Блог им. Bocman

Продал 160е новогодние коллы

Продал 160 коллы, купленные тут http://smart-lab.ru/blog/95435.php

Основные выводы:
1. премия считается в пунктах, а не в рублях (ошибся в объеме покупки и купил меньше чем хотел потратить)
2. премия сильно зависит от волатильности и цена опциона может сильно меняться от этого
3. брокер биржа может лажать с подсчетом теор. цены и этим вводить в заблуждение относительно текущих премий (у Открытия это было сегодня на открытии)
4. есть широкий простор для автоматизации торговли опционами
5. опционы продал на 66.6% дороже от цены покупки 


Продал 160е новогодние коллы
17 комментариев
Обещай и дальше писать что будет с позицией.
avatar
thealpha, позиция закрыта, ее уже нет.
avatar
1500 рублей заработали?
avatar
caffeineone, 1200 пунктов. Это примерно 24 доллара.
avatar
400 пунктов с контракта конечно маловато.
avatar
demigivan, согласен. Хотелось бы в раза 3 дороже продать.
avatar
Bocman, надо было подержать еще.
ABN Capital, до экспирации? почему?
avatar
а причём тут то, что «брокер может лажать с подсчетом теор. цены»? (кстати, брокер ни при делах, теор цену биржа расчитывает). какая разница, какая теор цена? вы же не по теор цене продаёте, а по цене реального спроса.
я вообще не смотрю почти никогда теор цену, пусть хоть ноль хоть две тыщи рисуют, без разницы всё это… у вас должна быть собственная оценка опциона, ей нужно руководствоваться при покупке\продаже…
avatar
Ra_Ivanych, согласен. Предварительно я оценил почем буду продавать (1000), вот только сегодня на открытии посмотрел на теорцену и почему-то решил, что моя цена занижена и выставил по теор. цене (1800 была, а в стакане 1030х1050). В этом посте smart-lab.ru/blog/mytrading/96132.php нашел объяснение, что индекс VX посчитан неверно.
avatar
Bocman, да, правильно, но имейте в виду, что есть всегда причина, а что следствие. маркет-мейкеры никогда не ориентируются на теор цену, она следствие реальной… у ММ есть собственные методики расчёта… я к тому, что если вы собрались идти по пути автоматизации, никогда нельзя закладывать в алгоритм теор цену, это неизбежно вам всё перекосит… средняя между бидом и аском намного близка к реальности.
удачи!
avatar
Ну главное, что заработал, а не потерял.
На пару кружек пива хватает и то хлеб ;)
Главное — чтобы понимание в этом процессе продвинулось глубже.
avatar
А че теоретическую цену опциона брокер что ли считает?
avatar
hedgehog, как выяснилось — биржа
avatar
это не брокер вводит в заблуждение по поводу опц. премий. Все вопросы к бирже, отрисовавшей на открытии 30% рост своего индекса волатильности. Впрочем. вам правильно пишет — не стоит переоценивать те данные, которые транслирует вам в квик биржа.
avatar
Народ а че такое опционная премия?
avatar
hedgehog, цена контракта
avatar

теги блога Жадный Яша

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн