SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Десять сезонов алготрейдинга
- 15 декабря 2022, 17:21
- |
Картинки по мотивам поста.
Цитата:
Издержек нет. Изучаем только статистическое преимущество и есть ли оно. С издержками всё сильно плохо получается.
1-2:
1-3:
1-4:
1-5:
2-3:
2-4:
2-5:
3-4:
3-5:
4-5:
Цитата:
Простая сезонка на рос рынок, покупка ртс во вторник, продажа в четверг. Мой первый бот был таков с пачкой фильтров. Так или иначе с этого можно начинать и изучение статистических особенностей рынка даст вам возможность первого шага и лучшего понимания рынка.Сделаем бэктесты чуть шире. Первое число это день входа (вечером). Второе число — день выхода (утром).
Издержек нет. Изучаем только статистическое преимущество и есть ли оно. С издержками всё сильно плохо получается.
1-2:
1-3:
1-4:
1-5:
2-3:
2-4:
2-5:
3-4:
3-5:
4-5:
теги блога Sergey Pavlov
- 2017
- 2020
- 2021
- exante
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- квик
- комон
- контртренд
- конференция
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
имхо лучший 1-4… в очередной раз подтверждает мои тесты что в пятницу можно и не торговать совсем...
и надо смотреть режим тестирования… если на одном лоте… то резалт недостоверный…
про контангу я писал выше
а что не фуфло, простите?
это когда делают вот так smart-lab.ru/blog/858961.php
а можно вот так smart-lab.ru/blog/850872.php
а если хорошая волатильность, то и вот так smart-lab.ru/blog/842581.php
везде привожу ссылки на сделки с объяснением «как и почему?».
входы всегда пишу заранее.
форекс, понятно ;)
это ж моех
Крипты еще не хватает :)
надо исследовать другие площадки.
но пока основной доход это моех
Вот гляжу я на ваш список и не вижу там ни Ri, ни MIX, но вижу MXI. Из чего делаю простой вывод- денег у вас мало, на такие емкие контракты просто не хватает.
Также вижу там абсолютно убитый VTBR, на котором заработать по-моему в принципе невозможно, а размер брокерской комиссии относительно размера контракта делает торговлю абсолютно неэффективной.
Ну и торговать SILV и не торговать GOLD, это тоже видимо скорее к п.1, хотя GOLD вроде не дорогой. Странно.
ED конечно тоже удивляет, но раз вы с форекса, то ладно :)
UPD:
Забыл мораль!
К чему я это написал? К тому, что вы бы лучше прислушались к тому, что пишет ТС, позадавали бы ему умных вопросов, он же давно торгует и торгует, наверняка, миллиардами. Возможно узнали бы чего-нибудь нового и интересного, применили бы в своей торговле.
вообще мимо.
Eu и ED четко (на сколько это вообще возможно) связаны. То есть, торгуя Eu, вы на самом деле торгуете Si*ED. И наоборот, хехе....
А Silv c Gold просто ходят схоже, но сильно разные по эффективности в сторону Gold.
в итогах каждого месяца есть объем, которым торгую.
можно читать и видеть, а можно нет )))
а вообще — супер, мега, гига топик! :)
про алготрейдинг, все написавшие — отборного качества люди, мнения — по делу, почти за каждым комментом — тонны интеллектуального бэкграунда, граали — присутствуют
и ни одного, мля, дебильного патриота! даже на полшишечки! да и вообще — ни одного дебила!
офигительно! редкость необыкновенная :)
когда-то я тоже запаривался с этим, когда ваял тестерные граали на минутках и секундах )
Чтобы проверить насколько прибыльны лонги по дням недели, нужно покупать на открытии и закрывать в тот-же день на закрытии сессии.
Полагаю, что результат будет менее обнадеживающим.
(Если тестировать на минутах, то для чистоты эксперимента покупать нужно на 2-ой минуте после начала торгов.)