Блог им. fxseminar

Ликбез по опционам: зависимость от срока до экспирации

У меня на реальных данных получается, что цена опционов At_the_money зависит от времени до экспирации почти как корень квадратный (показатель степени 0.53). Это нормально?Ликбез по опционам: зависимость от срока до экспирации

★2
6 комментариев
+1
Это нормально?
Ещё как, с учётом того, что существует вот такое приближение формулы Б-Ш для ATM опционов: C(S; t) ~ S*sigma*sqrt((T-t)/(2*pi))
avatar
E L
Eugene Logunov, спасибо большое.

Но тогда то, что зависимость все таки немного сильнее, чем корень — 0.53 против 0.5 — не создает ли возможностей для «арбитража»?
avatar
Ivan FXS
Изобретатель велосипеда.
avatar
buy_sell
buy_sell, просто ковыряюсь в данных.
avatar
Ivan FXS
Ivan FXS, Об этом написано в ЛЮБОЙ книжке по опционам
avatar
buy_sell
buy_sell, чукча не читатель
avatar
Ivan FXS

полезные записи за 24 часа

★14 7 Топ-10 облигаций на 2025 год с ежемесячным начислением купонов
★10 8 🏴 Санкции против российской нефти. Не опять, а снова. Почему "деду" так важно ударить по нашей экономике?
★9 19 Заработал на кредитках больше 150 000 руб. Получил рекордный доход за месяц!
★9 6 Как считать доходность облигаций флоатеров? - Алексей Баранчиков, Банк Зенит
★8 9 14 лучших акций на 2025 год от аналитиков ПСБ
★6 48 Хотите фильм про трейдинг без прикрас?
★6 23 Откат рынка точно там где предсказывалось. Что делаем дальше.
★5 20 ЦБ: деньги и долги юриков и физиков.
★5 8 Вот и новогодней сказочки конец, а кто на ней заработал - молодец!)
★4 9 📊 Итоги 2024 года, прогнозы на 2025й и немного о рынке
+143 64 Торги в праздники придумали садисты
+100 26 Не, ну а шо вы хотели?...
+99 69 Закроемся в минус сегодня впервые за 9 лет? 😁
+90 39 Красивое!! 🛝🫗🐻
+87 9 📊 Итоги 2024 года, прогнозы на 2025й и немного о рынке
+85 8 Вот и новогодней сказочки конец, а кто на ней заработал - молодец!)
+84 48 Хотите фильм про трейдинг без прикрас?
+80 20 ЦБ: деньги и долги юриков и физиков.
+75 78 Трамп ОБРУШИТ российский рынок! IRUS рискует упасть до 1500 уже 20 января!
+68 35 Брокер ВТБ слил мой счет и оставил мне 1% на бутылку пива.

самые обсуждаемые сегодня

29к ...про миф о взаимосвязях.
28к Почему я жду продолжения роста акций ММВБ
20к Трейдер реагирует на потерю 1,71 триллиона долларов в «чёрный понедельник» (1987)
18к Чего то в этом году со снегом плоховато
17к Подписался на Мозговик
19к Заработал на кредитках больше 150 000 руб. Получил рекордный доход за месяц!
9к Минус акциям? Разведка доложила точно?
8к Деньги делаются на лохах
8к Дурдом-ромашка....
8к вопрос знатокам о брокерах

теги блога Ivan FXS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн