Блог компании Os_Engine | Дельта (Delta) свечи в OsEngine. Свечи #5

Поговорим про свечи типа «Delta». Эта статья посвящена их истории происхождения, способам применения в торговле, процессу их настройки в Os Engine. Кроме того, расскажем о том, где находится исходный код сборки данного типа свечей и поговорим про принципы их расчета.

1. История появления Дельта свечей.

Свечи дельта появились на фоне потребности трейдеров в более детализированном анализе рыночных объемов. Традиционные японские свечи и бары предоставляют информацию о ценах, но зачастую оставляют без внимания объемы сделок — ключевой показатель рыночной активности. Понимание, на каком уровне цены происходили крупные покупки и продажи, может дать преимущество в торговле. Дельта свечи показывают разницу (дельту) между объемами покупок (агрессивных покупателей) и продаж (агрессивных продавцов) за определенный период времени.

2. Расчет данного типа свечей.

Свечи дельта строятся на основе разности между объемами покупок и продаж. Вот упрощенная формула расчета дельты:

Delta = Объемы покупок — Объемы продаж.

где

• Объемы покупок — сделки, в которых покупатель был тейкером.
• Объемы продаж — сделок, в которых продавец был тейкером.
• Тейкер – чья заявка в сделке была активной.

Положительное значение дельты указывает на преобладание агрессивных покупателей в то время, как отрицательное значение дельты говорит о доминировании агрессивных продавцов.

И когда дельта меняется на определённое значение, указанное в настройках, свеча закрывается.

3. Как по ним можно торговать. Варианты.

Свечи дельта могут быть полезны во множестве торговых стратегий. Рассмотрим некоторые из них:

1. Идентификация трендов.

Последовательность свечей с позитивной или негативной дельтой может быть использована для определения направления тренда. Если больший объем покупок наблюдается на восходящем рынке, это подтверждает силу тренда.

2. Ложные пробои на низких объёмах с изменением дельты.

Если цена пробивает ключевой уровень, и начинается сдвиг дельты без значимых объёмов, это может свидетельствовать о ложном пробое и скором возврате цены обратно.

4. Как запустить Delta свечи в OsEngine.

Открываем в Os Engine главное меню и идём в «Bot Station Light».

Подключаемся к коннектору «Alor»:

Далее создаём торгового робота, в данном случае это будет Bollinger Revers:

Теперь заходим в меню подключения потока данных к роботу:

1. Выбираем подключение.
2. Выбираем бумагу в торги.
3. Выбираем тип Delta в качестве способа сборки свечи.
4. Выбираем размер изменения дельты для закрытия свечи.

После настроек мы видим график с «Дельта свечами»:

5. Где находится исходный код сборки Дельта свечей в OsEngine.

Исходный код OsEngine находится в открытом доступе на платформе GitHub. 

Вы можете найти код для дельта свечей по следующему пути:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Candles/Series/Delta.cs

Скачав OsEngine с ГитХаб, вы найдёте исходный код серии здесь:

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Пост из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php