Блог им. qadexys
Стратегия «Gilean Bull» и «Gilean Bear»
Стратегии были созданы в результате анализа и подбора рабочих параметров в исторический период прошлых лет. С февраля 2023 года стратегии показывают прибыльность при работе на реальных счётах.
Стратегии торгуют следующие инструменты срочного рынка Московской Биржи: BR, CR, ED, Eu, GD, GZ, LK, MM, RI, RM, RN, Si, SP, SR, SV, VB.
Стратегия «Gilean Bull»
Исторические эквити по каждому инструменту выглядят следующим образом:
Анализ портфеля при реальной торговле (02.2023 — 12.2023).
Эквити, представляющая совокупность прибыли по каждому инструменту выглядит следующим образом:
Стратегия «Gilean Bear»
Исторические эквити по каждому инструменту выглядят следующим образом:
Анализ портфеля при реальной торговле (02.2023 — 12.2023).
Эквити, представляющая совокупность прибыли по каждому инструменту выглядит следующим образом:
Дополнительные подробности о стратегии.
Торговля производится портфелем (по всему набору вышеуказанных фьючерсов).
Для портфеля «Gilean Bull»: на сегодняшний день для сбалансированной торговли требуется: с фьючерсом RTS: 400 т.р., без фьючерса RTS 200 т.р.
Для портфеля «Gilean Bear»: на сегодняшний день для сбалансированной торговли требуется: с фьючерсом RTS: 280 т.р., без фьючерса RTS 150 т.р.
Под сбалансированной торговлей я подразумеваю выравнивание количества фьючерсов для торговли под ГО самого дорогого фьючерса. Например, в портфеле где присутствует фьючерс RTS я буду покупать один фьючерс RTS (ГО 28 т.р.), два фьючерса Eu (ГО 13 т.р. * 2 шт. = 26 т.р.), пять фьючерсов SR (ГО 5.5 т.р. * 5 2 шт. = 27.5 т.р.) и т.д.
Данные стратегии присутствуют на сервисе автоследования Comon от Финама:
www.comon.ru/strategies/112816
www.comon.ru/strategies/112817
Телеграм-канал, в котором публикуется публичная информация о сделках: t.me/Gilean2023
К каналу прикреплён чат, в котором можно задать вопрос по какой-то из сделок или просто пообщаться по интересам.
Head of Algonaft's,
Не вполне отличил, где сарказм, где реальный вопрос.
Торговля на разных счетах ведётся чтобы взять два направления. Сделка по одному и тому же символу может быть в лонг и шорт в один и тот же момент времени. Разница лишь в принципах входа и выхода. На одном счёте такое не осуществить.
Страховочного, секретного, невидимого счёта нет. Не вижу смысла для себя автоматизировать работу робота, заполнять таблицу со статистикой, канал ради рисованных сделок.
Может придаст вам спокойствие и уберёт паранойю за чужие результаты:
www.comon.ru/strategies/112816
www.comon.ru/strategies/112817
Хоть расчёты прибыльности Comon'а и мои отличаются, но на демо-счета стратегии вроде как не заводятся.
парень просто не осилил ведение виртуальной позиции, поэтому и два счета.
Стратегию на комоне привёл, а речь о каких то виртуальных позициях.
вы даже не понимаете проблематики. смешно.
Влад Л.,
Дмитрий нашёл какую-то проблематику, а высокомерие не позволяет описать ему, о чём речь)
Разные счета, разные объёмы, разные правила входа и выхода, разный финансовый результат. Что из этого может позволить держать эти позиции на одном счёте? Держать лонг, при появлении условий на шорт продавать часть, а потом смотреть как актив начал расти с меньшим объёмом? Не вижу ни одной причины городить подобное.
Давай, до свидания!
Вам 3-е января текст воспринимать мешает?
Попробуем ещё раз?
И вам здравого психического ума и давайте до свидания)
успехов…
ves2010,
Приветствую. Слежу за вашими роботами, интересно!
Я думаю дело в масштабе. Грубо говоря — если смотреть эквити из 10 тыс. сделок, то она будет более сглаженной и с менее заметными полётами вверх и вниз, чем если смотреть эквити из 1000 сделок.
И Вам успехов!
Вопрос: в тексте вы пишете, что используете пониженное ГО, которое работает внутри дня. Как это согласуется с многодневным переносом на картинке? Подскажите, какое у вас среднее и максимальное время удержания позиции?
Спасибо.
Добрый вечер.
В тексте указано что используется набор фьючерсов, доступных для подключения пониженного ГО. О том что я использую эту услугу я нигде не писал. Если условие услуги закрываться внутри дня, то для данной стратегии это не подойдёт.
Позиция, приведённая на скриншоте, удерживалась в соответствии с текстом данного поста — не более трёх дней. Наверное мне стоило уточнить и написать «не более трёх торговых дней».
Подумаю о том, чтобы скриншот «охватывал» момент открытия сделки. В большинстве случаев это выполняется.
И по такому методу мой процент прибыли и комона отличается.
(СЧА счета на конечную дату/ СЧА счета на начальную дату-1)*100%
Если был ввод или вывод, то этот день берется за начальную дату и СЧА в начальную дату с вычетом вывода или прибавлением ввода, а конечный день с предыдущего периода без них. Получается несколько «начальных и конечных дат» и берется произведение их соотношений
СЧА счета на конечную дату/ СЧА счета на начальную дату
без вычета 1, а потом на последнюю дату графика из этого произведения вычитается 1 и умножается на 100%.
Это расчет прибыли, которая была бы на счете без вводов-выводов и именно так она рассчитывается во всех фондах мира.
Изначально я вообще торговал не в Финаме. Потом перешёл к этому брокеру, узнал про наличие ПГО. В статье посчитал важным написать что торгуются символы, доступные для подключения этой услуги. Относительно этого ошибся, признаю, эту фразу из поста убрал.
О том, что я пользовался этой услугой я не писал. Дополнительно, в сообщении выше, я уточнял это пользователю «Влад Л».
В любом случае, если есть интерес к этой стратегии и желание пользоваться услугой ПГО, то символ Eu можно исключить.