Блог компании Os_Engine | Свечи типа Ticks в OsEngine. Киты и домохозяйки на чарте. Свечи #7

Свечи типа «Ticks» (тик-свечи) — это инструмент для визуализации и анализа рыночных данных, используемый в техническом анализе финансовых рынков. В отличие от традиционных временных свечей каждая тик-свеча формируется не по истечении фиксированного периода времени, а после совершения определённого количества сделок. Это позволяет трейдерам и аналитикам сосредоточиться на действенной активности и изменении цен вместо временных параметров. В данной статье мы подробно рассмотрим, что они из себя представляют, их историю и то, как запустить Ticks свечи в Os Engine. Также где находится исходный код сборки данного типа свечей и основные принципы их расчета.

1. История появления Тик свечей. 

История возникновения тик свечей восходит к развитию электронных торговых систем и увеличению объёмов трейдинга. Ранние системы технического анализа использовали только графики японских свечей (баров) и линейные графики, фиксировали данные о ценах с течением времени. Но в условиях высокочастотного трейдинга и сверхактивных рыночных движений время перестало быть адекватным и достаточно точным измерителем, и появились такие типы размерностей свечей, как количество сделок в свече. Тик-свечи начали широко использоваться в 1990-х годах, когда компьютеры стали мощнее, и трейдеры получили доступ к реальным данным о сделках в режиме реального времени.

2. Расчет данного типа свечей.

Тик-свеча формируется на основе фиксированного количества транзакций (тик). Это означает, что каждая тик-свеча отображает определённое количество сделок вне зависимости от того, сколько времени потребовалось для их совершения, и независимо от того, какой объём прошёл по этим транзакциям. Например, тик-свеча на 100 тиков будет включать данные о каждых 100 сделках, а не по истечении, скажем, минуты или часа.

Пример расчета тик-свечи:

1. Определение количества тиков. Вы решаете, что каждая тик-свеча будет составляться из 50 сделок.

2. Сбор данных. Система отслеживает сделки на рынке и суммирует цену и объём каждой новой сделки.

3. Завершение тик-свечи. Как только выполнено 50 сделок, тик-свеча закрывается, фиксируя цену открытия, цену закрытия, максимальную и минимальную цену за этот интервал.

4. Начало новой тик-свечи. Новый сбор данных начинается с нуля, и процесс повторяется.

3. Как по ним можно торговать. Варианты.

Сегодня будем рассматривать две ситуации на примере одной торговой сессии. 

1. Огромные объёмы внутри одной свечи.

Что означает активность очень крупного участника, который открывает позицию в какую-то сторону, проводя за одну или несколько транзакций феноменальные объёмы:

Таким образом можно выявлять аномальные отклонения объёма за определённое кол-во сделок и торговать от этого. В данном случае, какой-то очень крупный участник начал бросать в рынок огромные заявки, явно рассчитывая на скорый рост. Который и произошёл…

2. Большая активность (много закрытых свечей) на низких объёмах.

Что означает запредельную активность участников с микросчетами.

В данном случае мы видим огромное число сделок, которые закрыли пять свечей. При этом объёмы были нетипично малы. Можно сделать вывод, что у людей с небольшими депозитами, торгующих акции Сбербанка, случилась паническая атака. Скальперам и домохозяйкам показалось, что сейчас произойдёт большой откат цены вниз, и начались массовые распродажи по многим счетам, но с микрообъёмами. Рынок откатываться не стал, т.к. «киты» (другие участники рынка с большими депозитами) в откат не поверили.

Что касается вечёрки с картинок:

Не смог удержаться…

4. Как запустить тип свечей Ticks в OsEngine.

Открываем в Os Engine главное меню и идём в «Bot Station Light».

Подключаемся к коннектору:

Далее создаём торгового робота, в данном случае это будет Bollinger Revers:

Теперь заходим в меню подключения потока данных к роботу:

Выбираем любой инструмент из списка:

1. Выбираем подключение.
2. Выбираем бумагу.
3. Выбираем тип свечей «Tick».
4. Устанавливаем кол-во сделок внутри свечи, после совершения которых будем закрывать свечку.
5. Жмём на кнопку «Принять».

После настроек мы видим график с «Тик свечами»:

5. Где находится исходный код сборки Тик свечей в OsEngine.

Исходный код OsEngine находится в открытом доступе на платформе GitHub. Вы можете найти код для тик свечей по следующему пути:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Candles/Series/Tick.cs

Скачав проект OsEngine себе на компьютер, можно найти исходный код здесь:

 

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Пост из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php