Блог компании Os_Engine | Вводные: Волатильность. Торговля от индекса #3

Сегодня поговорим про волатильность.

В последних версиях наших личных арбитражных роботов (от 9го поколения и выше) без волатильности не происходит ни одного важного действия. Правильный путь торговли сотен инструментов одновременно – через индикаторы, описанные ниже.

Без понимания того, что такое Волатильность и как её применять в торговле от индекса, в вопрос погружаться не стоит.

Вводных у нас будет 4, однако данная вынесена на первое место не случайно.

1. Определения.

Волатильность — это изменчивость. В контексте финансового рынка данный показатель показывает изменчивость цены на какие-либо активы.

В прикладном смысле:

Волатильность – изменение от лоя до хая свечи в %. Можно её рассчитывать и в абсолютных значениях и даже вообще по-другому, однако, мы будем рассматривать именно такой способ. Данный показатель должен являться базой для кое-каких расчётов, которые повышают прибыльность алгоритмов в торговле от индекса.

Нас будет интересовать такой субпродукт от волатильности как:

«Усреднённое значение волатильности за период». Т.е. простая скользящая средняя, положенная на график внутридневной (дневной свечи) волатильности (график изменения инструмента от лоя до хая свечи в %). На основе данного субграфика возможно более эффективное в сравнении с «все к индексу» при выборе бумаг со схожей с индексом волатильностью.

Также нас будет интересовать и такой субпродукт от волатильности как:

«Усреднённое значение волатильности за ДВА периода» Т.е. две простые скользящие средние, брошенные на график волатильности. Это нам будет нужно для следующего индикатора:

«График расположения ДВУХ усреднённых значений волатильности разной длинны относительно друг друга». Столбцовая диаграмма, принимающая значения от 1 до 4, которые будут обозначать то, в какой стадии сейчас находится волатильность. В растущей, падающей, без изменений и т.д.

2. Волатильность на чарте.

\

Индикатор VolatilityBase

Ссылка в проекте: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/VolatilityBase.cs

Настройки периода: Day / Week / Candle. Внимание на DAY.

Настройки типа переменной: Percent / Absolute. Внимание на Percent.

Где можно применять: в расчёте других индикаторов. Это базовые данные, на которые будет опираться каждый индикатор, описанный ниже.

3. Усреднённое значение волатильности за период на чарте.

Индикатор VolatilityAverage

Ссылка в проекте: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/VolatilityAverage.cs

Где можно применять: для сравнения между индексом и инструментом в одноногом индексном арбитраже.

4. График двух усреднённых значений волатильности разной длины.

Индикатор VolatilityAverageTwice

Ссылка в проекте: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/VolatilityAverageTwice.cs

Где можно применять: данные из этого индикатора применяются для расчёта стадии волатильности по индикатору VolatilityStagesAW в режиме «2».

5. График двух усреднённых значений волатильности разной длины и канала, отложенного от длинной средней.

Индикатор VolatilityAverageChannel

Ссылка в проекте: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/VolatilityAverageChannel.cs

Где можно применять: данные из этого индикатора применяются для расчёта стадии волатильности по индикатору VolatilityStagesAW в режиме «3» и «4».

6. Индикатор стадий волатильности.

Индикатор VolatilityStagesAW

Ссылка в проекте: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/VolatilityStagesAW.cs

Где можно применять:

1. В трендовой торговле для распределения параметров под разные стадии волатильности. В таком случае оптимизацию надо вести также под разные стадии отдельно. Про это я когда-нибудь допишу книгу по тренду.

2. В индексной торговле для распределения параметров под разные стадии волатильности индекса. Для смены типа группировки инструментов, которые к нему торгуются. Для блокировки некоторых типов входов в отдельных стадиях волатильности.

3. К индикатору придётся привыкать…

Настройки:

1. Volatility stages regime. Режимы распределения стадий, которые будет показывать индикатор:

а. Режим 2:

1. Быстрая средняя выше медленной – стадия 2.
2. Быстрая средняя ниже медленной – стадия 1

1. Быстрая средняя выше верхнего уровня канала — стадия 3.
2. Быстрая средняя внутри канала – стадия 2.
3. Быстрая средняя ниже нижней границы канала – стадия 1.

1. Быстрая средняя выше верхнего уровня канала — стадия 4.
2. Быстрая средняя выше средней канала, но ниже верхней канала – стадия 3.
3. Быстрая средняя выше нижней границы канала, но ниже средней канала – стадия 2.
4. Быстрая средняя ниже нижней границы канала – стадия 1.

2. Volatility base type. По каким данным считаем волатильность:

3. Volatility variable type

4. Slow sma len – длина медленной скользящей (центра канала).

5. Fast sma len – длина быстрой скользящей (сигнальной скользящей).

6. Channel Deviation – мультипликатор отклонения границ канала от центра.

Удачных алгоритмов!

Пост из серии статей по Индексному Арбитражу.

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР:https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog