29 января 2025, 10:46
Cтрэддл на NG-07.02.25 как бенчмарк, или профит на качелях IV
Как один из топовых фьючерсов, NG также торгуется в окружении еще более волатильных опционов с IV в диапазоне 70-90% вверх и вниз от ЦС.
И пока линейные трейдеры оседлали центральный рубеж 3000...3100, опционщики видят эту значимую и прибыльную разницу в «серых» зонах на условных низинах и высотах 2500...4000.
Ситуация может динамично меняться, но для взятия новых рубежей требуется время.
До экспирации в следующийчетверг ПЯТНИЦУ еще можно успеть выстроить линию обороны на любой сценарий.
Если у вас есть свой прогноз и план действий в применении стрэнглов,«колес», колл-спрэдов и иных стратегий.
Всем любителям волатильности удачи!
Центральный страйк 3100 — IV равна 65% в моменте
И пока линейные трейдеры оседлали центральный рубеж 3000...3100, опционщики видят эту значимую и прибыльную разницу в «серых» зонах на условных низинах и высотах 2500...4000.
Ситуация может динамично меняться, но для взятия новых рубежей требуется время.
До экспирации в следующийчетверг ПЯТНИЦУ еще можно успеть выстроить линию обороны на любой сценарий.
Если у вас есть свой прогноз и план действий в применении стрэнглов,«колес», колл-спрэдов и иных стратегий.
Всем любителям волатильности удачи!
Центральный страйк 3100 — IV равна 65% в моменте
Novenkii, Посмотрите результаты за 15 лет. И вы сильно удивитесь.
Два графика ВТБ и Газпром и Две таблицы по выплате дивидендов ГП и ВТБ
Инвестировать в экономику, где управленцы нигде, ни р...
15:25
Росавиация не видит в России авиакомпаний с риском банкротства и возможного слияния - глава ведомства Дмитрий Ядров — Прайм «Ежеквартально проводится мониторинг финансово-экономического состояния авиа...
15:25
Росавиация не видит в России авиакомпаний с риском банкротства и возможного слияния - глава ведомства Дмитрий Ядров — Прайм «Ежеквартально проводится мониторинг финансово-экономического состояния авиа...
15:23
А что так все замерли? Какие то данные выходят? Прсветите. Что то упустил?
Путин поставил правительству задачу добиться снижения инфляции в 2025 году
или доктора пошлют?
Избы, я вам по губам водил!
Взял и поставил 3300 на сегодня, а вдруг…
Лесенкой, Это наши БРАТЬЯ вместо хохлов
Тимофей Мартынов, ага, и полюс и югк
Согласен 9- 11 руб. За год и 1 квартал в сумме.
если вы внимательны, то написал стрэддл как БЕНЧМАРК.
у Татарина главное системный подход.
отсюда и результат.
равняться нужно на лучших и перенимать полезное из их опыта для себя.
не слежу за ним.
думаю, все у него очень даже норм.
из доступного когда-то смотрел его презентацию и торговую систему.
скальпировать тоже нужно уметь и чувствовать рынок «на кончиках пальцев».
у него это есть.
кое-что перенял и для себя в его подходе к трейдингу вообще и выборе инструментов.
но я не скальпер, а позиционщик.
поэтому мы не конкуренты, тем более что на срочном рынке он вроде бы не торгует совсем.
«да жулик он, неликвид гонял говорят, на банковских неэффективности, кто то ему сливал инфу или на пару, что то мутное…»
слухи и домыслы не комментирую.
ежели такая картина, то «спрэддллище» в виде растянутого эспандера-стрэнгла самое оно )))
если имеется в виду бид/аск, ставьте в середину свои лимитки календарные.
ОИ растет с каждым днем, так что кто хочет позы открывает.
отрицательный результат тоже имеет значение.
сам по золоту тестирую рублевые ВЕЧНЫЕ фьючи и премиальные опционы.
мало помалу, туговато, но процесс идет.
для арбитража рублевые и валютные фьючи вкупе с опционами всех мастей активно осваиваю.
везде свою плюсы/минусы.
меня мотивирует то, что потенциал там есть.
а ликвидность дело наживное.
меня это не пугает и не останавливает.
PS — торгуйте только то, что вам комфортно и уже достаточно ликвидно.
иначе ваш негатив относительно НЕликвидности будет вам только мешать.
у всех ведь разная степень терпения и темперамента.
моя очепятка (.
исправил, спасибо!
самое простое — изначально или чуть позже купить пут на следующую экспирацию.
или при падении БА закрыться и открыться пониже в бОльшем объеме, чтобы восстановить потенциал прежней премии.
есть еще синтетика, продажа в пропорции вертикального коллов, но это уже сложнее и требует более глубокого понимания.
«А то после экспиры оказался в логах по нг2.»
можно сразу продать дальний фьюч.
или купить пут.
и спокойно решать, как дальше лучше действовать и что делать с купленным фьючом.
да все нормально.
опыт это сумма собственных ошибок — английская пословица.
я человек опытный )))
так было когда-то раньше.
теперь несколько лет уже биржа по СПАН считает свою IV.
на клиринг.
особенно это наглядно на LEAPS на Si (например, на декабрь).
а по NG на неделю… месяц вообще все без аномалий.
проверьте сами — ОИ есть и растет по десятку страйков одной серии.
www.moex.com/s204
Тут написано, что расчет начинается с определения цен лучших заявок
fs.moex.com/files/17331
правильно, но на основе БА, то есть текущих котировок и сделок по фьючерсу!
и по формуле БШ.
и есть ценовой коридор/лимит для премий.
а когда-то можно было при «справедливой» теор.цене в 100 сделать последнюю котировку по 1000 и она шла в клиринг.
как любитель LEAPS, попадал на искусственные маржин-коллы.
теперь такое гипотетически невозможно.
практически можно на фьючерсе чудить, чтобы опционы загнать в небеса, но это требует больших денег и тоже маловероятно.
«По цене C или P численным методом определяется подразумеваемая волатильность σ»
подставляйте, а если нет вообще бид/асков?
и еще одно — есть недремлющие роботы, которые аномально высокие или низкие котировки «съедят».