Блог им. fxseminar

Ликбез по опционам: зависимость от срока до экспирации

У меня на реальных данных получается, что цена опционов At_the_money зависит от времени до экспирации почти как корень квадратный (показатель степени 0.53). Это нормально?Ликбез по опционам: зависимость от срока до экспирации

★2
6 комментариев
+1
Это нормально?
Ещё как, с учётом того, что существует вот такое приближение формулы Б-Ш для ATM опционов: C(S; t) ~ S*sigma*sqrt((T-t)/(2*pi))
avatar
E L
Eugene Logunov, спасибо большое.

Но тогда то, что зависимость все таки немного сильнее, чем корень — 0.53 против 0.5 — не создает ли возможностей для «арбитража»?
avatar
Ivan FXS
Изобретатель велосипеда.
avatar
buy_sell
buy_sell, просто ковыряюсь в данных.
avatar
Ivan FXS
Ivan FXS, Об этом написано в ЛЮБОЙ книжке по опционам
avatar
buy_sell
buy_sell, чукча не читатель
avatar
Ivan FXS

полезные записи за 24 часа

★14 29 Полезный тул для всех кто торгует фьючерсами
★12 164 💍 Сколько стоит свадьба? Итоги | Ч.5
★9 7 Кто чаще всех платит дивиденды?
★7 0 Асимметрия Бессембиндера
★6 51 Какая может получиться РЕАЛЬНАЯ доходность по ОФЗ 26248?
★6 84 Психологи, не читайте! Моя модель успешного человека
★6 0 Северсталь (CHMF). Отчет 2024. Дивиденды. Стратегия 2028.
★5 111 Вопрос всему сообществу
★4 23 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★2 1 Россиянку оштрафовала ФНС на 30% за покупку автомобиля у иностранца за наличные
+159 84 Психологи, не читайте! Моя модель успешного человека
+86 164 💍 Сколько стоит свадьба? Итоги | Ч.5
+82 29 Полезный тул для всех кто торгует фьючерсами
+78 208 Инвестировать просто (с)
+65 51 Какая может получиться РЕАЛЬНАЯ доходность по ОФЗ 26248?
+64 7 Кто чаще всех платит дивиденды?
+63 24 Страновая диверсификация активов на историческом примере.
+58 111 Вопрос всему сообществу
+58 1 Пятничный поцелуй
+56 30 Брокеры, которые воспринимают клиента как шлюху, поступают недальновидно. И не только брокеры...

самые обсуждаемые сегодня

7к Веский аргумент в пользу решения не повышать 14 февраля ключевую ставку
4к Золото стало самым доходным активом.
4к Позитив на переговорах негатив для рубля
3к Итоги торгов на СПБ бирже 08 февраля 2025 г.

теги блога Ivan FXS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн