Блог компании Os_Engine | Оптимизатор в OsEngine. Простой перебор параметров.

Модуль оптимизации предоставляет возможность выполнения различных видов оптимизации стратегии, включая простой перебор параметров и Walk-Forward тестирование. В этой статье мы рассмотрим первый вариант — простой перебор параметров.

Из главного меню запускаем «Оптимизатор»:

Это интерфейс Оптимизатора.

1. Настраиваем источник данных.

Чтобы настроить источник данных, жмём на кнопку «Data Server Settings»:

Попадаем в окно сервера данных:

1. Выбираем тип источника. В данном случае это сет данных, который был ранее скачен через OsData.
2. Выбираем тип трансляции, в данном случае это свечи.
3. Выбираем сам сет данных.
4. Настраиваем время трансляции данных.

2. Выбираем робота для торговли.

В главном окне оптимизатора жмём на кнопку Select: 

И выбираем торгового робота, которого хотим оптимизировать:

3. Выбираем бумагу, на которой будет происходить оптимизация.

Это делается в главном окне оптимизатора:

4. Выставляем комиссии для сделок.

1. Выбираем тип комиссии.

1. None – выключено.
2. OneLotFix – на один контракт.
3. Percent – в процентах от суммы сделки.

2. Устанавливаем значение комиссии.

5. Настраиваем в роботе «Position Tracking Settings» — «Сопровождение позиций».

Это делается в главном окне оптимизатора:

6. Настраиваем оптимизируемые параметры.

1. Колонка, включающая и отключающая параметры для оптимизации.
2. Название параметра.
3. Тип оптимизируемого параметра.
4. Значение по умолчанию. Используется, если параметр не включен в список оптимизируемых.
5. Стартовое значение для оптимизации.
6. Шаг приращения значения.
7. Итоговое значение параметра.
8. Количество проходов оптимизатора для обхода всех возможных значений параметров.
9. Кнопка сброса значений параметров к начальному, как записано в исходном коде робота.

7. Настраиваем схему оптимизации.

1. Выбираем период для оптимизации. По умолчанию всё, что есть.
2. Для типа оптимизации «простой перебор параметров», обязательно ставьте эту галочку.
3. Для типа оптимизации «простой перебор параметров», обязательно ставьте цифру 1.
4. Для типа оптимизации «простой перебор параметров», это значение нам не интересно.
5. Кнопка «создать схему оптимизации». Жмём на неё после предыдущих настроек.
6. Для типа оптимизации «простой перебор параметров» в таблице этапов оптимизации должен быть один период.

8. Настраиваем фильтры для результатов.

1. Показывать проход в итоговой выборке, только если итоговый профит на депозит в процентах больше заданной цифры.
2. Показывать проход в итоговой выборке, только если итоговая максимальная просадка не превысила указанную цифру.
3. Показывать проход в итоговой выборке, только если средний профит на одну сделку выше указанной цифры.
4. Показывать проход в итоговой выборке, только если профит фактор выше указанной цифры.
5. Показывать проход в итоговой выборке, только если количество сделок больше указанной цифры.

9. Запускаем оптимизатор.

1. Количество потоков, которое будет задействовано во время работы.
2. Кнопка запуска.

10. Просмотр результатов.

Для типа оптимизации «Простой перебор параметров» нам интересна только вот эта страница на вкладке результатов:

Здесь мы видим все варианты робота, запущенного с разными параметрами на одном временном участке.

1. Временной участок, на котором мы проводили оптимизацию.
2. Номер запуска робота.
3. Параметры робота. Если навести на этом поле указатель мыши, то Вы увидите список параметров у робота.
4. Количество позиций. ЛКМ – сортировка по столбцу.
5. Итоговый профит абсолютный. ЛКМ – сортировка по столбцу.
6. Максимальная просадка. ЛКМ – сортировка по столбцу.
7. Средний профит на 1 контракт в абсолюте. ЛКМ – сортировка по столбцу.
8. Средний профит на 1 контракт в процентах. ЛКМ – сортировка по столбцу.
9. Профит фактор. ЛКМ – сортировка по столбцу.
10. Pay Off Ratio. ЛКМ – сортировка по столбцу.
11. Recovery. ЛКМ – сортировка по столбцу.
12. Sharp Ratio. ЛКМ – сортировка по столбцу.
13. Chart – открыть Чарт данного робота с текущими параметрами. ВНИМАНИЕ. Чтобы это произошло, нужно будет подождать, ибо для открытия чарта нужно провести операцию тестирования.
14. Params – открыть окно настроек параметров робота.

11. Открытие результатов робота с конкретными параметрами.

Если нажать на кнопку Chart, вы попадёте в робота из строки с конкретными параметрами. В процессе открытия робот будет ещё раз оттестирован, поэтому придётся немного подождать:

Здесь вы можете открыть стандартный журнал, посмотреть в каких именно местах робот входил и выходил из позиций. 

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php