ро опциона
ро опциона — чувствительность теоретической цены опциона к изменению процентных ставок.
В случае опционов на акции, ро коллов положительна (рост процентных ставок делает коллы более привлекательными по сравнению с покупкой акций), ро путов — отрицательна.
Живое ежедневное обсуждение опционов на смартлабе
Самые высокие ро у опционов, которые глубоко в деньгах, поскольку они требуют наибольших затрат.
У опционов на акции Ро намного больше, чем у фьючерсных опционов, поскольку чтобы купить акцию, надо портатить денег больше, чем если покупать фьючерс, для покупки которого достаточно уплаты небольшой маржи.
Источники:
[1] Шелдон Натинберг, Опционы.
В случае опционов на акции, ро коллов положительна (рост процентных ставок делает коллы более привлекательными по сравнению с покупкой акций), ро путов — отрицательна.
Живое ежедневное обсуждение опционов на смартлабе
Самые высокие ро у опционов, которые глубоко в деньгах, поскольку они требуют наибольших затрат.
У опционов на акции Ро намного больше, чем у фьючерсных опционов, поскольку чтобы купить акцию, надо портатить денег больше, чем если покупать фьючерс, для покупки которого достаточно уплаты небольшой маржи.
Источники:
[1] Шелдон Натинберг, Опционы.
