Блог компании Os_Engine | Вводные: Объёмы торгов и добавление бумаг в индекс. Торговля от индекса #6

В основном данная статья относится к процедуре выбора бумаг для индекса. Ибо, обладая автособираемым индексом и вычитав в данной серии статей о том, как это весело, многие не будут разбираться с объёмами, входящими в него бумаг, включая в индекс всё подряд. А делать как не нужно не нужно, ведь делать нужно так, как нужно. А как нужно? Поговорим в этой статье.

У меня три новости в связи с этим:

1. Бумаги без объёмов не имеет смысла добавлять в индекс. Т.к. они никакой «средний» рынок не представляют. Не торгуют их, а значит такой кандидат в индекс не попадает и будет портить его.
2. Если по бумаге нет объёмов, свечи могут быть с пустотами. Что гарантирует Вам проблемы с генерацией индекса, ибо он настолько плотный, насколько плотен его самый разряженный участник.
3. Если по бумаге нет объёмов, в ней нет ликвидности. И торговать её не выйдет. Это касается одноногих арбитражей, которые торгуют составляющие индекса.

1. Индекс плотен настолько, насколько плотен его самый разряженный участник.

И даже хуже. Всех свечей, которых не хватает в исходных данных, хоть у одного инструмента не будет:

В итоге, пытаясь получить индекс из разряженных свечных данных внутри OsEngine, Вы получите очень разряженный результат, на который опираться не выйдет.

Можно конечно копить свечи, собирая их из центров стакана, как это делает биржа, но 99,99% пользователей ждать не будет несколько лет, чтобы накопить достаточное кол-во таких плотных свечек. Поэтому, пользуемся тем, что есть.

И выбрасываем из исходных наборов данных серии свечек без объёмов и с пустотами.

2. Нет объёмов – нет представительства.

А здесь уже возвращаемся к сути строительства индексов.

Ведь сводный индекс географический или секторальный должен нам показывать динамику настроений участников рынка.

И даже, если свечи у бумаги плотные, но по ней проходит исчезающе малое кол-во объёмов, водить в состав индекса такую бумагу не нужно. На неё смотрят мало людей. Мало людей её анализируют. Динамику данная бумага нам не покажет.

Удачных алгоритмов!

Пост из серии статей по Индексному Арбитражу.

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.