Блог им. JohnTravel

Order executions у разных брокеров

Рынки: Nyse/Nasdaq

Хочу поинтересоваться вашим наблюдением по теме исполнения ордеров (рыночных и лимитных). Интересуют показатели:
1. Скорость измеряется в ms либо народным «на глаз» (эмпирический опыт)
2. Цена исполнения рыночных ордеров.у разных брокеров рыночные ордера могут исполняться по существенно разным ценам и это будет связано не с разнице во времени.

У кого какие наблюдения?

IB, Lightspeed, SpeedTrader, Just2Trade (а именно Sterling)
★1
12 комментариев
Активный Инвестор, если речь про микро, то это us.
avatar
однозначно лайтспид там вся заточка на исполнение
avatar
Осень, спасибо.

А с какими брокерами сравниваете?
IB, например?
John_Travel, там вообще дело не в брокерах, а в поставщике даты и в конторе обеспечивающей экзекьюшн, меня на пример по большей части интересовал вопрос изитубароу) а например у лекса он совершенно мертвый а вот у лайтспида и стерлинга практически все даже самые мутные биотехи в листе
avatar
Осень, ETB это отдельный вопрос.
Меня именно экзекьюшен интересует.

С кем сравнивали исполнение у Лайтспида?
Сравнивали маркет ордеры с смартроутом IB?
John_Travel, ну однозначно у лайтспида относительно твс преимущество во всем было тогда, сейчас не знаю, но учитывая что ИБ и тогда стремились сделать универсальную всеохватную платформу не думаю что сейчас что то глобально изменилось, а универсальность всегда проигрывала специализированности. По поводу смартроута хз я бы не стал вообще сравнивать эти вещи, в каком то стаке смарт дает преимущество исполнения в каком страшно тормозит и убивает игру
avatar
Осень, ответь в директе.

Напиши свой ТГ, есть пару вопросов
ves2010, я задавал вопросы уже исходя из этих факторов. По-моему это по-умолчанию предполагает учёт одинакового пинга до сервера брокера.

Пинг до американского сервера брокера у меня 110-115 мс.

Вопрос именно про разных брокеров и одном пинге до брокера.

Что касается маршрутизации — конечно, это наилучший путь для каждого брокера. Каждый понимает о чём я говорю и не вижу смысла это развёрнуто писать

Сори, но ответ не в тему совсем
John_Travel, ты не понимаешь… в IB ты можешь выбрать путь по которому пойдет ордер в зависимости от твоих намерений...

Самое выгодное исполнение | Interactive Brokers

т.е например выбираешь (там галочку надо поставить в терминале)
  • Биржа с высшим рибейтом.
  • Биржи, котирующие данный символ.
  • Биржа с наибольшим объемом, предоставляющая рибейт за добавление ликвидности.
  • Биржа с наибольшим объемом, взимающая наименьшую плату за взятие ликвидности.
соответственно… цена исполнения маркет ордеров будет разная причем существенно… и двже исполнение лимиток будет специфическим… например если стоит максимальньный рибейт и ты хочешь купить по 100… то цена может уйти на 99.98 а заявка твоя не исполнится… т.к никто не хочет давать ребейт...


т.е даже у одного брокера маркет цена разная…
avatar
ves2010, что именно я не понимаю?

Что под моё описание в теме у IB подходит smartroute? Какие ещё роуты у IB конкурируют с их smart route?

Или ты думаешь, что я считаю что исполнение всегда происходит по NBBO?

Или ты меня считаешь дураком или умышленно пытаешься увести тему в другую сторону.

Я задавал вопрос к тем кто по-умолчанию понимает о чём речь. Поэтому и не считаю нужным говорить про очевидные вещи как роуты, пинг до сервера брокера и так далее.

Сори, но ты пишешь не по теме.

теги блога Чиккен-макнаггетс, пожалуйста!

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн