Блог компании алор | Спецификация нового фьючерса на индекс US500

Базовым активом Контракта является индекс Solactive US Large Cap Index (PR) (код индекса – SOLUSLCP), рассчитываемый индекс-провайдером Solactive AG (далее – Solactive) в соответствии с методикой, утвержденной Solactive и размещенной на сайте Solactive по адресу https://www.solactive.com (далее – Индекс US500)[1].

1.1.      Код (обозначение) Контракта формируется по следующим правилам:

U500-<месяц исполнения>.<год исполнения>.

Месяц и год исполнения в коде (обозначении) Контракта (далее – месяц и год исполнения Контракта соответственно) указываются арабскими цифрами и используются для определения последнего Торгового дня, в ходе которого может быть заключен Контракт (далее – последний день заключения Контракта) и дня исполнения Контракта.

1.1.      Цена Контракта.

1.1.1.  Цена Контракта в ходе Торгов при подаче заявки и заключении Контракта указывается в пунктах как значение Индекса US500.

1.1.2.  Минимальное изменение цены Контракта в ходе Торгов (далее – минимальный шаг цены) составляет 0,25 пункта.

Стоимость минимального шага цены рассчитывается в российских рублях и составляет 0,25 доллара США по курсу доллара США к российскому рублю, определенному в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов, утвержденной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет (далее – Курс доллара США), с учетом ограничения на колебание Курса доллара США, установленного решением Клирингового центра и опубликованного на сайте Биржи в сети Интернет (в случае установления такого ограничения).

В случае если значение Курса доллара США оказывается ниже/выше границ указанного ограничения, то значение Курса доллара США считается равным значению нижней/верхней границы указанного ограничения соответственно.

Время определения Курса доллара США устанавливается Биржей и публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.

1.1.      Последним днем заключения Контракта является 3 (третий) четверг месяца и года исполнения Контракта, а в случае, если 3 (третий) четверг месяца и года исполнения Контракта не является Торговым днем – последний Торговый день, который предшествует 3 (третьему) четвергу месяца и года исполнения Контракта.

Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром установить иную дату последнего дня заключения Контракта, отличную от определяемой в соответствии с настоящим пунктом.

2.1.      Обязательство по расчетам.

2.1.1.  Обязательство по уплате вариационной маржи, определяемое в ходе в дневной клиринговой сессии дня исполнения Контракта, является Обязательством по расчетам.

2.1.2.  В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена Контракта (цена исполнения Контракта) считается равной значению Индекса US500, которое публикуется на сайте Solactive по адресу www.solactive.com[1] в день, предшествующий дню исполнения Контракта.

2.1.3.  Цена исполнения Контракта корректируется с учетом ограничения для величины отклонения Расчетной цены фьючерсного контракта, в случае его установления Биржей по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Методикой определения расчетной цены срочных контрактов, являющейся приложением к Правилам торгов.

2.1.4.  Если за час до окончания дневного Расчетного периода дня исполнения Контракта значение Индекса US500 не было опубликовано, в качестве цены исполнения Контракта используется последнее опубликованное на сайте Solactive по адресу www.solactive.com значение Индекса US500, если иное решение не принято Биржей в соответствии с пунктами 5.1 – 5.2 Спецификации.

5. Особые условия

5.1.      В случае возникновения обстоятельств, которые приводят к существенному изменению условий исполнения Контракта, предусмотренных Спецификацией, в том числе в случае приостановления/прекращения опубликования значения Индекса US500, а также в случае, если ранее опубликованное значение Индекса US500, используемое для исполнения соответствующего Контракта, изменено Solactive, Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром принять одно или несколько из следующих решений:

5.1.1.  об изменении даты последнего дня заключения Контракта;

5.1.2.  об изменении даты дня исполнения Контракта;

5.1.3.  об изменении текущей (последней) Расчетной цены и (или) определении порядка расчета и уплаты вариационной маржи;

5.1.4.  иные решения, предусмотренные Правилами торгов.

5.2.      Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром изменить дату последнего дня заключения и (или) дату дня исполнения Контракта с определенным кодом, или принять иное (иные) решение (решения), предусмотренные пунктом 5.1 Спецификации, если в соответствии с решением государственного органа Российской Федерации последний день заключения Контракта объявлен нерабочим днем.

3.3.      Информация о решении (решениях), принятом (принятых) Биржей в соответствии с пунктами 5.1 и (или) 5.2 Спецификации, доводится до сведения Участников торгов путем ее опубликования на сайте Биржи в сети Интернет не менее чем за 3 (три) Торговых дня до вступления в силу соответствующего решения (решений). В случае наступления оснований для принятия решений, предусмотренных пунктами 5.1 и (или) 5.2 Спецификации, менее чем за 3 (три) Торговых дня до последнего дня заключения Контракта, информация о таком решении (решениях), принятом (принятых) Биржей, доводится до сведения Участников торгов путем ее опубликования на сайте Биржи в сети Интернет не позднее вступления в силу соответствующих решений.

5.4.      Если иное не установлено решением Биржи, с момента вступления в силу решения (решений), принятого (принятых) Биржей в соответствии с пунктами 5.1 и (или) 5.2 Спецификации, условия обязательств по ранее заключенным Контрактам считаются измененными с учетом указанного решения (решений).

[1] Информация о значении индекса US500 размещена на сайте www.solactive.com в открытом доступе, значение индекса выражено пунктах. Биржа и Клиринговый центр не несут ответственности за недостоверность, неполноту и несвоевременное обновление информации о значении индекса US500 на сайте www.solactive.com, а также за сбои в работе указанного сайта.

[1] Контракт не спонсируется, не продвигается, не продается и не поддерживается каким-либо иным образом компанией Solactive AG. Кроме того, компания Solactive AG не выражает никаких явных или подразумеваемых гарантий или заверений как в отношении результатов использования Индекса US500, и (или) товарного знака Индекса US500, или цены Индекса US500 в любое время, так и в любом ином отношении.