Блог им. wistopus

вторая Система Гэри Смита, который нам щас не товарищ...

Гэри Смит как-то говорил в своей книжонке «как он играет и выигрывает на бирже», что если бы он не переносил свои позиции через ночь то был бы на несколько сотен долларов беднее...

книжка, конечно, мутная до ужаса… противоречивая и очченно нудная… не считая лирической части.....
но тем не менее решил проверить Гэри....

сбер дневки… шпарим с 2005 года по сегодняшние (будь они не ладны) дни… 2023 год… ставка постоянная 100.000 руплей  доход за весь период сверху  931.110 руплей

позиции переношу через ночь...

в год где-то  прет 50%, но есть такая штука, как коммсы и скольжение… реально 30%...  
вторая Система Гэри Смита, который нам щас не товарищ...
не обманул похоже старый американский член биржевых игр...

в 2008 году трясло не по-детски, но Система справилася....

ставки… как в плюс так и в минус… схема прилагается...
вторая Система Гэри Смита, который нам щас не товарищ...
здеся плюсовых сделок много так как щас период такой на бирже… а так периодами дрючит сильно… на то она и игра....

пожалуй возьму в работу… очченно прилично выглядит....


7 комментариев
ты торгуешь на 100к
в 2008г просадка с 300к до 150к… т.е -150к...


т.е ты проигрываешь все и еще должен 50к

если уменьшить просадку до 25%… то профит станет 150% годовых за 18 лет… имхо облигации эфективней
avatar
ves2010, 
при всем уважении к Вам у меня несгораемая сумма в 100.000 руплей....
а так возражений к Вашему замечанию нет....

Да я вообще могу сумму наращивать от прибылей..  тогда всех денег мира не хватит под конец игры...
avatar
.., добавь реверсивного шорта на 20к… имхо это закроет просадку… но несколько порежет доходность и среднюю сделку… зато можно будет торговать
avatar
ves2010, 
мне Сумашедший Квант запретил щортить....
говорит запредельный процент берет брокер… типа ну нельзя же так…хамить простым российским трейдерам…
avatar
.., че за чушь… ты шорти фьючер… заберешь себе контангу в профит
к томуж у тя шорт только в 1/5 чтоб дыру заткнуть и спать спокойно
avatar
ves2010, 
не могу я шортить и играть в фьючи....
я поклялся на регламенте московской биржи, что не буду энтим заниматься....
avatar
.., тогда делай так… метод старый… но надежный… продажа актива через сиенттическую облигацию...

покупаешь актив и сразу продаешь на него фьючерс… получается синтетическая облигация...

если надо продать актив то берешь и продаешь… при этом не платишь за шорт… при большом желании фьюччерс можно сделать из опцинной синтетики...


avatar

теги блога wistopus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн