Блог им. qadexys

Алготрейдинг, стратегия Gilean, ч.1

    • 03 января 2024, 19:08
    • |
    • Quntag
  • Еще

Введение

Серия статей планируется о стратегии «Gilean», которая предполагает торговлю на двух-четырёх счетах. Статьи планируются на следующие темы.
1. «Gilean Bull» и «Gilean Bear» — торговля основными фьючерсами по разным параметрам. Основной торговый счёт и вспомогательный дополняющий и компенсирующий сделки по основному счёту.
2. «Gilean Alt Bull» и «Gilean Alt Bear» — экспериментальная торговля слаболиквидными фьючерсами символами по разным параметрам. «Alt Bear» дополняет сделки по счёту «Alt Bull».
3. Итоги реальной торговли вышеуказанными стратегиями за 2023 год.
4. Подробности отправки информации о торговле в таблицу.
5. Подробности трансляции информации о торговле в телеграм канал.

Стратегия «Gilean Bull» и «Gilean Bear»

Стратегии были созданы в результате анализа и подбора рабочих параметров в исторический период прошлых лет. С февраля 2023 года стратегии показывают прибыльность при работе на реальных счётах.
Стратегии торгуют следующие инструменты срочного рынка Московской Биржи: BR, CR, ED, Eu, GD, GZ, LK, MM, RI, RM, RN, Si, SP, SR, SV, VB.

Стратегия «Gilean Bull»
Исторические эквити по каждому инструменту выглядят следующим образом:

Алготрейдинг, стратегия Gilean, ч.1

Эквити, представляющая совокупность прибыли по каждому инструменту выглядит следующим образом:
Алготрейдинг, стратегия Gilean, ч.1

Анализ портфеля при реальной торговле (02.2023 — 12.2023).
Эквити, представляющая совокупность прибыли по каждому инструменту выглядит следующим образом:
Алготрейдинг, стратегия Gilean, ч.1

Стратегия «Gilean Bear»
Исторические эквити по каждому инструменту выглядят следующим образом:

Алготрейдинг, стратегия Gilean, ч.1
Эквити, представляющая совокупность прибыли по каждому инструменту выглядит следующим образом:

 

Алготрейдинг, стратегия Gilean, ч.1
Анализ портфеля при реальной торговле (02.2023 — 12.2023).
Эквити, представляющая совокупность прибыли по каждому инструменту выглядит следующим образом:

Алготрейдинг, стратегия Gilean, ч.1

Дополнительные подробности о стратегии.

  • Торговля в полностью автоматическом режиме, с использованием терминала Metatrader 5.
  • Не более одной сделки в день.
  • Интенсивность торговли по «Bull» и «Bear»: ~ 200 сделок в месяц.
  • Стратегия предполагает наличие стопа и тейка.
  • Нахождение в позиции не более 3 дней.
  • Торговля портфеля предполагает взаимное дополнение и компенсацию движений по каждому инструменту. Например, убыток по акционным фьючерсам может быть компенсирован прибылью по сырьевым фьючерсам.
  • Торговля на двух счетах предполагает торговлю одного инструмента в разных направлениях. Неудачный лонг по инструменту на одном счёте компенсируется шортом на другом счёте.
  • Торговля транслируется в телеграм канал. В публичном канале по завершении сделки указывается цена входа, отношения прибыли к ГО и скриншот сделки (с различным фоном, в зависимости от прибыльности сделки).
  • Автоматическая передача информации о закрытых сделках в электронную таблицу.

 

Торговля производится портфелем (по всему набору вышеуказанных фьючерсов).
Для портфеля «Gilean Bull»: на сегодняшний день для сбалансированной торговли требуется: с фьючерсом RTS: 400 т.р., без фьючерса RTS 200 т.р.
Для портфеля «Gilean Bear»: на сегодняшний день для сбалансированной торговли требуется: с фьючерсом RTS: 280 т.р., без фьючерса RTS 150 т.р.
Под сбалансированной торговлей я подразумеваю выравнивание количества фьючерсов для торговли под ГО самого дорогого фьючерса. Например, в портфеле где присутствует фьючерс RTS я буду покупать один фьючерс RTS (ГО 28 т.р.), два фьючерса Eu (ГО 13 т.р. * 2 шт. = 26 т.р.), пять фьючерсов SR (ГО 5.5 т.р. * 5 2 шт. = 27.5 т.р.) и т.д.

Данные стратегии присутствуют на сервисе автоследования Comon от Финама:
www.comon.ru/strategies/112816
www.comon.ru/strategies/112817 

Телеграм-канал, в котором публикуется публичная информация о сделках: t.me/Gilean2023
К каналу прикреплён чат, в котором можно задать вопрос по какой-то из сделок или просто пообщаться по интересам.

★2
24 комментария
А как можно торговать на демо? Легко! Ставим МТ5 и заводим тг) велкам! Упс, не увидел: еще пару счетов, там где секретный/страховочный — всегда в профите. Один вопрос: Что мешает все ЭТО делать на ОДНОМ счете?
avatar

Head of Algonaft's, 
Не вполне отличил, где сарказм, где реальный вопрос.

Торговля на разных счетах ведётся чтобы взять два направления. Сделка по одному и тому же символу может быть в лонг и шорт в один и тот же момент времени. Разница лишь в принципах входа и выхода. На одном счёте такое не осуществить.

Страховочного, секретного, невидимого счёта нет. Не вижу смысла для себя автоматизировать работу робота, заполнять таблицу со статистикой, канал ради рисованных сделок.
Может придаст вам спокойствие и уберёт паранойю за чужие результаты:
www.comon.ru/strategies/112816
www.comon.ru/strategies/112817 
Хоть расчёты прибыльности Comon'а и мои отличаются, но на демо-счета стратегии вроде как не заводятся.

avatar
Head of Algonaft's, 
парень просто не осилил ведение виртуальной позиции, поэтому и два счета.
Дмитрий Овчинников, а потом люди удивляются, а что это алгораздел на смартлабе пустой и бесмысленный)
Стратегию на комоне привёл, а речь о каких то виртуальных позициях.
avatar
Quntag, 
вы даже не понимаете проблематики. смешно.
Quntag, скорее всего тут между вами вопрос отличия терминов. Дмитрий имеет в виду внутреннее сведение позиций, когда на рынок вы выводите и поддерживаете итоговую позицию портфеля систем, а трейдите только ее изменение. Так будет 1 счет и может получиться экономия на комиссии и т.п.
avatar

Влад Л., 
Дмитрий нашёл какую-то проблематику, а высокомерие не позволяет описать ему, о чём речь)

Разные счета, разные объёмы, разные правила входа и выхода, разный финансовый результат. Что из этого может позволить держать эти позиции на одном счёте? Держать лонг, при появлении условий на шорт продавать часть, а потом смотреть как актив начал расти с меньшим объёмом? Не вижу ни одной причины городить подобное.

avatar
CR низколиквидный??? Вы с ума сошли?
Давай, до свидания!
avatar
Fairman, 
Вам 3-е января текст воспринимать мешает? 
Попробуем ещё раз?
Стратегии торгуют следующие инструменты срочного рынка Московской Биржи: BR, CR, ED, Eu, GD, GZ, LK, MM, RI, RM, RN, Si, SP, SR, SV, VB. Такой выбор обусловлен ликвидностью

И вам здравого психического ума и давайте до свидания)
avatar
очень большая разница меджу расчетной эквити и реальной...

успехов…
avatar

ves2010, 

Приветствую. Слежу за вашими роботами, интересно!

Я думаю дело в масштабе. Грубо говоря — если смотреть эквити из 10 тыс. сделок, то она будет более сглаженной и с менее заметными полётами вверх и вниз, чем если смотреть эквити из 1000 сделок.
И Вам успехов!

avatar
На одной из картинок из TG позиция держится как минимум 3 дня с переносом через Новый год. В предыдущих датах в TG наверное еще есть многодневные позиции.
Вопрос: в тексте вы пишете, что используете пониженное ГО, которое работает внутри дня. Как это согласуется с многодневным переносом на картинке? Подскажите, какое у вас среднее и максимальное время удержания позиции?
Спасибо.

avatar
Влад Л., 
Добрый вечер. 
В тексте указано что используется набор фьючерсов, доступных для подключения пониженного ГО. О том что я использую эту услугу я нигде не писал. Если условие услуги закрываться внутри дня, то для данной стратегии это не подойдёт.

Позиция, приведённая на скриншоте, удерживалась в соответствии с текстом данного поста — не более трёх дней. Наверное мне стоило уточнить и написать «не более трёх торговых дней».
Подумаю о том, чтобы скриншот «охватывал» момент открытия сделки. В большинстве случаев это выполняется.

avatar
Влад Л., ну по крайней мере доходность авторов на комоне абсолютно реальна. А с проскальзыванием конечно надо разбираться, оно может быть и небольшим вне зависимости от действий автора, если его средняя прибыльная сделка больше 1% даже, если автор входит и выходит мейкер лимитками. А если средняя прибыльная сделка меньше 0,3%, то проскальзывание больше 20% годовых  даже если автор входит и выходит тейкер лимитками. Но в данном случае 0 подписчиков и потому ничего нельзя сказать о проскальзывании.
avatar
Quntag, на комоне отображается доходность Ваших счетов и не более того. Вы же на этих счетах совершаете сделки, а не комон.
avatar
А. Г., доходность счетов без учёта сделок это значение баланса счёта каждый день и вычисление процента прибыли?
И по такому методу мой процент прибыли и комона отличается.  
avatar
Quntag, доходность счета на Финам автоследование за периоды без вводов-выводов это

(СЧА счета на конечную дату/ СЧА счета на начальную дату-1)*100%

Если был ввод или вывод, то этот день берется за начальную дату и СЧА в начальную дату с вычетом вывода или прибавлением ввода, а конечный день с предыдущего периода без них. Получается несколько «начальных и конечных дат» и берется произведение их соотношений

СЧА счета на конечную дату/ СЧА счета на начальную дату

без вычета 1, а потом на последнюю дату графика из этого произведения вычитается 1 и умножается на 100%.

Это расчет прибыли, которая была бы на счете без вводов-выводов и именно так она рассчитывается во всех фондах мира.
avatar
Quntag, Добрый день, подскажите, у вас написано, что фьючерс EU входит в список ПГО финама, но он туда не входит,  и его нельзя торговать при подключённой услуге ПГО, т.к. при подключённой услуге ПГО нельзя торговать инструменты не входящие в список доступных. У вас как то подругому?



avatar
VLTorgovie, раньше был. Может какие то риски они увидели. 
avatar
Quntag, с начала 2023 года его нет в списке, интересно как вы его торговали?
avatar
VLTorgovie, 
Изначально я вообще торговал не в Финаме. Потом перешёл к этому брокеру, узнал про наличие ПГО. В статье посчитал важным написать что торгуются символы, доступные для подключения этой услуги. Относительно этого ошибся, признаю, эту фразу из поста убрал.

О том, что я пользовался этой услугой я не писал. Дополнительно, в сообщении выше, я уточнял это пользователю «Влад Л».
В любом случае, если есть интерес к этой стратегии и желание пользоваться услугой ПГО, то символ Eu можно исключить.
avatar

теги блога Quntag

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн