28 февраля 2025, 11:43
Купленный СТРЭДДЛ на Si - трейдинг по графику
Дисклеймер: для ценителей позиционного трейдинга при повышенной волатильности и неопределенности движения БА
Точки на часовом графике можно рассматривать как торговые сигналы.
Моменты входа/выхода видны визуально.
Стратегия проста и понятна.
Для классического варианта.
Для большей эффективности и снижения даже изначально ограниченных рисков можно ДОПОЛНИТЕЛЬНО применять вертикальные и календарные хеджи.
Любители активного и почти безрискового трейдинга используют матрицу Такоева - динамическое поддержание денежного эквивалента обоих крыльев.
Еще одно из значимых преимуществ — минимальное ГО позиции.
ВЫВОДЫ
Имхо, это одна из лучших универсальных стратегий для тех, кто понимает НЕлинейность и любые стандартные комбинации применяет творчески.
Отлично работает на маржируемых и премиальных опционах с разными БА.
Даже при ограниченной ликвидности вы всегда на ЦС сможете открыться и дождаться экспирации.
Предпочтительны месячники и квартальники.
Но и недельки при относительно низкой IV вполне пригодны.
А если раскладывать этот комбинированный пасьянс с хеджем в пределах квартального периода, то без месячников и неделек просто не обойтись.
Доходность приемлемая — целевой норматив 30-50% годовых.
Кому интересно, комментируйте.
Стрэддл на ЦС по Si ( март 2025) в динамике
Точки на часовом графике можно рассматривать как торговые сигналы.
Моменты входа/выхода видны визуально.
Стратегия проста и понятна.
Для классического варианта.
Для большей эффективности и снижения даже изначально ограниченных рисков можно ДОПОЛНИТЕЛЬНО применять вертикальные и календарные хеджи.
Любители активного и почти безрискового трейдинга используют матрицу Такоева - динамическое поддержание денежного эквивалента обоих крыльев.
Еще одно из значимых преимуществ — минимальное ГО позиции.
ВЫВОДЫ
Имхо, это одна из лучших универсальных стратегий для тех, кто понимает НЕлинейность и любые стандартные комбинации применяет творчески.
Отлично работает на маржируемых и премиальных опционах с разными БА.
Даже при ограниченной ликвидности вы всегда на ЦС сможете открыться и дождаться экспирации.
Предпочтительны месячники и квартальники.
Но и недельки при относительно низкой IV вполне пригодны.
А если раскладывать этот комбинированный пасьянс с хеджем в пределах квартального периода, то без месячников и неделек просто не обойтись.
Доходность приемлемая — целевой норматив 30-50% годовых.
Кому интересно, комментируйте.
Стрэддл на ЦС по Si ( март 2025) в динамике
genubat, — «Академик вот сейчас — кандидатскую защищает.rutube.ru/video/fceb5c415ac9fb714464643f6819b899/?r=a
Европлан 2024 г. - кратный рост резервов и переоценка налоговых обязательств давят на прибыль Европлан опубликовал финансовые результаты за 2024 г. Чистая прибыль осталась примерно на уровне 2023 года...
🖥️ Министр финансов США Скотт Бессент допустил ввод новых антироссийских санкций, «если это станет рычагом давления в мирных переговорах».
«Финансирование российской военной машины продолжилось б...
Grisha_che, не получилось )
Сдвиг на июнь 😁
Александр Самарин, она не какую крысу не сделала
Если тебя 6 % падения размазывает, значит ты что то не так сделал и набрал плечи зря…
Если приватизация предприятия была незаконной, то почему же не заведено уголовное дело и не наказаны нарушители закона? Вместо этого обязательного шага, пермский прокурор, через два года после ареста ...
Остап1978, десять процентов есть прибыль, будут меньше 7-добавим!
Тема инвестиций в капексы курсировала ещё с прошлого года, но там фигурировали РусГидро (сейчас тоже разыгрывают сценки, вокруг дивидендов)… АЛРОСА…, никто не думал что и юник это затронет, в том числ...
Origin of symmetry EUR/USD monthly Geometry of charts EUR/USD
Just ready VOLUME I
charts.mql5.com/42/270/eurusd-mn1-gerchik-and-co.png
to be continued
Авто-репост. Чита...
Леонид Хазанов, там на графике цен видно что медь вышла из треугольника, в котором была год, и теперь снова подходит к многолетнему максимуму. Пружина сжимается. Похожая ситуация была с золотом осе...
да, аномалии по IV часто бывают.
но тем стрэддлы и спрэды как раз и хороши.
а усредняться от покупок колов и путов проще.
или фиксировать текущий досрочный профит.
а для хеджа важно иметь разницу IV в 5-10%.
по Si примерно 12-15% и 25-45% ( низкая/высокая).
но если можно купить 45%, а продать 65%, это тоже нормально.
или по ней покупать?
написал же «если можно купить 45%, а продать 65%, это тоже нормально.»
а так покупаю по 25, продаю по 45.
так рекомендует алгоритм interstrike arbitrage.
то есть вы купили по 45 и уверены, что пойдет на 65?
научились предвидеть волу?
не уверен и не строю никаких прогнозов.
это как кэрри-трейд.
совсем популярно идеальный пример
+100/-1000 = некий доход (по факту закрытия обеих ног)
в итоге будет какой-то плюс.
торгую в основном спрэдами.
купленный стрэддл/проданный стрэнгл по мне намного «пушистее», чем стрэддл в покупке, но в гордом одиночестве
как-то так
это вы писали?
да, что-то не так?
если это позволяет сварить ирландское рагу, почему бы и нет).
арбитраж волатильности это стандарт.
надо думать нешаблонно.
заработать на IV на нашем рынке это уже нестандартная комбинация.
вот такие тернары и децинары приходится изобретать ))).
можно ставить свои ММ-заявки — тоже вариант.
в свое время небезызвестная Панда так и торговала на опционах.
в любом случае оптимальные точки входа можно выбирать осознанно.
да, согласен, что на дальних страйках возможны и в реале происходят такие манипуляции.
поэтому и написал, «с хеджем в пределах квартального периода».
тут манипуляции «наказываются» и ликвидность есть.
и, кстати, если уж совсем что-то не так, можно и фьючи подключить для хеджа.
вы это серьезно???
если вы имеете в виду его вчерашний пост, то он его снова удалил.
и конструкции не вижу, чтобы ответить вам.
поэтому ваши вопросы адресуйте лично BR.
Позаботился, следуя вашим заметкам)
вы слишком переоцениваете значение моих комментов для BR ).
зачем он троллит публику, мне неведомо.
скрин его, и вопросы задавайте ему.
PS — а скрин удалю,
тут он совсем лишний и не по теме поста.
хотя пусть висит — как оффтоп.
мне не жалко, а вы старались ).
спросите его напрямую, пока он тут
окей, попрошу его разбанить вас
BR вас вроде разбанил.
пишите ему напрямую ваши вопросы.
да ерунда все это.
попытка не пытка )
кто хочет — задает вопросы.
дело ваше, бан от BR снят.
механический тест??? это тоже мимо, алго для него — терра инкогнита
«алго для него — терра инкогнита»
кроме ДХ хеджера по фьючам, не знаю, у кого есть прибыльные боты именно по опционам.
а так все правильно.
алготрейдинга у меня нет.
в основе моего трейдинга 2 принципа — минимум математики, максимум логики.
для операций с рассчитанным доходом/риском и положительным МО этого хватает.
так это оно и есть.
в минимальной математической оболочке).
плюс некий положительный опыт.
ps — от физматшколы знаний не осталось, но остались навыки.
разбаньте, плиз, Никто.
у него есть в вам вопросы, а задать не может (((
это из практики на основе того, что считает брокер в ЛК.
на пальцах тоже можно посчитать, если корректно использовать калькулятор на сайте биржи ( там есть ГО и профиль прибыль доход/риск)
По 30% — хотелось бы немного раскрыть этот вопрос — как считалось хотя бы на коленке
в квике все есть — мне нравятся такие часовики IV
на большом мониторе картина маслом )
правда, в отличии от цены акции или фьючерса, у IV есть верхняя и нижняя границы. для Си, например, это 12 — нижняя и 50 верхняя, что бывает крайне редко.
но чаще болтается в середине
чтоб не тратить время почитайте Шелдона Натенберга, например
График ИВ — совсем другая логика и тут вообще нет направления БА — просто рост волы или ее падение. Наверное, также можно продавать/откупать.
Те я вижу 2 разных по сути графика и подхода. Не путайте меня :)
Так как я начинаю, то не пытаюсь продавать опционы. Те 1-й более понятный для практики. Второй — надо проданные закрывать… те либо спред продавать, либо фьючами — те пока не все так просто для целей 30%
хотите понять логику?
тогда «Логика опционной торговли» С Силантьева должна стать вашей настольной книгой
А это, что такое? Очередной оккультизм от Станиса?
считайте как угодно.
это мой старинный коллега такое придумал когда-то.
в Сети все есть.
на смартлабе тоже подробно все обсуждали.
поиск вам в помощь.
ps — оба православные, но в матрицу верим )
Волатильность Si на недельном тайфрейме на истории за 1+ год — от 11 до 33 %
«Любители активного и почти безрискового трейдинга используют матрицу Такоева - динамическое поддержание денежного эквивалента обоих крыльев.»
доклад окончен )
все просто.
купили 25 коллов по 1000 и 23 пута по 1100 для примера.
оба крыла приблизительно эквивалентны/равны по кэшу.
рынок куда-то ушел.
допустим, припал.
стало +20000/ +30000
докупаем на 5000 еще коллов и выравниваем оба крыла стрэддла.
желательно на конец КАЖДОГО дня иметь паритетный стрэддл по кэшу.
на другой день, или условно в течение недели/месяца, БА вырос/упал на 500-1000.
имеем положительное сальдо относительно зарезервированного ГО, если закрыть всю позицию или хотя бы частично для фиксации текущего дохода.
риски всегда ограничены, количество коллов/путов меняется динамически.
возрастают шансы получить профит при скачках БА в 100-200 пунктов.
стратегия имеет некое научное название, но привык назвать ее сокращенно — МТ.
как-то так в 2 словах.
PS — канонический вариант может дополняться индивидуально вертикально или календарно.
но это уже из моего опыта.
да, нет, да.
на периоде от 1+...3 месяцев тэта условно вторична.
но ее можно нейтрализовать при желании.
тэта, конечно, никуда не девается.
поэтому есть идеи построить фьючерсный «стрэддл» на ВФ — тэты нет.
и комбо-хеджировать его наиболее оптимальным образом фьючами и недельно-месячными опционами.
или еще лучше — можно еще применять ПО и МО.
то есть меньшую тэту перекрывать большей.
надо думать)
Синтетический стреддл на базе ВФ идея интересная, сам о ней думал, можно подобрать конструкцию таким образом, что фандинг будет отбивать тетту, хотя бы частично.
По поводу матрицы Такоева — пребываю в некоторм недоумении: товарищ критикует модель Б-Ш, но сам в своих таблицах использует теор. цену опциона, полученную на основе модели Б-Ш. Или я чего-то не понимаю?
классический купленный стрэддл с запасом времени как раз и дает возможность заработать на одной ноге больше, чем на другой.
или с минимальным риском зафиксировать терпимую просадку.
но если у вас предпочтение или прогноз быка или медведя, можно с большим риском выбрать приоритетное направление.
синтетический стрэддл на базе ВФ пока в теории.
про фандинг с ПК написал крайний пост.
первые результаты мотивируют.
по МТ мое отношение простое.
главное это постоянный паритет 50/50 и на волатильном рынке получаем положительное МО при минимальном движении цены.
лучше БШ так ничего и нет.
можно критиковать, строить свои улыбки, но рынок все равно торгует по ТЦ.
МТ с хеджем /полухеджем наиболее оптимальна.
как универсальная стратегия для ЛЮБОГО рынка.
в этом ее преимущество и уникальность.
в ЕДП буду применять ее чаще, если в самом деле удастся на уровне брокера получить полный неттинг по версии биржи с 1 апреля )))