(i-1) +0.25X(i-2)
после преобразования выяснилося Огромнейшее Влияние на угрек предыдущей цены… прямо можно сказать — гнетущее влияние...
да… по памяти помню кто-то где-то когда-то кому-то говорил, что если красные свечи зажали зеленую, то вероятность, что будет следующая красная… больше… нежели меньше и наоборот…
С другой тороны, это просто скользящее среднее с тремя к-тами и одним ограничением (константа обнуляется).
С третьей стороны, фильтр верхних частот.
С четвертой стороны, цена минус скользяшка с полуторным к-том.
В общем, можно заняться подбором к-тов с учетом вышенаписанного под любую ценовую историю. Простейшая оптимизация, в общем-то.
если преобразовать в понятный вид:
Y(i) = X(i) — X(i-1) + 0.5*[X(i) + X(i-2)] — X(i-1)
Не помните, у кого описана такая оценка второй производной? она же очень странная и приблизительная.
Можно же взять точную, по вторым разностям.
obuchalka.org/2012041064410/spravochnik-po-specialnim-funkciyam-s-formulami-grafikami-i-matimaticheskimi-tablicami-abramovic-m-stigan-i-1979.html