Блог им. rinatg14

ребят, возможно ли построить волатильно нейтральный стреддел? )

спс за ответ) 
6 комментариев
так стредл и создается в расчете на рост волы… зачем же при построении  его нейтралить? Вот когда профит получен стредл надо разбирать 
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, ну нет, если торговать перед отчетом, то при открытии рынка вся вола просто уже будет съедена же
avatar
This is me
Ринат Ганиев, 
если торговать перед отчетом, то при открытии рынка вся вола просто уже будет съедена же
 так в расчте на отчет стредл формируют непосредственно за минуты до отчета… или до конца сессии. 
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, а как софрмировать за минуту, если отчеты по сша выходят вне сессии то)) а когда открывается рынок для закрытия опц то вола уже упадет совсем)
avatar
This is me
Наверное, вега-нейтральный стредл. Например, можно переложить вега-риск на дельту или тету.
avatar
bozon
+1
bozon, а как можно переложить на тету?)
avatar
This is me

полезные записи за 24 часа

★25 84 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★12 27 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★12 47 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★12 5 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★7 8 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
★7 6 🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
★5 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
★4 42 Ну, И че дальше?
★4 70 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
★4 51 Почему вы не можете заработать на рынке
+271 84 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+200 176 Ситуация на текущий момент
+121 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+107 95 Азия. Понедельник.
+105 70 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+99 13 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
+94 51 Почему вы не можете заработать на рынке
+73 29 Кто там переживал что у нас нет QE?
+71 33 Каждый третий пост на Смартлабе
+71 9 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы

самые обсуждаемые сегодня

1к Транснефть под ударом: повышение налога и его последствия для рынка

теги блога This is me

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн