Информация
Блог им. FineLogin
Два способа начать зарабатывать
- 15 декабря 2022, 13:47
- |
- GOLD
Первый способ — закрыть счет у брокера и открыть вклад(ы).
За 10 лет на вкладе(ах) ты заработаешь больше, чем 99.9% частных трейдеров. Почему такая ужасная статистика? Потому, что 10 лет ты будешь наблюдать, как мимо тебя проходят (появляются и исчезают) трейдеры, потерявшие деньги или заработавшие меньше тебя. Картина выглядит примерно так:
Ты и твои деньги:
1000 трейдеров и их деньги:
Кем ты хочешь быть — решать тебе.
Второй способ — торговать по системе, которая дает приемлемую эквити в рандомном, многоповторном WFT. Каждая сделка приходит из этой системы, а не из головы или интернета. Ни одной интуитивной сделки. Ни одной сделки по подсказке. Ни одной сделки на новостях. Если сможешь так торговать — будешь зарабатывать.
Назначение WFT — фильтрация алгоритмов. Из своего опыта отмечу, что ни один теханальный алгоритм не проходит WFT. Системы, построенные на уровнях, скользяшках, осцилляторах и их комбинациях показывают прекрасные результаты в линейных бэк-тестах (которые показывают инфоцыгане) и непредсказуемые результаты в WFT.
Итого:
Если ты выбрал первый способ — молодец! Теперь у тебя есть куча времени заняться чем-то полезным. Может быть, даже создашь бизнес.
Если тебя интересует второй способ, задавай вопрос в комментах. Помогу, чем смогу)
--------------------
Оригинал поста — в дзене с зеркалом в телеге
теги блога GOLD
- IMOEX
- M2
- QUIK
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- акции
- алготрейдинг
- антитрейдинг
- банки
- банкиры
- безнадега
- бизнес
- биржа
- брокеры
- ВВП
- вклады
- власть
- выборы
- газ
- Газпром
- денежная база
- денежная масса
- денежная масса м2
- денежная масса России
- деньги
- дичь
- доллар
- Доллар рубль
- доллары
- Европа
- жизнь
- зарплата
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- ипотека
- Китай
- козлы
- коронавирус
- кредиты
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2021
- ЛЧИ 2022
- ЛЧИ 2023
- М2
- М2 РФ
- мамба
- мосбиржа
- Москва
- Московская биржа
- налоги
- население
- недвижимость
- недвижимость в Москве
- недвижимость в РФ
- недвижимость Москвы
- нефть
- облигации
- опрос
- оффтоп
- паразиты
- политика
- прогноз
- работа
- Россия
- Ротшильды
- рубли
- рубль
- РФ
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- Смартлаб
- СМИ
- Сочи
- срочный рынок
- статистика
- суровая реальность
- США
- теханализ
- торговая система
- торговые роботы
- трейдинг
- ужасы
- Украина
- форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерсы
- ЦБ
- ЦБ РФ
- цены
- чиновники
- экономика
- экономика России
- эмиссия денег
- юмор
Тимофей уже вторую книжку представил, где трейдеры именно на новостях торгуют и зарабатывают около 400% годовых. Во как!
«Хвост виляет собакой»
1. инсайдеры
2. манипуляторы
3. долгосрочники
на новостях зарабатывают инсайдеры и манипуляторы
а книжки пишут ради славы и/или ради денег
Открою тайну тайн маркета. Получить доход можно на любом индикаторе теханализа.
но это на любителя с ними работать
сейчас в них доходность х10+, но и объективная оценка рисков невозможна
В тексте указано, что теханальные алгоритмы не проходят тест wft
Соответственно, фундаментал мы тоже не можем применять в тестах ввиду того, что это фундаментал (объяснение на миллион).
Тогда выходит, что единственный способ сбацать адекватную стратегию (алгоритм) только за счёт cash flow, стакана, объема и прочих приколюх?
f(d,p) = f(n,p)
f — функция
p — параметры
d — прошлые данные
n — будущие данные
Как работает формула:
Трейдер качает исторические данные, придумывает функцию f и подгоняет параметры p так, чтобы получить акуенную прибыль с красивой восходящей эквити. А потом запускает функцию f с параметрами p на незнакомых данных n и ждет прибыль.
Без использования компьютера это выглядит так:
Трейдер смотрит на график за какой-то период и находит (глазами) теханальные закономерности. Трейдер верит, что эти закономерности повторятся в будущем.
Результаты работы формулы:
Эквити левой части формулы f(d,p) выглядит примерно так:
Эквити правой части формулы f(n,p) выглядит примерно так:
это — математика… ничего личного))
Хорошо, теханал в том виде мы не можем применять, что тогда применять? По поводу практически полной бессмысленности экстраполяции прошлых данных на будущее в книгах пишут не так уж и редко.
Какие параметры предлагаете вы, чтобы эквити не было, как на втором скрине, если все что есть у рядового трейдера как раз только данные прошлых периодов?
геометрический алгоритм — это, по сути, параметрически настраиваемый триггер, срабатывающий на ту или иную геометрическую комбинацию на графике с заданными допусками и фильтрами
самый простой геометрический алгоритм — любой теханальный индюк, включая саму свечу...
причина, по которой геометрические алгоритмы не дают устойчивый профит на незнакомых данных заключается в том, что человек на глаз не способен отличить график «за сегодня» от графика «за вчера»… ему кажется, что график — это примерно одно и тоже каждый день… так работает его система восприятия
блин… сорри… тут еще писать и писать на эту тему… лучше потом отдельный пост запилю)
А то тут WFT какое-то — меньше знаешь, крепче спишь. Русский народ ленив и нелюбопытен. © Пушкин, кажется, наше все.
во-первых, осцилляторы нравятся детям
во-вторых, они верят, что настоящий успех обусловлен использованием хитрой комбинации теханальных индюков
чисто на МАшках вы не обретете большой славы))
За славой не гонюсь — ленив.)
Это же грааль!!!