Блог компании United Traders | Прибыльная торговля гэпов истощения: стратегия и тактика

Действительно ли гэпы истощения имеют тенденцию к закрытию? В данной статье мы рассмотрим метод предсказания гэпов истощения, основанный на двух конкретных факторах: тренд в акции и величина гэпа

Гэп — это ценовой диапазон, в котором отсутствует торговля. Гэп вверх имеет место, когда сегодняшний торговый диапазон находится выше High вчерашнего дня. Гэп вниз имеет место, когда сегодняшний торговый диапазон находится ниже Low вчерашнего дня. Ценовые гэпы легко замечать на барных графиках. По статистике, в типичной американской акции происходит, в среднем, 18 гэпов в год. Средняя величина гэпа составляет 1.62% для гэпов вверх и 1.72% для гэпов вниз.

О чем говорят гэпы?

С точки зрения технического анализа, один из сценариев развития гэпов таков: цена движется слишком быстро и заходит слишком далеко, чтобы сохранялся моментум. В результате, после формирования гэпа она разворачивается и начинает движение в обратном направлении. Ценовые гэпы, приводящие к такой ситуации, называются гэпами истощения. Гэпы истощения, будучи гэпами «на отрыв», подразумевают быстрый и значительный рост или снижение цены, зачастую довольно крупное. Другими словами, широкий ценовой гэп после крупного движения цены в том же направлении потенциально является гэпом истощения.

Основываясь на этом определении, мы попытаемся создать и протестировать метод предсказания гэпов истощения, базирующийся на двух факторах — тренде в акции и величине гэпа. С точки зрения разработки торговой стратегии, гэпы истощения открывают возможности для торговли в противоположном направлении. Мы также попытаемся протестировать стратегию торговли предполагаемых гэпов истощения вниз. Под предполагаемыми гэпами истощения вниз мы подразумеваем гэпы, отобранные с помощью метода предсказания гэпов. Мы подробно рассмотрим этот метод и его применение. Мы также представим стратегию торговли ценовых гэпов и покажем результаты тестирования на истории.

Гэпы истощения вниз

В данной статье мы рассмотрим только гэпы истощения вниз и стратегию их торговли. Как было сказано, для поиска гэпов истощения вниз мы используем два фактора — понижающийся тренд в акции и величина гэпа вниз. По определению, понижающийся тренд имеет место, когда цена снижается более чем на 20%, а повышающийся тренд — когда повышается более чем на 20%. Это определение практически совпадает с «повышением или понижением курса акций более чем на 20%», которое предлагается в теории Доу.

В акции, которая находится в понижающемся тренде, может произойти гэп истощения вниз. Понижающиеся и повышающиеся тренды проиллюстрированы на графике Archer Daniels Midland Co. (ADM) на рис. 1.

Рис. 1: Понижающиеся и повышающиеся тренды

Тренды идентифицируются на основании определения тренда. О понижающемся тренде можно говорить, когда цена акции упала не менее чем на 20%. Заштрихованная красным область на графике — это понижающийся тренд, который мы могли распознать после уровня т.н. подтверждения тренда (левая горизонтальная серая линия). Акция упала на 20% от предыдущего High повышающегося тренда до серой линии. Отмеченный правой серой линией уровень разворота трендапоказывает, что...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/16525-pribylnaya-torgovlya-gepov-istoscheniya-strategiya-i-taktika

Рекомендуем: 

--------------------------------------

Лучшая мультирыночная платформа

Основы финансовых рынков и трейдинга

Торговые сигналы

Работа трейдером

--------------------------------------