SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Чувак Хачинбек
- AAPL
- apple
- eurusd
- Hamster
- Metatrader 4
- MT 4
- Ri
- Si
- spy
- stocks
- акции
- Акции в игре
- алгоритм
- алготрейдинг
- Альфа
- американская биржа
- анализ
- аналитик
- аналитика
- Атаман
- байка
- бизнес
- бирж
- биржа
- биткоин деньги хуерга
- вейвлет
- волатильность
- вопрос
- выход
- граали
- грааль
- график
- демография
- деньги
- доллар рубль
- Елисеев
- задача
- Задача на логику
- зарплата
- земельные участки
- импульсная торговля
- импульсы
- Индикакаторы
- индикатор
- исследования
- исходники
- карта
- клевета
- климат
- ковид-19
- конспект
- красивое
- Кречетов
- криптовалюта
- лента принтов
- маркет мейкер
- Мат
- математика
- модель
- МосБиржа
- мосбиржа рулит
- мошенники
- надежность
- нео
- обезьяна
- опрос
- ордера
- ответ
- ответка
- ответочка
- открытый интерес
- паттерны
- Последовательность
- преимущество
- Притча
- прогноз
- расчет
- робот
- Россия
- рынки
- скринер
- стоп лосс
- стратегии
- творчество
- тестирование
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- тороговая система
- трейдинг
- убытки
- убыток
- урок
- форекс
- фьчерс
- фьючерс ртс
- Черных Евгений
- шаблон
- ядераня война
- ядерная война
На самом деле это просто последовательный ряд чисел.
1 эквити расчетная
2 эквити реальная… но строится по началу и концу сделок… т.е ты не видишь какое отклонение было внутри сделки...
а Вы считаете свою эквити? так из интереса...
зная Ваши рывки и скачки на бирже..
мне даже страшно Вас просить ее показать…
Думаю, что можно поступить так: провести прямую из точки «начала» эквити в «точку» конца эквити. Это будет идеально плавное изменение. Потом в каждой точке рассчитать отклонение от этой прямой и далее — сумму квадратов отклонений.
А то там какие-то Шарпы и прочая заумь ни о чем.
но сам еще ни разу не пользовался… так как я не фонд, а так…
А то, эквити там какие-то. Выигрываешь, и хорошо. Проигрываешь — плохо.
Оказывается Шарпа. Вот оно как.
Ну, спасибо, открыл секрет.
Проводим полином регрессию, смотрим СТО, и разбираемся с тем, что высовывается, и почему высовывается. И устраивает ли нас такое СТО и сама кривая.
Кстати, все это без проблем на глаз делается, без всяких построений.
Либо ГОСТ, либо, на худой конец, ОСТ — это стандарты. Остальное самодеятельность. Не всегда плохая.
Так, где ваш стандарт отрасли или индустрии?
Знаю, что нет таковых.)) В этой индустрии «каждый дрочит, как он хочет».©
Я предпочитаю индекс язвы.
Насчет линейной аппроксимации эквити. Плохой метод. Попробуйте взять строго монотонно растущую эквити с разными скоростями, один год, положим, 10%, другой — 50. Ни одного ДД! Однако по линейной аппроксимации эквити черт те что получим.
если карточка пуста, значит жене есть что завтра надеть))
Никак.
Это важно для фондов и инвесторов, чтобы видеть, можно ли соскочить без особого риска. Но несмотря на самую плавную эквити соскочить в случае серьезных проблем все равно не удается.
Трейдеру же с его счетом соскакивать некуда. Он сам себе хозяин и сам себе проблема.