Гэри Смит как-то говорил в своей книжонке «как он играет и выигрывает на бирже», что если бы он не переносил свои позиции через ночь то был бы на несколько сотен долларов беднее...
книжка, конечно, мутная до ужаса… противоречивая и очченно нудная… не считая лирической части.....
но тем не менее решил проверить Гэри....
сбер дневки… шпарим с 2005 года по сегодняшние
(будь они не ладны) дни… 2023 год… ставка постоянная 100.000 руплей доход за весь период сверху 931.110 руплей
позиции переношу через ночь...
в год где-то прет 50%, но есть такая штука, как коммсы и скольжение… реально 30%...
не обманул похоже старый американский член биржевых игр...
в 2008 году трясло не по-детски, но Система справилася....
ставки… как в плюс так и в минус… схема прилагается...
здеся плюсовых сделок много так как щас период такой на бирже… а так периодами дрючит сильно… на то она и игра....
пожалуй возьму в работу… очченно прилично выглядит....
в 2008г просадка с 300к до 150к… т.е -150к...
т.е ты проигрываешь все и еще должен 50к
если уменьшить просадку до 25%… то профит станет 150% годовых за 18 лет… имхо облигации эфективней
при всем уважении к Вам у меня несгораемая сумма в 100.000 руплей....
а так возражений к Вашему замечанию нет....
Да я вообще могу сумму наращивать от прибылей.. тогда всех денег мира не хватит под конец игры...
мне Сумашедший Квант запретил щортить....
говорит запредельный процент берет брокер… типа ну нельзя же так…хамить простым российским трейдерам…
к томуж у тя шорт только в 1/5 чтоб дыру заткнуть и спать спокойно
не могу я шортить и играть в фьючи....
я поклялся на регламенте московской биржи, что не буду энтим заниматься....
покупаешь актив и сразу продаешь на него фьючерс… получается синтетическая облигация...
если надо продать актив то берешь и продаешь… при этом не платишь за шорт… при большом желании фьюччерс можно сделать из опцинной синтетики...