Торговая система Two Windows (два окна)

Two Windows (два окна)

В данной статье мы познакомим вас со стратегией «Two windows». Она основана на трендследящей системе с применением фильтров для нахождения оптимальных точек входа в рынок. Разберем эту стратегию на примере фьючерса на индекс РТС. Для этого нам понадобится система из двух окон. В одном будет часовой график, в другом — минутный. 

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРОВ
Часовой график 
Нанесём на часовой график две экспоненциальные скользящие средние (СС)с периодом 34. Первую скользящую среднюю возьмём по минимальному значению, а вторую — по максимальному.
 



Получившийся график с нанесёнными индикаторами будет служить нам фильтром для определения тренда и направления совершаемых сделок. Как он работает? Когда свечи находятся под обеими скользящими средними — мы будем открывать позиции только на продажу, когда выше скользящих — только на покупку, если между скользящими — и на покупку, и на продажу, в зависимости от сигналов с минутного графика.
 



Минутный график
 
Разберем, какие индикаторы нам нужны на минутном графике. Для начала нанесем точно такие же скользящие средние, как и на часовом графике. И добавим ещё две экспоненциальные скользящие средние с периодами 70 и 140.
 



Теперь у нас готова система из двух окон. Осталось разобраться, как же интерпретировать её сигналы.
Работа с сигналами
 
Для начала по часовому графику определяем, на покупку или на продажу будут открываться сделки. Вот мы видим, что тренд восходящий, значит на минутном графике ждём, когда 70-ая и 140-ая скользящие средние тоже покажут восходящий тренд. Для открытия позиции нам нужно закрытие первой же белой свечи выше обеих 34-ых скользящих средних на минутном графике. И по цене закрытия этой свечи мы открываем позицию на buy. Стоп-лосс выставляем на 200 пунктов ниже (открываем позицию по 60330, стоп лосс выставляем на 60130).
 



А тейк-профит ставим на 800 пунктов выше (на 61130). Таким образом, получаем очень хорошее соотношение риска к прибыли 1 к 4. При прохождении цены в сторону нашей сделки на 200 пунктов (до 60530), уменьшаем стоп-лосс вдвое, то есть ставим его выше на 100 пунктов (переносим на 60230).
 



При прохождении цены ещё на 200 пунктов (до 60730), переносим стоп-лосс в точку безубыточности, то есть в точку открытия позиции (60330).
 



При закрытии позиции по тейк-профиту, до конца торгового дня сделок по выбранному инструменту больше не совершаем. Если же позиция закрылась по стоп-лоссу, ждём следующего сигнала (то есть, когда белая свеча опять закроется выше 34-х скользящих средних; если не произойдет смены направления тренда). Аналогично открываются и закрываются позиции на продажу. То есть сигналом на продажу является закрытие черной свечи ниже 34-ых скользящих средних на минутном графике при нисходящих трендах в обоих окнах графиков. На примере ниже видно, что черная свеча закрылась согласно требуемым условиям (на часовом графике нисходящий тренд, на минутном – закрытие свечи ниже 34-х СС). Была открыта сделка на продажу по цене 61655, стоп лосс выставлен на 61855. После прохождения цены вниз на 200 пунктов (до 61455), стоп лосс был перенесен на 61755. Через какое-то время сделка закрылась по этому стоп лоссу. Чуть позже была открыта очередная сделка на продажу по новому сигналу (по цене 61610). Эта сделка закрылась по тейк профиту по цене 60810.
 



Если на часовом графике восходящий тренд, а на минутном — нисходящий, то все сигналы на продажу игнорируются. Если же на часовом — нисходящий тренд, а на минутном — восходящий, то игнорируются сигналы на покупку. То есть приоритетным считается направление на часовом графике. Когда же на часовом графике свечи находятся между скользящими средними, то открывать позиции можно и на покупку, и на продажу, в зависимости от того, какие сигналы поступают в это время с минутного графика.