Мальчик buybuy
Мальчик buybuy личный блог
Сегодня в 00:15

Все трейдеры делают это. Зачем?

Доброй ночи, коллеги!

Попробую еще раз задать традиционный вопрос, т.к. до сих пор не знаю на него ответ.

Большинство трейдеров в поисках Грааля (или банального заработка) собирают свою личную торговую систему из индикаторов ТА (или кастомных компонентов) и запускают ее в работу. Более осторожные сначала тестируют ее на исторических данных. Менее осторожные либо не тестируют, либо тестируют на коротком периоде. По большому счету неважно, ручная это торговля или алгоритмическая.
В дальнейшем, когда торговая метода перестает работать, они подстраивают ее под «изменившийся рынок». И так далее много раз.

Сразу возникает масса вопросов:
1. На каком периоде тестировать?
2. Если система протестирована на периоде X, какой следующий период Y она продолжит хорошо работать?
3. Возможно ли вообще из прошлых успехов системы сделать выводы о ее успехах в будущем?

Сам то я считаю, что невозможно (см. п. 3), поэтому нужны более сложные методики. Я уже писал, что у меня есть пример системы, которая показывает очень хорошие результаты на участке в 1000000 (!) минутных баров и косячит как до, так и после этого периода. Поэтому лично я считаю, что рабочая идея должна работать на исторических данных любой длины и на все активах такого же типа. В противном случае (IMHO) невозможно понять, рабочая это идея или нет.

Встречаются и другие мнения.
Так, уважаемый 3Qu считает, что торговую систему нужно отлаживать на участке истории 1-3 мес., а потом перенастраивать. Когда она сломалась и каким образом ее перенастраивать — не объясняется.
Уважаемый А. Г. идет дальше и использует традиционное понятие невязки. Ну т.е. если система «сильно» косячит, меняем ее на другую.
Сам по себе такой подход мне импонирует, но за одним исключением — я не понимаю, к каким издержкам приведет замена одной торговой системы на другую после того, как предыдущая торговая система перестала работать?
Я пытался делать тесты — лично у меня все получалось очень и очень грустно… (при переключении)

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Существует ли универсальная торговая система?
Или торговую систему следует постоянно подстраивать под рынок?
Как? (в несекретной части) С какими издержками?

С уважением
75 Комментариев
  • ВВШ
    Сегодня в 00:25
    только  живая  всепонимающая самоностройка может  пробовать стать универсальной для выигрыша.
      • ВВШ
        Сегодня в 00:46
        Мальчик buybuy,   так без шуток ))
          • Stanis
            Сегодня в 10:04
            Мальчик buybuy, 

            ответ простой — кэрри-трейд всегда работает.
            на любых инструментах, если понять его алгоритм и корректно открывать/закрывать позицию.
  • Sergii Onyshchenko
    Сегодня в 00:50
    Добрый вечер. График говорит всегда обо всем, он почти самодостаточен. Если речь о автоматической торговой системе, то скальпящую я собирал. Но чтобы заработать скальпя, брал большие риски и использовал торговые счета в качестве расходников, выводя 100% прибыли сразу при получении. На длинных периодах особого смысла в автоматической торговой системе не нашел. Только полуавтомат. Бот входит, руки закрывают. Пара кастомных индюков (объемы(нормированные) в основе и ассиметрия в качестве индикатора предполагаемого начала тренда).
    Из личного. Не претендую на истину

    пы сы
    вывод
    1 скальпящая АТС с большими рисками и прибылью работает без подстройки. Вот всегда. У меня. Но нужно вовремя выводить прибыль и добавлять новые счета взамен выбывших.
    2. долгосрочную АТС создать можно (кстати проверю одну из своих давних на досуге). Она вообще без подстроек. Только она почти не зарабатывает, потому что задавлена фильтрами входа и поэтому у нее мало сделок. Вывод- она беЗполезна для большого заработка
    такие мысли
  • NOT A HAMSTER
    Сегодня в 00:30
    Цитата:
    Существует ли универсальная торговая система?

    Исходя из своего торгового опыта, больше  склоняюсь к тому, что такая торговая стратегия существует. А причина слома её кроется в самом человеке. Да, именно система зачастую и ломает хорошие казалось бы стратегии.
    Просто надо ответить самому себе на такой вопрос: скорость восприятия информации социумом на биржевые цены, это происходит под каким воздействием  на человеческое состояние. Не ужели не психологическим? 

    А если это так, то и правильно построенная стратегия ранее, будет работать и ныне, и всегда. 

    Главное не мешать ей своими порой тупыми действиями, на которые подталкивают свои же  эмоции. 

    А для этого надо превратиться в робота. Как? Здесь уже каждый сам понимает это, воспринимает и применяет. 
    • Rationalist
      Сегодня в 00:41
      NOT A HAMSTER, система не может ломать стратегию, т.к. система состоит из стратегии(ий), а не стратегия из систем.
      Если есть система — то как может психологическое состояние и эмоции влиять на результат? Не совершай «тупых действий», будь роботом
      • NOT A HAMSTER
        Сегодня в 00:45
        Rationalist, Опять ты начинаешь доказывать то, что Земля якобы плоская. 
        А человек произошел от обезьяны. 

        Но это ведь не так. Хотя, ты вправе думать как тебе  заблагорассудится. Если тебе это что-то дает.  
        • Rationalist
          Сегодня в 00:48
          NOT A HAMSTER, ты давай в одних постах одно пишешь, в других другое.
          Сейчас тоже как скользкий змий не веди себя. Иди проситай что есть ситема, а что есть стратегия.
          Потом поговорим.


          • NOT A HAMSTER
            Сегодня в 01:01
            Rationalist, У тебя винегрет  в голове. Иди лесом. 

            Только время отнимаешь зря. 

            Такое ощущение что ты здесь  как техничка на пол ставке в садике. Где тебе бросают какие-то косточки, чтобы ты разгонял здесь волу пустым блужданием мыслей и комментариями не о чем… Увеличивая тем самым трафик.  Плохо работаешь. Повторяешься, впадаешь в блуд, ограничен в эрудиции. 

            Ну напиши ты пост про трейдинг, раскройся  как «великий гуру». А то прискакал  на шарнирах и начинаешь тут самоутверждаться на троллинге. Ты же 23 года торгуешь. Баффет уже должен у тебя быть дворецким. А ты все по теплотрассам ошиваешься.
            • Rationalist
              Сегодня в 01:03
              NOT A HAMSTER, да Баффет как то хотел ко мне на разнос газет устроиться, я отказал, теперь жалею ...

              Давай по делу. Чем опять эти демагогии разводить сделай то что я тебе выше сказал. Иди. Почитай. Приходи. И продолжим. … или… сам знаешь.
              • NOT A HAMSTER
                Сегодня в 01:15
                Rationalist, Что такое «скрытый объем» знаешь? Опиши по науке, что это за зверь? Сможешь? 

                Нет, я не пытаюсь перепрыгнуть  на другую тему. Я просто даю понять ребятам смотрящим со стороны, что ты не тот за кого себя выдаешь.  И в рынке ты торгуешь не 23 года. 

                Ведь если я буду считать  с момента когда первый раз начал торговать вслепую, методом тыка. В  Форекс компании которая была долгое время спонсором ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
                То это будет более 23 лет. Ну это же будет не правда. 

                Если я к примеру, буду таскать колонки на сцене у Расторгуева, то это же не будет означать что я участник его группы. Или будет?   
                 

                • Rationalist
                  Сегодня в 01:25
                  NOT A HAMSTER, ты можешь хоть 50 лет сказать, что торгуешь. Я форексами не занимался. Сразу после универа аттестация, фондовый рынок рынок. 

                  Никто не запрещает ничего тебе тут писать. Но твои «лимитная заявка конечно же закрывается по рынку » — говорит само за себя. 

                  Твоя проблема знаешь в чем????
                  Вместо того что бы признаться, что ты иногда путаешь формулировки и значения слов и в итоге получается совершенно другой смысл, и вместо того что бы исправиться — ты начинаешь переходить на оскорбления, мат или прыгать с темы на тему… в этом твоя беда. Это я про тебе сейчас про чистый стакан если что ...

                  Но далее как всегда — как человеку не понимает базовых значений слов, объяснить что то, если ты на красное говоришь фиолетовое… это же маразм, ранний… а тебе еще торговать и торговать ... 
                  • NOT A HAMSTER
                    Сегодня в 01:30
                    Rationalist, Цитата: Но твои «лимитная заявка конечно же закрывается по рынку » — говорит само за себя. 

                    Ты в курсе что тебя уже считают здесь инфо цыганом и троллем?

                    Если ты мне можешь рассказывать какую-то дичь, то людей со стороны не обманешь. 

                    Им же виднее, кто по теме что-то излагает, а кто троллит пургу.

                    Все уже давно поняли про лимитки и как они закрываются по рынку. И только тебе это доходит, как об стену горохом.
            • Alchemist01
              Сегодня в 04:47
              NOT A HAMSTER, Не факт что он человек) Возможно на СЛ пора обсуждать алгоритмы авто поиска и добавления в ЧС ботов
              • NOT A HAMSTER
                Сегодня в 10:51
                Alchemist01, А в этом что-то есть. И со временем вы скажите: я как в воду глядел. Как говориться: вычислили бота на корню.
  • Байкал
    Сегодня в 00:35
    1. Мы не знаем какой будет следующий период в плане какой будет рынок и поэтому здесь ну просто трудно определить какой период брать.

    2. все может изменится через день неделю месяц этого никто не знает

    3. опять же смотря какая система если просто самая простая как 2х2 ты чему там меняться

    Что было раньше все это прошлое забудьте.
    Цена движение каждый день разные.

    Получается что одновременно все очень просто и все очень сложно)

    Даже здесь у вас система упирается в индикаторы. Вы идете по пути уже прошедших до вас тысячи трейдеров которые ничего не добились.
    И шанс успеха просто ничтожен.
  • Rationalist
    Сегодня в 00:37
    1. на истории можно проверить только логику системы
    2. никакая система не будет работать на всем промежутке одинаково (нужны несколько систем взаимо-подставляющие плечо: тренд/боковик)
    3. проблема смены\замены системы часто в авторе, а не в самой системе, через опр.промежуток окажется выкинутая система давала больше прибыли, чем её замена
    … и т.д. и т.п. 
  • BBAA
    Сегодня в 00:41
    Значит, трейдинг это всё-таки искусство?).
    • NOT A HAMSTER
      Сегодня в 00:47
      BBAA, А то. 
  • vovA4546
    Сегодня в 01:02
    1. На каком периоде тестировать?

    на большом, таком, чтобы недельный график охватывал периоды перепроданности и перекупленности (rsi<30 и >70), т.е это пару лет где-то, не меньше.
  • Beach Bunny
    Сегодня в 01:04
    А думал это про дофамин, который трейдеры поднимают, путем определенных механических действий, по несколько раз в день, в зависимости от количества Mojo.

    А это опять про тож самое.

    3. Возможно ли вообще из прошлых успехов системы сделать выводы о ее успехах в будущем?

    Если в будущем график будет примерно(не точно а примерно), то нормально настроенная так же и будет работать в будущем.
    Исключения это разный форс-мажор: высадка инопланетян, смена правительства  и прочяя фигня.
    Из всего этого:

    1. На каком периоде тестировать?

    На периоде, на котором есть все характерные фазы актива, взлеты/падения, восстановления после этого и боковики.
    Для 5мин-1ч это если для Si то с 2013 по 2019 ~ 5лет. Для 5мин это примерно 400_000 свечек.
    Это для систем где подбираются параметры индикаторов. Тестируем, из результатов выбираем область параметров, для этой области строгаем 100-200 систем, и прогоняем их все вместе по тестовому периоду, если все Ok, то по будущему периоду и все.
    Если все сделано нормально то будет работать устойчиво с теми же результатами и в будущем. Это для трендовых. Для высоколиквидных активов.
    Есть и другие варианты, но лень писать, а то что выше, это самое простое и рабочее.

    2. Если система протестирована на периоде X, какой следующий период Y она продолжит хорошо работать?

    В будущем такая система будет, как я уже написал, хорошо работать, если не будет форс-мажоров. Но гарантии что их не будет вам никто не даст.
    Для акций еще добавится корпоративный форс-мажор.
    Да и это для ликвидных активов, а не для шлаков.
    У шлаков своя специфика торговли, шлак и руками то не все умеют торговать.
    • jaśnie wielmożny pan Szczur
      Сегодня в 01:21

      Beach Bunny, 

      шлак и руками то не все умеют торговать.

      кому шлак, а кому и кормилица!))

      странно, што не умеют, казалось бы штука несложная.

      ходи за объёмами, как рыба-прилипала и всех делов.

  • Оля "Hare"... (заяц)...
    Сегодня в 01:14
    Господа!) а верю в случайность событий на фондовом рынке… И меня привлекает именно хаотичность и неопределённость!!! В стихии хаоса, зайцы как рыба в воде, как Баффет в инвестировании…
  • jaśnie wielmożny pan Szczur
    Сегодня в 01:24
    Поэтому лично я считаю, что рабочая идея должна работать на исторических данных любой длины и на все активах такого же типа. В противном случае (IMHO) невозможно понять, рабочая это идея или нет.

    есестна))

    но за (скока там тыщ лет?) развития мантических систем пришли к выводу, что многое зависит от самого оператора и его так сказать… бэкграунда.

    поэтому таки да

    Только полуавтомат. Бот входит, руки закрывают.

  • А. Г.
    Сегодня в 01:32
    Насчёт системы не знаю, а вот псевдоалгоритм:
    Если утром в ауте,  то покупаем SPY по (H+L)/2, если C>O и (H+L)/2 сегодня больше, чем вчера (OHLC только по основной американской сессии)
    Если утром в лонге и C<О, то продаем лонг по (H+L)/2.

    Этот псевдоалгоритм за любые 1250 торговых дней (эквивалентно 5 годам без привязки к январю с декабрем) с 1993 по 2023 по соотношению доходность/максимальная просадка в 2 и более раз лучше, чем «купил и держи» SPY.

    1993-й потому что тогда началась торговля SPY, а у S&P500 нет О в истории. А при гэпах и односторонних движениях туда же L и Н будут отличаться от вчерашнего закрытия, в одну сторону, а у S&P500 один из них будет равен вчерашнему закрытию.
      • А. Г.
        Сегодня в 02:13
        Мальчик buybuy, ну конечно не получится. Но есть и «наводки»: если L уже был, то точно купим даже по цене не дороже, чем в псевдоалгоритме. Конечно без учёта проскальзывания и комиссии.

        А утверждение легко проверяется на истории и конечно правда. 

        Кстати, если есть перерыв времени в часы, то относительно часто между закрытием предыдущего и открытием следующего есть разрыв. А О то как раз и бралось из-за наличия этого перерыва и совершенно разной волатильности интрадея SPY во время американской сессии и вне ее.

        И, кстати, корреляция процентных приращений (H+L)/2 дневок с приращениями средневзвешенной цены дней больше 0,95.
          • А. Г.
            Сегодня в 02:17
            Мальчик buybuy, что значит работает? Чтобы работала ясно, что нужно построить прогноз цвета свечи и того, что L при ауте или H при лонге уже был. Ну а как это строить — это уже другой вопрос.
  • ACURADATA
    Сегодня в 01:41
    k * x пунктов цены = x единиц времени
  • Cubigator
    Сегодня в 01:46
    Как говорил один коллега: «В будущем будет всё так же только немного иначе».
    Исходя из этого можно предполагать, что стратегия основанная на фундаментальных, незыблемых факторах (страх, жадность, отчаяние) будет работать всегда, конечно не без постоянных небольших подкруток. Основное, за чем нужно следить это за волатильностью рынка, и все расчеты делать согласно текущей волатильности. Главная ошибка использовать в стратегии абсолютные цифры, заточенные под определенный период рынка. Такие стратегии очень быстро умирают, так как рынок сужается и расширяется иногда на порядок. По моему мнению для M1, чтобы понять, что то-то идет не так нужно минимум два года истории. Что касается инструментов, то они мне кажется имеют довольно сильные различия. Валюты отличаются от товаров и индексов. Поэтому нужно учитывать их особенности. Подогнать одну тактику под все группы у меня не получается. На валютах робот работает хорошо, на товарах куда попало.
  • VалиБакS
    Сегодня в 02:11
    Наконец то. Конечно, не будет работать ни одна система на других свечках не оптимизируемых. Любой подгон будет оверфитинг, на исторических данных слева, любой! Но это не про все алгоритмы, конечно. Чтобы сократить подгон, нужно чтобы алгоритм работал на любом активе и все равно это будет подгоном, но не таким уже. По смыслу только можно определить… Вся проблема то в подборе этих самых кэфов, которые каждый день немного меняются туда сюда и подобрать граально их невозможно вообще
    • Cubigator
      Сегодня в 14:24
      VалиБакS, Вся проблема то в подборе этих самых кэфов, которые каждый день немного меняются туда сюда и подобрать граально их невозможно вообще
      В этом как раз нет никакой сложности. Робот может пересчитывает параметры хоть ежетиково, но конкретно мне хватает и раз в минуту. Достаточно взглянуть на цифры и сразу понятно в какой стадии находится инструмент. И все расчеты тейков, стопов, объемов производить исходя из них, а так же, при определенных аномалиях, принимать решения об остановке торговли, торговать или нет в вечернюю сессию, переноса позиций на ночь и прочих моментов. Пример t.me/CubigatorTrader1/3385
  • 3Qu
    Сегодня в 02:46
    Не буду цитировать топик.
    1. Был я как-то на семинаре в Стеклова, так там обсуждалось, что для моделирования сложных систем излишняя сложность модели только вредит и ведет к неустойчивости модели. Отсюда вывод: ТС должна быть по возможности простой, в разумных пределах.
    2. Чтобы сделать простую модель, надо вначале сделать некое качественное (описательное) описание реальности. Или хоть какой-нибудь набор гипотез о реальности, объясняющих эту реальность. Тогда, кстати, не потребуются ни сложные ТС, ни безумно длинные наборы данных для отладки и проверки ТС.
      • 3Qu
        Сегодня в 02:59
        Мальчик buybuy, мое дело, эт предупредить, типа, «Опасайся одноногого моряка», дальше, уж, сами, как нибудь. Дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. ©
          • 3Qu
            Сегодня в 03:10
            Мальчик buybuy, имхо, конечно, но в квант мехе действительно все относительно просто, вычисления сложные. Но есть масса упрощений, которые широко используются.
            Все придумано до нас.))
      • averbin
        Сегодня в 03:11
        Мальчик buybuy, тезис 1 это известная штука из теории управления и искусственного интеллекта. Чем больше переменных в модели, тем легче ее подогнать к данным. Но, тогда она уже ничего не объясняет, а просто является более короткой записью исходных данных.
      • SergeyJu
        Сегодня в 14:33
        Мальчик buybuy, уравнение струны существенно проще. 
  • averbin
    Сегодня в 03:14
    Откуда берется уверенность, что графика достаточно? График у нас только от того, что его в газетах печатать удобно. Было бы удобно печатать 1000-мерные поверхности, печатали бы их.
    • 3Qu
      Сегодня в 03:24
      averbin, а че вам еще нужно?
      И, второе, а что у нас еще есть в наличии?
  • prescott
    Сегодня в 05:50
    Многим важно страдать, играть, обыгрывать рынок(вернее пытаться), найти какой-то шифр, ключик. Поэтому они теряют, и теряют,  и теряют.
    А ведь чтобы зарабатывать, достаточно лишь по тренду торговать и держать позу. Но, как говорится, никто не хочет богатеть медленно!
  • Клетчатый
    Сегодня в 05:52
    раз в квартал тестировать заново (это то, что основано на индикаторах).
  • Dangerous Assumption
    Сегодня в 07:51
    Пятничные алкопосты автора становятся регулярными;)
  • Translator
    Сегодня в 08:29
    На массово презираемом среди местной публике форексе всё проще простого.
    Валюты всегда ходят друг относительно друга только в определённых диапазонах цен. Они исторически смещаются друг относительно друга, но легко отслеживаются по опять же массово презираемому здесь волновому принципу Эллиотта. Это позволяет торговать по тренду, используя самые простейшие советники, запуская и настраивая их только на исторических циклах роста или только падения доллара, например.
    Всё, что имеет смысл — только мани менеджмент на случай «чёрных лебедей» типа воин, что сейчас особенно актуально как никогда.
  • SergeyJu
    Сегодня в 08:57
    Много раз уже писал, что я решил для себя. 
    1. Надо иметь много систем на разных активах. И не надо гнаться за супер качеством, и не надо бояться просадок. Шарп больше 1 — уже пойдет. 
    2. Иметь метасистему построения портфеля из этой кучи систем. Не на все времена, а хотя бы раз в год. Лучше чаще. Причем, для простоты, можно просто брать лучшие на каком-то временном интервале, хоть на том же последнем годовом. Лучшие в смысле сортино, шарпа, доходности, чего придет в голову. 
    3. Для простоты и устойчивости не заморачиваться с весами, выбранное подмножество торговать с примерно равной загрузкой. Или примерно с равным апостериорным риском. 
    Как-то так.
  • Andrey Semenov
    Сегодня в 09:18
    Зачем это делают трейдеры?
    Так в этом вся суть любого бизнеса, да чего угодно, будь это человеческие отношения...
    Системность — это хорошо, любая система построена на моделях из прошлого.
    Совершенство своей торговой системы, как и отладка бизнес-процессов — дело постоянное, т.к. меняются внешние факторы, общие тенденции, инфраструктура.
    Важно чтобы у системы была логика, а не просто подгонка под историю.

  • 22022022
    Сегодня в 09:31
    А что такое «Система». Допустим имеет систему «рандом» получаем результат: 0100101100010001011011101. Случайность, никому не интересна.
    С помощью научных изыскании, тестировании, получаем «систему Х», получаем результат: 0100111100010011011011101… И вот эти случайные/не случайные 1, 1 всё меняют)) Вот это уже «грааль»? А как же нолики? Т.е. всё же не грааль, а временное смещение от ноликов к единичкам, или просто подгонка, курва?
  • 22022022
    Сегодня в 09:39
    Можно оттестировать «систему» на 100 дневных свечках получить/подогнать положительное смещение. Или перемножить всё на 1440 и получить тот же результат на участке 144000 минутных свечек. Т.е. не в количестве свечек дело.
    Кажется что чем больше тем надежнее и не случайнее))
  • Жора Интрадей
    Сегодня в 09:41
    -Не, универсальной системы не существует и я думаю не может существовать, тогда все бы зарабатывали и рынок бы не так выглядел как его видим.
    -Систему нужно подстраивать под инструмент, у меня так. Но принцип её функционала повторяется. Если повторяется то может универсальная она уже?
  • Maks
    Сегодня в 10:13
    Не существует никаких прибыльных механизированных систем. Если бы они существовали давно бы уже были придуманы. Миллионы лучших профильных умов, по сути с безграничными финансовыми возможностями давно бы решили этот вопрос.

    Парадокс в том что рынок — это постоянный отъем у тех кто сидит в прибыли. Пока одним дают у других забирают, как только у других забрали и начали давать в одну сторону, пошел перевес, то сразу уже имеют, но уже тех кто только что был в прибыли. И так по кругу и вечно, НАВСЕГДА. и В ТАКОЙ СРЕДЕ НЕ СДЕЛАТЬ РОБОТА, АЛГОРИТМ КОТОРЫЙ БУДЕТ ЗАБИРАТЬ ДЕНЬГИ. ИБО РЫНОК АПРИОРИ НАЦЕЛЕН НА ТО ЧТОБЫ ОТНЯТЬ У ТАКИХ АЛГОРИТМОВ. Единственный способ забирать постоянно это встать над алгоритмами и видеть их борьбу и находить моменты с наибольшей вероятностью и соотношением, риск/профит и и вовремя сваливать из сделки. Это может сделать только человек, и причем далеко не каждый, а кто живет рынком.

    Поэтому умиляют «кухонные» роботоделы, склепавшие на коленке примитивный алгоритм, и вот такие рассуждения на тему тестировать системы. Тестировать системы которых не существует и не может существовать по природе своей)

    Но внесу немного пользы в сообщество. Вот вам алгоритм, выстраданный за десять лет трудо часов


    Задача определить ОДНУ цену вокруг которой все происходит и взять от нее в ОТКАТ.
    • SergeyJu
      Сегодня в 10:44
      Maks, все в говне, а Вы в белом фраке? 
      • Maks
        Сегодня в 10:48
        SergeyJu, с чего вы решили что все в говне? Это субуго решение каждого)
      • Maks
        Сегодня в 10:53
        SergeyJu, я всего лишь проходил мимо и намекнул «Эй, участвовать в войне роботов в надежде на то что именно ваш всех победит и будет это делать на постоянной основе как минимум самонадеянно) » Это как уйти на реально войну и думать что всех убьешь, ведь легче туда не ходить, ведь финал понятен заранее)
        • SergeyJu
          Сегодня в 11:02
          Maks, проходя мимо Вы плеснули на всех говнеца. А потом объяснили, что как раз в торговле и не разбираетесь. Пишите лучше там, где Вам будут рады.  
          • Maks
            Сегодня в 11:04
            SergeyJu, ничего я не плескал, это вы просто принял и на свой счёт. Высказал свое мнение не вам решать где мне писать и где мне рады. Диалог окончен)
            • SergeyJu
              Сегодня в 11:11
              Maks, посмотрел, о чем Вы пишете. Не Вам решать, кто тут по делу пишет, а кто, как Вы, гадает на кофейной гуще. Взвешен, оценен, признан недостойным. В ЧС.
              • Maks
                Сегодня в 11:16
                SergeyJu, ахаха
  • Laukar
    Сегодня в 14:36
    Вопрос адаптации систем очень сложен. Я пока оцениваю работу за длительный период, сравниваю её с нормой по тестам лет за 15 предыдущих из которых половина без подгонки. И если все в норме, не чешусь. Но, если результаты хуже тестов я снижаю лот. Жду еще несколько месяцев и при столь же плохих результатах могу переделать систему, или отключить. Как правило результаты соответствуют расчетным. Но просто воспринимаются болезненно на своих деньгах. Тут всегда надо ставить такой лот чтобы просадка максимальная не была болезненна в деньгах именно для тебя. То есть чтобы максимально слишком много денег не падала. Сразу определиться какаЯ просадка для тебя терпима и из неё исходя столько денег и держать в торговле учитывая максимальную просадку. Я сам признаюсь: кроме алготрединга имею часть денег в дивидендных акциях ликвидных которые я не планирую продавать — «На пенсию». И сейчас эти акции упали больше чем я планировал. Ну, тут уж нет вариантов: На пенсию, так на пенсию. Дивиденды капают, надо пережидать просадку цены. При инвестировании надо быть готовым к длительным просадкам цены и скорее всего акции хороших компаний востановятся. А вот с алготрейдинговой частью если что-то перестает работать, то есть вариант что это уже не будет работать по причине повышения эффективности рынка, что почти всегда значит что на этом стали зарабатывать маркетмейкер с биржей и надо отключать своего робота тут. Сверяемся с прошлой длительной историей и выявляем вовремя этот момент. Уходим туда где доходность есть. Так же, иногда повышение комиссии биржи, ставки или проскальзываний сводят на нет всю пр быль роботов эти моменты вовремя учитываем в расчетах. Так когда подняли комиссию за сделки по рынку половина старых алгоритмов стали убыточными — их доходности не хватало чтобы покрывать комиссию. Лимитки если использовать пропустишь сделки хорошие на движухе. Ставка и проскальзывания влияют так же.
  • robomakerr
    Сегодня в 14:17
    Или торговую систему следует постоянно подстраивать под рынок?
    Рынок подвержен влиянию внешних непредсказуемых для рынка факторов (ковид, СВО, и т.п.). Которые меняют структуру его участников.
    Поэтому, любая система, в теории, может как минимум перестать работать (а впоследствии может и снова начать). А как максимум, меняться в параметрах. Это нормально. «Неизменны только налоги» (комиссии).

    Обратный пример: наступило в мире затишье, волатильность рынков упала, у вас снизилась средняя сделка и перестала отбивать издержки. Внешне это выглядит как «система перестала работать», хотя на самом деле нет.

    я считаю, что рабочая идея должна работать на исторических данных любой длины и на все активах такого же типа.
    Любой длины — нет, см. выше.
    Такого же типа — да. Но нюанс в том, что типов активов гораздо больше чем ваших два, а закономерностей в рынке гораздо больше чем ваша одна.

    p.s. а вообще, вам же неинтересен ответ) как любой математик, вы уверены что только ваше мнение правильное) профдеформация, да.
    • SergeyJu
      Сегодня в 14:26
      robomakerr, непробиваемо уверены в своей правоте обычно дилетанты и люди с низким айкью. 
      Как раз настоящие математики почти всегда знают границы, в пределах которых модель существует. Просто у остальных есть привычка не слышать все вводные, которые проговаривает математик. Написано в учебнике 3 сигма, значит — 3 сигма. А что там про распределение и хвосты, так это пустой бубнеж. 
  • Ivan Gurov
    Сегодня в 14:24
    Никаких прибыльных механических систем не существует, все ТОПы так или иначе проигрывают. А вот ручное управление другой вопрос. Человеческий мозг — это самый сложный компьютер. ИМХО, только ручное управление.
    • Cubigator
      Сегодня в 14:39
      Ivan Gurov, ИМХО, только ручное управление.

      Только Кража!  Только Ограбление!

    • Synthetic
      Сегодня в 16:04
      Ivan Gurov, 
      Человеческий мозг — это самый сложный компьютер

      «Мы последнее поколение, которое не готово к тому, что какой-то инструмент, используемый нами, окажется умнее нас» – Сэм Альтман
  • Раиль
    Сегодня в 16:09

    Некорректный вопрос относительно периода тестирования.
    Нужно начинать с вопроса, а какой торговый диапазон торгуете?

  • Григорий Старцун
    Сегодня в 16:16
    Думаю что ни одна придуманная вами торговая система никогда не будет приносить на открытом рыночном риске предсказуемую и систематическую прибыль на капитал.
  • 22022022
    Сегодня в 19:29
    Сложное не сложное, грааль не грааль, но правая часть графика остается чёрным квадратом

    Так как реальность выглядит как то так:

    Возможно, левую часть вообще нужно игнорировать, и там ничего нет, отработанный материал, или слева скрыто лишь 1% всех «закономерностей», никто не знает. А возможно в 2095г. трейдеры получат достаточно данных для поиска «закономерностей»))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн