Теория игр

Теория игр связана с разделом прикладной математики «Исследование операций», в котором занимаются разработкой и применением методов нахождения оптимальных решений (наилучших по тем или иным признакам) на основе математического моделирования в различных областях человеческой деятельности. Современная экономическая теория характеризуется высоким уровнем формализации, что определяет существенное использование математических методов и моделей. Адекватная математическая модель социально-экономического явления должна отражать присущие ему особенности. Одна из характерных черт всякого социально-экономического явления состоит в различии интересов участвующих в нем сторон (наличии разных точек зрения на само явление и его возможные исходы), в разнообразии действий, которые эти стороны могут осуществлять для достижения своих целей. Такие ситуации, обусловленные множественностью (несовпадением) интересов участников, стремлением как можно больше выиграть у конкурентов (получить наилучший индивидуальный результат), называют конфликтными ситуациями (конфликтами).
     Целью теории игр является выработка рекомендаций для разумного поведения игроков в конфликтных ситуациях, т. е. определение оптимальной стратегии каждого из игроков.
    Основной принцип теории игр можно сформулировать следующим образом: выбирай свое поведение так, чтобы оно было рассчитано на наихудший для тебя образ действий противника.И
     Игры с нулевой суммой и игры с ненулевой суммой. К играм с нулевой суммой относятся игры, в которых существует явный победитель. Доход победителя формируется за счет убытков проигравших. Примером игры с нулевой суммой может служить покер. Проигравшие игроки за столом теряют свои фишки в пользу победителя. Как видите, эта концепция проста.

Активно обсуждался вопрос о том, можно ли рынок рассматривать как игру с нулевой суммой. Давайте посмотрим на ситуацию, которая может поставить точку в этом споре. В качестве идеального примера игры с нулевой суммой можно взять обвал Enron. Хотя акции Enron падали, были продавцы в шорт, «проехавшиеся» на этом движении вниз. Они и стали победителями увеличив свои торговые счета. С другой стороны, были инвесторы и другие трейдеры, которые не только сохранили свои позиции, но и докупали акции на падении. Перемещение капитала было очевидным. Суровая реальность состоит в том, что рынок, по своей природе, является игрой с нулевой суммой. Деньги перетекают от одного инвестора к другому. Победителя в покере или шахматах определить гораздо проще, чем победителя на рынке. Тем не менее, хотя их личности остаются неизвестными, рынок все же представляет собой игру с нулевой суммой.
      Очевидно, что игра с ненулевой суммой является противоположностью игре с нулевой суммой. Большинство игр, которые изучают теоретики игр, — это игры с ненулевой суммой. К ним относятся игры, в которых все игроки могут совместно проигрывать или выигрывать. Но игру с ненулевой суммой легко можно превратить в игру с нулевой суммой, добавив еще одного участника, который будет выступать в качестве своего рода фиктивного игрока. Этот новый игрок должен будет только проигрывать, а его убыток будет равен чистому выигрышу выигрывающего игрока. Другим примером игр с ненулевой суммой могут служить игры, в которых общая сумма выигрышей и проигрышей игроков может оказаться больше или меньше, чем игроки имели на начало игры.