SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
$/рубль - манипуляции продолжаются
- 10 апреля 2023, 12:38
- |
Спот, ВФ, календарные фьючи — опять кукловодят очень грамотно и целенаправленно курсом.
Общий нервный настрой на рынке благоприятствует биржевым спекуляциям, которые больше напоминают манипуляции.
Любимый прием у кукловодов — на любую экспирацию ( недельки, месячники, квартальники) дернуть курс в противофазе с текущим трендом.
Чтобы лучше понять действия крупняка, постройте все три графика в одном окне.
И увидите картину маслом.
Будьте бдительны!
Общий нервный настрой на рынке благоприятствует биржевым спекуляциям, которые больше напоминают манипуляции.
Любимый прием у кукловодов — на любую экспирацию ( недельки, месячники, квартальники) дернуть курс в противофазе с текущим трендом.
Чтобы лучше понять действия крупняка, постройте все три графика в одном окне.
И увидите картину маслом.
Будьте бдительны!
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
А вот как правильно назвать разницу вечного и си этотвопрос
Это не спред, ибо разные спецификации
И не базовый актив ибо есть переменная фандинг
Надо методологический опрос сделать
«Вечный спред» — звучит как вечный зов) ©
P. S. Для поколения Z- Вечный ЗОВ этот не про СВО, это сериал такой был в СССР в моём детстве,
для себя я решил вопрос просто.
ВФ это спотовый БА.
и точка.
надоело считать фандинг.
просто его игнорирую, так как собираюсь держать ВФ «вечно».
PS — про «Вечный ЗОВ» это хорошо. Советская классика.
а для нынешних Z (зомби) это пустой звук.
Serge:
Да зарабатывает, но это элемент случайного блуждания
Он может быть и таком состоянии и месяц
И уйти в 1000,2000,5000
За это время Фаннинг сожрет всю прибыль
На расширении спреда он будет максимальный и отрицательный
Арбитраж об реальный бакс практически невозможен
Ну можно поэкпериментировать
Создав шорт по доллару продажей за рубли бивалютных газпромовских бондов взятых в валютное репо))
Но это точно не надо 46 коп бэквордации
Не ради такого дохода в абсолюте
P. Уже 72 коп
На графике черный это спот, красный ВФ, зеленый СИ,
www.tradingview.com/x/iY2Kun0s/
можно добавить сюда еще ВФ с поправкой на фандинг (ну динамический расчет)
и выложить индикатор в паблик
Супер наглядно!
да, раньше просто манипулировали спот-фьючерсом.
теперь и опционы освоили.
не отстают от прогресса в освоении деривативов)))
ок.
но крупные объемы проходят через внебиржу и опционный деск.
или это становятся уже форвардами
постфактум отражаются.
после клиринга.
там своя кухня и правила.
когда-то был опыт торговли через голос.
сегодня не тяну по объемам, но от коллег знаю, что в принципе там можно откотировать нужный страйк и количество.
как правило, до экспирации.
но комисы и цены будут отличаться от биржевых.
Я запарился 1000 колл продавать
для наглядности обьемы за сегодня:
пару звонков — и вам бы налили.
расценки и условия внебиржи примерно знаю.
поэтому не пользуюсь уже несколько лет.
просто ставлю лимитки календарные по своей цене.
пройдет — добавляю вторую ногу.
но давно увлекся комбо спрэдами.
там все ближе к АТМ, проблем в стакане меньше.
Вполне может быть, что торговцы в спотовых стаканах и фьючерсных — абсолютно разные люди. А арбитражеры или не могут обслужить этот спред, или видят какие-то риски (как-то санкции на НКЦ, манипуляции, которые не замечает ЦБ)…